Прогноз ценовых колебаний. Нефтяной рынок 19.02-23.02

Компания AFTPro
Компания
17 февраля 2018, 21:47

Боковое движение на рынке нефти началось.

Фон
Есть уверенность что рынок нефти будет в боковом движении до средины марта. Информационный фон подтверждает сие. Борьба активно-спичующих о балансировке (ОПЕК) и активно-наращивающих добычу (США) набирает обороты. По данным буровой активности от Baker Hughes за прошедшую неделю в США добавилось еще 7 вышек, в то время как в Канаде вторую неделю подряд сокращают буровую активность. Также, США 21-го марта проведет крупнейшие торги по продаже участков на шельфе. Мексика начинает собирать плоды нефтяной реформы 2013 года, что обеспечило приток капитала в страну. и теперь геологоразведка страны ежедневно бурит 24 морских разведочных скважины, учитывая что шельф мало изучен, могут наткнутся на гиганта. Мадуро, президент Венесуэлы, продолжает казаться что страна выбирается из кризиса, теперь ему померещилось что страна стала добывать на 250 тыс. баррелей\д больше. Принимать желаемое за действительное это шизофрения. Подробнее о новостном фоне за прошедшую неделю https://www.facebook.com/traders.kh/posts/2064523453833712.
Наличный рынок
Сокращение запасов на хабе Кушинг, с которого осуществляется поставка по фьючерсным контрактам биржи СМЕ, приобрело «всепропало»-характер. Это отображается на устойчивом положительном базисе, который является ненормальным для рынка товаров. Такое было в 2014 году перед падением, но об этом рано говорить. Похоже на панику наличного рынка, в то время как общие запасы увеличиваются вторую неделю подряд, а добыча обновила исторический максимум. Фьючерсные кривые также в бэквордации. Та же история и на нефти марки Brent. Сужение спреда между бенчмарками, должно снизить экспорт США. Поглядим как будет.
Открытый интерес
Позиции СОТ остаются на максимумах спекулятивных длинных позиций, дилеры вблизи максимумов по коротким. Особо ничего не меняется и в позициях по Brent, там такая же история. Стоит отметить по лайту на СМЕ закрывали позиции, на пятницу было -56К контрактов со вторника. Не стоит забывать что на грядущей неделе экспирация. Могут толкнуть рынок нефти против бычьего спреда (вниз) т.к. спред-позиции фондов (бычий рынок) вблизи исторического максимума, а значит могут удешевить бычий спред. Уже в пятницу на слабо растущем рынке бычий спред подешевел, это первый звоночек быкам. Та же история и по Brent. При этом страшно скупают колы. за неделю на 100К куплено колов, больше чем путов. Первых в 1,3 раза больше чем вторых.
          Первый раз за год на отечественном рынке спекулянты в замешательстве, на ММВБ позиции по фьючерсу на Brent поровну длинных\коротких. Флэт на лицо.
Настроения
Сентимент на четверг был выше коротких средних, ниже длинной. Значение ожиданий на 50% бычьи. Флэт подтверждается ожиданиями.
Чарт.
На старших таймах без изменений. Все баталии разворачиваются на малых таймах.
         Часовой таймфрейм. Волны Эллиотта указывают на окончание первой волны коррекции А, которая заканчивается клином. Осталось ткнутся куда-нибудь к 62,3. там 50% волны снижения. Расположение лоев в начальных условиях цикла (отмечены кружками на рисунке) указывают на слабость цикла роста, что сопутствует флэту, а значит цена может свалиться назад к 58 по лайт, может и пробить, но не глубоко.

Разворот подтверждается дикой дивергенцией по RSI (14).

Временные зоны Фибоначчи указывают на 11:00 понедельника.

Рекомендации: поскольку по многим оценочным методам рынок нефти слаб, то стоит продать на перехае от района 62 +\-. Точку входа и стоп рекомендую выбирать на младших таймах по контртрендовым стратегиям коих много. Цель: 60-59. Время: четверг, т.к. пятница последний день недели. мало ли что.
С уважением, аналитик консалтингового агенства AFTPro:    Халепа Евгений.
автор статьи
Компания AFTPro

http://aftpro.org

Опыт работы 10 лет Украина

Комментарии

Написать комментарий

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Пока нет комментариев к этой статье.

Вверх