Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 06 июня 2017 года

Analytics News
Редактор
6 июня 2017, 13:04

Итоги предыдущего торгового дня

В понедельник 06 июня 2017 года, биржевые фьючерсы на нефть WTI – CLx (июль_17) завершили торги со следующими параметрами:

  • Самая высокая цена за торговый день (H) = 47,40 (-0,26*)
  • Самая низкая цена за торговый день (L) = 46,86 (+0,12*)
  • Цена закрытия дня (С) =48,42 (+0,23*)

 

(* — к предшествующему дню, доллара за баррель)

 

Прошедшая сессия, по мартовскому 2017 г., фьючерсному контракту (CLN7) на сырую нефть марки WTI, показывала сильную внутридневную волатильность.

Основной причиной роста, и продолжения восходящей коррекции пятницы, стали события в странах Персидского Залива. Напомним, что Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн, ОАЭ, Ливия, Йемен и Мальдивы с Маврикий разорвали дипломатические отношения с Катаром. Отметим, что разрыв носит не «символический характер». Дано жесткое указание покинуть Катар своим гражданам, равно как и гражданам Катара покинуть указанные страны. Послам и дип.миссиям дан сжатый срок, остальным 14 дней. В дальнейшем был наложен запрет на все перемещения через эти страны в сторону Катара. Основная причина такого шага, указывается то, что Катар поддерживает исламских экстремистов, в частности ИГ и «Братьев мусульман». Надо отметить, что руководство Катара указало на то, что страна активно участвует в коалиции против исламистов в регионе и выступает за мирные действия и не финансирует их. Иран, так же, выступил с критикой данного шага, отметив, что это «результат танцев с саблями». Напоминая на церемониальный танец делегации США в ходе визита президента США в Саудовскую Аравию.

Отметим, что доля Катара в добыче сырой нефти картелем является одной из самых незначительных, однако напряженность внутри картеля может помешать выполнению нефтяной сделки. Катар, является одним из ключевых участников рынка СПГ. На этот рынок нацелены и США. Напомним, что ранее поступили данные о том, что Китай перепозиционирует свой газовый баланс на СПГ из США. Негативное развитие этого политического кризиса несет риски к срывам поставок из Катара. Одним из негативных последствий для Катара является то, что страна получает больше половины экспортных поставок продовольствия через Саудовскую Аравию. Одни только новости о закрытии границы между странами и запрете перемещения людей и грузов, вызвали продуктовый ажиотаж. Учитывая, страна остро зависит от этих поставок, это несет серьезные риски в плане внутренней стабильности Катара.

Эти неопределенности позволили биржевым фьючерсам на сырую нефть показывать рост. Однако, участники биржевых торгов вернули свое внимание на то, что данные компании Baker Hughes показывают рост двадцатую неделю подряд. Пятничные данные показали продолжения роста числа буровых установок, напомним что нефтедобывающих буровых компании добавили 9 штук. Рост активности происходит на фоне уверенного закрепления внутренней добычи в США выше 9,0М баррелей в сутки. Внутренняя добыча стремится к повторению рекорда 1970 года, когда этот показатель был 10,0М баррелей в сутки, а цена барреля в районе USD3,0 за баррель.

Полученное на прошлой неделе решение администрации США выйти из климатического договора, усилило негативные ожидания того, что мировые запасы сырой нефти и нефтепродуктов будут находится выше уровня – «дефицитного рынка». Наметившиеся подтверждения снижения текущих запасов сырой нефти увязывали с эффективностью исполнения сделки ОПЕК+. Однако, резкое снижение внутренних запасов в Саудовской Аравии вызвано тем, что выполнялась программа инвентаризации текущих месторождений. Выводились из разработки поля с высокими, для Аравии, затратами, высокой степенью выработки а так же поля по добыче тяжелой нефти. В процесс этого, экспортные поставки шли не «из скважен», а из терминалов резервного хранения. Такая логистическая схема дала свои результаты. Отметим, что и Иран с Ираком используют эту схему поставок. Снижение запасов в Азиатском регионе происходит на фоне активизации загруженности местных НПЗ после остановок на профилактику.

Дополнительным фактором, для убеждения мирового рынка сырой нефти в эффективности пакта ОПЕК+, является попытки в ручном режиме перевести цены в состоянии беквордации. Саудовская компания ARAMCO сообщила о повышении контрактных цен на все свои экспортные сорта сырой нефти. Это касается всех регионов где работает компания и для всех новых клиентов.

