Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 01 июня 2017 года

Analytics News
Редактор
1 июня 2017, 10:56

Итоги предыдущего торгового дня

В среду 31 мая 2017 года, биржевые фьючерсы на нефть WTI – CLx (июль_17) завершили торги со следующими параметрами:

  • Самая высокая цена за торговый день (H) = 49,74 (-0,55*)
  • Самая низкая цена за торговый день (L) = 47,74 (-1,27*)
  • Цена закрытия дня (С) =48,31 (-1,32*)

 

(* — к предшествующему дню, доллара за баррель)

 

Прошедшая сессия, по мартовскому 2017 г., фьючерсному контракту (CLN7) на сырую нефть марки WTI, показывала сильную внутридневную волатильность.

Основное настроение участникам биржевых торгов фьючерсами на сырую нефть, задавали ожидания предварительных данных о запасах сырой нефти и нефтепродуктов в США. Учитывая, что в США понедельник был выходным днем, публикация статистических данных на этой неделе сдвинута на день вперед.

В среду, после закрытия регулярной торговой сессии в США, промышленная группа API выпустила опросные данные о состоянии запасов за прошедшую рабочую неделю.

По данным API, за прошедшую рабочую неделю, завершившуюся 26 мая, запасы сырой нефти снизились на 8,7М баррелей. Данные о запасах бензина показывают снижение на 1,7М баррелей, запасы дистилляторов поднялись на 124К баррелей. Напомним, что данные API являются прогнозными, основываются на добровольном опросе крупнейших операторов рынка сырой нефти и нефтепродуктов. Официальные данные EIA о состоянии запасов сырой нефти, нефтепродуктов, производственных показателях загрузки НПЗ и уровне текущей добычи сырой нефти выйдут сегодня на открытии регулярной торговой сессии в США.

Отметим, что полученные данные API разошлись с ожиданиями участников рынка. Ожидания оправдались только в части того, что запасы снизились, однако данные показали более существенное снижение, чем 3,2М баррелей в сырой нефти.

Технический анализ WTI

Снижение запасов бензина было ожидаемо. Отметим, что «официальный автомобильный сезон» в США стартовал. Данные ААА показывают высокие ожидания потребление моторного топлива. В целом, эти ожидания базируются на том, что средняя цена галона бензина достаточно для стимулирования «дальних поездок». Потребление моторного топлива тяжелим транспортом так же, ожидается в сторону роста.

Отметим, что достаточно осторожный позитив от данных и ожиданий нивелируется пессимизмом от «нефтяной сделки» ОПЕК+. Основные «раздражители» Ливия, Нигерия получили продление «окна возможностей» по добыче. Собственно это стало причиной давления в биржевых ценах. Усилило эти настроения данные о росте добычи в Ливии. Официальные данные показывали, что суточная добыча в стране достигла 800К баррелей в сутки. Это позволили нарастить экспорт из страны. Отметим, что по данным о движении морских перевозок, экспорт из страны находится на максимально возможных, на данный момент, уровнях.

Добавим к этому неопределенную ситуацию с Ираном, и ожидания роста добычи в США. В сумме это давит на ожидания участников биржевых торгов фьючерсами на сырую нефть.

Негатива добавляют текущие данные, получаемые из Азиатского региона. Данные о динамике и состоянии экономики Китая достаточно противоречивы. Официальные данные показывают, что экономика находится в состоянии замедления, однако косвенные данные указывают на то, что экономика Китая проходит процесс трансформации. Эти данные указывают на то, что сектор услуг оказывает экономике серьезную поддержку. Для рынка сырой нефти это положительный сигнал, так это дают основания учитывать, что потребление сырой нефти не будет сильно замедляться.

 

Новостной фон, влияющий на цену сырой нефти, на 01 июня 2017 года

Новостной фон в течение дня для рынка нефти — данные EIA о состоянии запасов сырой нефти и нефтепродуктов в США.

Доклад IEA о мировом рынке сырой нефти.

В течение дня вероятны выступления и заявления официальных лиц ОПЕК и ОПЕК+.

 

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня 01 июня 2017 года

#CLH4_06_01

Уровни сопротивления (апрель17):

  • R3 = 51,61
  • R2 = 50,66
  • R1 = 49,64

Срединная линия:

PP = 48,68

Уровни поддержки:

  • S1 = 47,67
  • S2 = 46,71
  • S3 = 45,70

Торговый план по нефти WTI на 01 июня 2017 года:

Стратегия на сегодняшний день:

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

  • Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
  • Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии.
  • Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней и их текущее значение.
  • Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
  • Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а так же, их возможные заявления.

 

Состояние цены:

  • Недельное — текущее состояние — снижение показателя на значениях ниже уровня 50.
  • Дневное состояние цены — консолидация показателя на значениях близким к  зоне перепроданности.
  • Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски — встречные коррекционные движения.

 

Диапазонный уровень  48,60 – 48,70 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота.

 

Позиции на покупку:

Тест и закрытие цены на нефть выше 48,65 — 48,75 на временном интервале М30 даст подтверждение остановки снижения цены и развитию рисков коррекционного роста цены.

Целями движения возврат цены к уровню 49,05 – 49,15 продолжение движения к уровням 49,65 – 49,75.

Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 49,00 — 49,10, а так же уровнях 49,35 – 49,45, 49,65 – 49,75.

Тест и закрытие цены на нефть выше 49,75 — 49,85 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.

Целевым уровнем движения будет возврат к уровню 50,00 – 50,10 продолжение движения к уровням 50,55 – 50,65

Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 50,00 – 50,10, а так же уровнях 50,25 – 50,35, 50,60 – 50,70.

Тест и закрытие цены на нефть выше 50,75 — 50,85 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.

Целевым уровнем движения будет возврат к уровню 51,00 — 51,10 продолжение движения к уровням 51,25 – 51,35, 51,65 – 51,75.

Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 50,85 — 50,95 а так же уровнях 51,05 – 51,15, 51,45 – 51,55.

 

При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 49,60 – 49,85 при ускорении движения на уровнях 50,33 – 50,85.

 

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 48,65 — 48,55 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.

Целевым уровнем движения цены будет возврат к 48,35 — 48,25 продолжение движения к уровням 48,05 – 47,95, 47,65 – 47,55.

Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 48,60 — 48,50 и уровнях 48,25 – 48,15, 47,95 – 47,85, 47,65 – 47,55.

Тест и закрытие ниже уровня 47,55 — 47,45 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.

Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 47,15 – 47,05 продолжение движения к уровням 46,95 – 46,85, 46,65 – 46,55.

Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 47,65 — 47,55 и уровнях 47,25 – 47,15, 46,95 – 46,85, 46,70 – 46,60.

Тест и закрытие ниже уровня 46,60 – 46,50 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможное ускорение движение цены.

Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 46,25 – 46,15 продолжение движения к уровням 45,80 – 45,70, 45,45 – 45,35.

Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 46,65 – 46,55 и уровнях 46,30 – 46,20, 46,00 – 45,90, 45,55 – 45,45.

 

При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 47,66 – 47,41  при ускорении движения цены вниз на отметке 46,93 – 46,44.

 

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.  

автор статьи
Analytics News

Портал основан в 2017 году опытными аналитиками и трейдерами специально для своих коллег, с целью предоставления максимально оперативной и наиболее качественной информации о текущей ситуации на финансовых рынках.

Комментарии

Написать комментарий

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Пока нет комментариев к этой статье.

Вверх