Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 02 июня 2017 года

Analytics News
Редактор
2 июня 2017, 13:52

Итоги предыдущего торгового дня

В четверг 01 июня 2017 года, биржевые фьючерсы на нефть WTI – CLx (июль_17) завершили торги со следующими параметрами:

 

  • Самая высокая цена за торговый день (H) = 49,17 (-0,54*)
  • Самая низкая цена за торговый день (L) = 47,90 (+0,17*)
  • Цена закрытия дня (С) =48,08 (-0,60*)

 

(* — к предшествующему дню, доллара за баррель)

Прошедшая сессия, по мартовскому 2017 г., фьючерсному контракту (CLN7) на сырую нефть марки WTI, показывала сильную внутридневную волатильность.

В среду, после закрытия регулярной торговой сессии в США, промышленная группа API выпустила опросные данные о состоянии запасов за прошедшую рабочую неделю.

По данным API, за прошедшую рабочую неделю, завершившуюся 26 мая, запасы сырой нефти снизились на 8,7М баррелей. Данные о запасах бензина показывают снижение на 1,7М баррелей, запасы дистилляторов поднялись на 124К баррелей.

Напомним, что из-за выходного дня в понедельник публикация данных от API и EIA были сдвинуты на день вперед. В четверг EIA публиковала текущую статистику о состоянии нефтегазовой отрасли за прошедшую рабочую неделю.

Полученные ранее, достаточно оптимистичные данные API, оказывали поддержку ставкам на продолжение коррекции биржевых цен. Однако, учитывая, что данные API и EIA часто расходятся, участники биржевого рынка сырой нефти не столь агрессивно ликвидировали ставки на снижение цены. Это было фактором ограничивающим ликвидность и как следствие волатильность биржевых цен.

На открытии регулярной торговой сессии в США, рынок получил данные.

— Стратегические нефтяные резервы США -0,979 млн барр до 686,682 млн баррелей.

— Добыча нефти в США на неделе 20-26 мая 9,342 млн барр в день против 9,320 млн барр на предыдущей неделе и против 8,735 млн барр год назад.

— Импорт нефти в США -0,309 млн барр/день до 7,985 млн барр/день.

— Потребление нефти в США +0,229 млн барр/день до 17,51 млн барр/день

— Запасы нефти в терминале Кушинга -0,747 млн барр до 64,82 млн барр.

— Запасы сырой нефти в США -6,428 млн барр до 509,912 млн барр

— Запасы бензина в США -2,858 млн барр до 237,024 млн барр

— Запасы дистиллятов в США +0,394 млн барр до 146,733 млн барр

— Загруженность нефтепереработки в США 95,0% против 93,5% неделей ранее

В целом, полученные данные вышли позитивно для рынка сырой нефти. Снижение показали не только запасы сырой нефти, но и данные в бензине и в терминале хранения и распределения Cushing. Рост запасов дистилляторов отражает сезонный характер. Снижение данных прошло на фоне роста загруженности НПЗ.

Негатив в полученных данных находится в устойчивом росте внутренней добычи сырой нефти. Ожидания устойчивости этого процесса подтверждают данные компании Baker Hughes о активности буровых работ.

На факте получения данных рыночные цены были к своим внутри дневным максимумам.

Негатив для настроений пришел, уже немного традиционно, от новой администрации США. Президент США вчера сделал заявление о выходе США из климатического договора. Это усилило негативное давление. Причина такой реакции находится в ожиданиях того, что активность нефтяных компаний США будет, как минимум не снижаться, а как максимум расти. Это решение, рынок нефти, увязывал с действиями по снижение ограничений по разведке, транспортировке и переработке.

Ранее еще одно негативное вербальное давление на цены пришло со стороны Всемирного Банка. Сделка ОПЕК и других нефтедобывающих стран (ОПЕК+) не будет иметь масштабного долгосрочного эффекта, считает главный исполнительный директор Всемирного банка Кристалина Георгиева. «Сделка ОПЕК+ не повлечет больших долгосрочных последствий», — заявила она в интервью агентству Блумберг. По ее словам, договоренности о сокращении добычи сделают ситуацию на мировом нефтяном рынке более предсказуемой для экспортеров и импортеров. «История показывает, что в краткосрочной перспективе подобные меры могут иметь некоторое позитивное влияние», — сказала она.

