Прогноз и технический анализ SPX — S&P500 на 06 июня 2017 года

Analytics News
Редактор
6 июня 2017, 15:39

Итоги предыдущего торгового дня

В понедельник 05 июня 2017 года, биржевые фьючерсы на биржевой индекс S&P500 завершили торги со следующими параметрами:

 

  • Самая высокая цена за торговый день (H) = 2439,6 (00,00*)
  • Самая низкая цена за торговый день (L) = 2434,2 (+6,6*)
  • Цена закрытия дня (С) =2436,00 (-2,4*)

 

(* — к предшествующему дню)

Прошедшая сессия, по фьючерсному контракту SPX показала достаточно ограниченную внутридневную волатильность.

Фондовые индексы в понедельник торговались практически без выхода из узкого торгового диапазона.

Основной причиной была достаточно ограниченная ликвидность из-за выходного дня в ряде стран. К ней добавлялось то, что ранее в пятницу отчет по рынку труда был достаточно противоречивый. С одной стороны слабость полученных данных давала ослабление рисков смены кредитно-денежной политики FOMC, с другой данные о уровне заработной платы поднимали опасения за продолжение роста в экономике. Текущие данные достаточно хороши в проекции год к году, однако в более короткой динамике они достаточно пессимистические. Отметим, что состояние рынка труда являются весомыми «точками учета» финансового регулятора США.

На, такой невнятный, ход торговой сессии понедельника оказывали влияние и события в Великобритании. Совершенный акт агрессии в центре Лондона снизил аппетит к риску у спекулянтов. Отчасти поддержал оптимизм, твердое решение не переносить дату выборов.

Разрыв отношений семи стран Персидского Залива с Катаром и последовавшие за этим первые санкции, были очередной порцией для сокращения позиций в рискованных активах.

Уйти в более глубокую коррекцию индексу не давали акции нефтяных компаний и IT гигантов.

Нефтяные бумаги получили поддержку от решения администрации США выйти из Парижского договора. Это дало идею, что нефтяные компании избавятся от пресса регулятивных ограничений, что даст рост денежных потоков и снижению текущих издержек.

В IT секторе Google был локомотивом, после появления рекомендаций по сокращению позиций в Apple и наращиванию в Google.

Традиционно «защитные» и циклические сектора получили фокус внимания спекулянтов в таких неопределенных рыночных ситуациях.

Отметим, что фондовые индексы находятся в близи исторических максимальных значений, к этому добавляется рост неопределенностей, как в геополитике, так и в экономике. Такая ситуация ведет к росту волатильности при переформатировании торговых позиций.

 

Новостной фон, влияющий на рыночные настроения, на 06 июня 2017 года

Новостной фон в течение дня

— данные по рынку труда – данные по открытым вакансиям.

— данные о продажах в крупнейших розничных сетях страны.

— публикуются квартальные отчеты ряда компаний.

В течение дня выступление официальных представителей FOMC.

 

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для фьючерса SPX на сегодня 06 июня 2017 года

#SPXM30_06_06

Уровни сопротивления:

  • R3 = 2441,81
  • R2 = 2439,17
  • R1 = 2435,83

Срединная линия:

PP = 2433,17

Уровни поддержки:

  • S1 = 2429,75
  • S2 = 2427,25
  • S3 = 2423,83

Торговый план 06 июня 2017 года:

Стратегия на сегодняшний день:

В торговле фьючерсными контрактами на сегодня учитываем следующие факторы:

  • Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
  • Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии.
  • Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней и их текущее значение.

 

Состояние цены:

  • Недельное — текущее состояние — рост показателя на значениях зоны перекупленности – текущее состояние – возврат к экстремальным параметрам.
  • Дневное состояние цены — рост и консолидация показателя на значениях в зоне перекупленности, вблизи экстремальных значений.
  • Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски — встречные коррекционные движения.

 

Диапазонный уровень  2433,25 – 2432,75 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота, учитывае его уровень сопротивления.

 

Позиции на покупку:

Тест и закрытие выше 2433,00 – 2433,75 на временном интервале М30 даст подтверждение остановки снижения цены и развитию рисков коррекционного роста цены.

Целями движения возврат цены к уровню 2435,00 – 2435,75.

Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 2432,75 – 2433,25  а так же уровнях 2434,75 – 2435,25.

Тест и закрытие выше 2434,50 – 2435,25 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.

Целевым уровнем движения будет возврат к уровню 2439,00 – 2439,75.

Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 2435,00 – 2435,75 а так же уровнях 2439,50 – 2440,25.

Тест и закрытие цены выше 2439,75 – 2440,25 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.

Целевым уровнем движения будет возврат к уровню 2442,50 – 2443,25.

Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 2441,50 – 2442,25 а так же уровнях 2444,50 – 2445,00.

 

При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 2433,50 – 2435,50 при ускорении движения на уровнях 2439,25 – 2441,00.

 

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 2433,25 – 2432,50 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.

Целевым уровнем движения цены будет возврат к 2430,00 – 2429,50.

Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 2429,00 – 2429,50.

Тест и закрытие ниже уровня 2429,75 – 2429,50 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.

Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 2427,25 – 2426,50.

Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 2427,50 – 2427,00.

Тест и закрытие ниже уровня 2427,25 – 2426,50 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможное ускорение движение цены.

Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 2423,75 – 2323,00.

Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 2423,50 – 2422,75.

 

При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 2423,50 – 2424,25  при ускорении движения цены вниз на отметке 2419,75 – 2416,25.

 

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле, ответственность несет трейдер.

автор статьи
Analytics News

Портал основан в 2017 году опытными аналитиками и трейдерами специально для своих коллег, с целью предоставления максимально оперативной и наиболее качественной информации о текущей ситуации на финансовых рынках.

Комментарии

Написать комментарий

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Пока нет комментариев к этой статье.

Вверх