Отметим, что рост геополитической напряженности не привел биржевые цены в состояние – «военной премии», рост неопределенности в области экономических ожиданий, так же не позволил выйти биржевым индикаторам из устоявшегося ценового диапазона. Ширина и его «плоскость» указывают на то, что спекулятивная составляющая и хеджевая находятся в состоянии зоны комфорта. Эту ситуацию может нарушить только появление нового «условия», либо появление «Черного лебедя».

 

Новостной фон, влияющий на цену сырой нефти, на 06 июня 2017 года

Новостной фон в течение дня для рынка нефти — промышленная группа API публикует прогноз о состоянии запасов сырой нефти и нефтепродуктов в США.

— IEA публикует доклад о экспортных поставках сырой нефти и нефтепродуктах в мире.

— Публикуются данные по рынку труда США, показатели открытых вакансий.

— Индекс PMI Канады.

— В течение дня вероятны выступления и заявления официальных лиц ОПЕК и ОПЕК+.

 

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня 06 июня 2017 года

#CLH4_06_06

Уровни сопротивления (апрель17):

  • R3 = 49,80
  • R2 = 49,10
  • R1 = 48,25

Срединная линия:

PP = 47,55

Уровни поддержки:

  • S1 = 46,70
  • S2 = 46,00
  • S3 = 45,15

Торговый план по нефти WTI на 06 июня 2017 года:

Стратегия на сегодняшний день:

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

  • Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
  • Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии.
  • Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней и их текущее значение.
  • Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
  • Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а так же, их возможные заявления.
  • Учитываем рост неопределенности и геополитических рисков в регионе Ближнего Востока.

 

Состояние цены:

  • Недельное — текущее состояние — снижение показателя на значениях ниже уровня 50.
  • Дневное состояние цены — снижение показателя ниже уровня 50.
  • Внутридневное — текущее состояние смешанное, преобладание значений близким к зонам перепроданности — риски — встречные коррекционные движения.

 

Диапазонный уровень  47,50 – 47,60 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота, учитываем его как вероятный уровень сопротивления.

 

Позиции на покупку:

Тест и закрытие цены на нефть выше 47,50 — 47,60 на временном интервале М30 даст подтверждение остановки снижения цены и развитию рисков коррекционного роста цены.

Целями движения возврат цены к уровню 47,85 – 47,95 продолжение движения к уровням 48,15 – 48,25.

Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 47,85 — 47,95, а так же уровнях 48,05 – 48,15, 48,25 – 48,35.

Тест и закрытие цены на нефть выше 48,35 — 48,45 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.

Целевым уровнем движения будет возврат к уровню 48,80 – 48,90 продолжение движения к уровням 49,00 – 49,10

Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 48,45 – 48,55, а так же уровнях 48,85 – 48,95, 49,05 – 49,15.

Тест и закрытие цены на нефть выше 49,20 – 49,30 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.

Целевым уровнем движения будет возврат к уровню 49,55 — 49,65 продолжение движения к уровням 49,95 – 50,05.

Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 49,35 – 49,45 а так же уровнях 49,60 – 49,70, 50,05 – 50,15.

 

При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 48,35 – 48,59 при ускорении движения на уровнях 49,06 – 49,53.

 

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 47,55 — 47,45 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.

Целевым уровнем движения цены будет возврат к 47,25 — 47,15 продолжение движения к уровням 47,05 – 46,95, 46,75 – 46,65.

Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 47,20 — 47,10 и уровнях 47,00 – 46,90, 46,65 – 46,55.

Тест и закрытие ниже уровня 46,60 — 46,50 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.

Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 46,15 – 46,05.

Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 46,35 — 46,25 и уровнях 46,10 – 46,00.

Тест и закрытие ниже уровня 46,00 – 45,90 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможное ускорение движение цены.

Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 45,65 – 45,55 продолжение движения к уровням 45,35 – 45,25, 45,10 – 45,00.

Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 45,75 – 45,65 и уровнях 45,40 – 45,30, 45,15 – 45,05.

 

При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 46,45 – 46,22  при ускорении движения цены вниз на отметке 45,74 – 45,27.

 

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.

автор статьи
Analytics News

Портал основан в 2017 году опытными аналитиками и трейдерами специально для своих коллег, с целью предоставления максимально оперативной и наиболее качественной информации о текущей ситуации на финансовых рынках.

Комментарии

Написать комментарий

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Пока нет комментариев к этой статье.

Вверх