Данное высказывание усилило негативные ожидания и снизило позитивный эффект от картельной сделки ОПЕК+.

На стороне позитива можно отметить, что показатели спроса внутри США на моторное топливо находятся в состоянии роста. Предварительные данные о экспорте нефтепродуктов из США так же на стороне роста.

 

Новостной фон, влияющий на цену сырой нефти, на 02 июня 2017 года

Новостной фон в течение дня для рынка нефти — компания Baker Hughes публикует данные о количестве активных буровых установок в США и Канаде.

Публикуются данные по рынку труда США, показатели торгового баланса.

Данные по торговому балансу Канады.

В течение дня выступления официальных представителей FOMC.

В течение дня вероятны выступления и заявления официальных лиц ОПЕК и ОПЕК+.

 

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня 02 июня 2017 года

#CLH4_06_02

Уровни сопротивления (апрель17):

  • R3 = 50,09
  • R2 = 49,92
  • R1 = 48,83

Срединная линия:

PP = 48,36

Уровни поддержки:

  • S1 = 47,57
  • S2 = 47,10
  • S3 = 46,31

Торговый план по нефти WTI на 02 июня 2017 года:

Стратегия на сегодняшний день:

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

  • Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
  • Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии.
  • Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней и их текущее значение.
  • Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
  • Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а так же, их возможные заявления.

 

Состояние цены:

  • Недельное — текущее состояние — снижение показателя на значениях ниже уровня 50.
  • Дневное состояние цены — снижение показателя выше уровня 50.
  • Внутридневное — текущее состояние смешанное, преобладание значений близким к зонам перепроданности — риски — встречные коррекционные движения.

 

Диапазонный уровень  48,30 – 48,40 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота, учитываем его как вероятный уровень сопротивления.

 

Позиции на покупку:

Тест и закрытие цены на нефть выше 48,35 — 48,45 на временном интервале М30 даст подтверждение остановки снижения цены и развитию рисков коррекционного роста цены.

Целями движения возврат цены к уровню 48,65 – 48,75 продолжение движения к уровням 48,85 – 48,95.

Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 48,30 — 48,40, а так же уровнях 48,45 – 48,55, 48,65 – 48,75, 48,90 – 48,95.

Тест и закрытие цены на нефть выше 48,85 — 48,95 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.

Целевым уровнем движения будет возврат к уровню 49,15 – 49,25 продолжение движения к уровням 49,50 – 49,60

Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 49,05 – 49,15, а так же уровнях 49,35 – 49,45, 49,55 – 49,65.

Тест и закрытие цены на нефть выше 49,65 – 49,75 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.

Целевым уровнем движения будет возврат к уровню 50,00 — 50,10 продолжение движения к уровням 50,25 – 50,35.

Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 49,65 – 49,75 а так же уровнях 49,95 – 50,05, 50,15 – 50,25.

 

При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 49,00 – 49,24 при ускорении движения на уровнях 49,72 – 50,20.

 

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 48,35 — 48,25 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.

Целевым уровнем движения цены будет возврат к 48,05 — 47,95 продолжение движения к уровням 47,65 – 47,55, 47,50 – 47,40.

Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 48,10 — 48,00 и уровнях 47,95 – 47,85, 47,65 – 47,55.

Тест и закрытие ниже уровня 47,50 — 47,40 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.

Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 47,15 – 47,05.

Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 47,35 — 47,25 и уровнях 47,20 – 47,10.

Тест и закрытие ниже уровня 47,05 – 46,95 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможное ускорение движение цены.

Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 46,65 – 46,55 продолжение движения к уровням 46,35 – 46,25.

Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 46,65 – 46,55 и уровнях 46,30 – 46,20.

 

При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 47,68 – 46,84  при ускорении движения цены вниз на отметке 46,36 – 45,88.

 

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.  

автор статьи
Analytics News

Портал основан в 2017 году опытными аналитиками и трейдерами специально для своих коллег, с целью предоставления максимально оперативной и наиболее качественной информации о текущей ситуации на финансовых рынках.

Комментарии

Написать комментарий

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Пока нет комментариев к этой статье.

Вверх