Прогноз и технический анализ SPX — S&P500 на 02 июня 2017 года

Analytics News
Редактор
2 июня 2017, 16:04

Итоги предыдущего торгового дня

В четверг 01 июня 2017 года, биржевые фьючерсы на биржевой индекс S&P500 завершили торги со следующими параметрами:

  • Самая высокая цена за торговый день (H) = 2429,0 (+14,20*)
  • Самая низкая цена за торговый день (L) = 2413,6 (+10,0*)
  • Цена закрытия дня (С) =2429,00 (+17,0*)

 

(* — к предшествующему дню)

 

Прошедшая сессия, фьючерсному контракту SPx достаточно сильную внутридневную волатильность.

Ожидания, что старт нового месяца и то, что сезон отчетности за 1-й квартал практически завершился, и у инвесторов не осталось ориентиров, оказался ошибочным.

Открытие регулярной торговой сессии в США, стартовало с ценового гепа вверх. Отметим, что в ходе торгов все попытки закрыть разрыв были неудачными.

Одной из основных причин послужил отчет ADP. Напомним, что данные с рынка труда выступают одним из ориентиров для принятия решений FOMC о кредитно-денежной политике. На этом фоне, достаточно убедительно звучали слова представителя FOMC. Джером Пауэлл в четверг заявил, что ставки могут быть повышены еще два раза в 2017 г. По его словам, на перспективы ставок может повлиять план сокращения баланса. Представитель ФРС считает, что «хорошее состояние» американской экономики и ее позитивные перспективы говорят в пользу дальнейшего повышения процентных ставок. По его мнению, руководство ФРС сможет «во второй половине года» предпринять сокращение баланса центрального банка, объем которого составляет 4,5 трлн долларов США. Судя по всему, нет причин ожидать существенной реакции от рынков на такие действия ФРС, добавил Пауэлл. «Экономика в настоящее время как никогда близка к целевым показателям», тогда как «риски выглядят более сбалансированными, чем ранее», заявил он. Учитывая текущее положение дел, ФРС «следует продолжить нормализацию денежно-кредитной политики». Если ситуация в экономике будет развиваться в соответствии с ожиданиями, то «будет уместно продолжить постепенное повышение ставок», сказал представитель ФРС. Однако полученные ранее по динамике инфляции, вопросов больше чем ответов.

Отметим, что дополнительную поддержку в ходе торговой сессии оказывали данные Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) сообщил, что индекс деловой активности в промышленности США в мае вырос до 54,9%. Аналитики ожидали снижения показателя до 54,5% с апрельского уровня.

Полученные данные достаточно резко контрастировали с нарастанием ожиданием коррекционных движений в рыночных активах. Такие настроение и попытки формирования позиций в сторону снижения и есть одна из причин сужение волатильности. Несмотря на это, значения фондовых индексов в очередной раз фиксируют исторические максимумы.

Выход сегодня статистики определит перспективы ожиданий от экономики и вероятное движение. Отметим, что не последнюю роль в динамике цен будет играть окончание торговой недели.

 

Новостной фон, влияющий на рыночные настроения, на 02 июня 2017 года

Новостной фон в течение дня

— данные по рынку труда – показатели занятости вне сельского хозяйства.

— показатели стоимости рабочей силы.

— уровень безработицы

— данные по торговому балансу.

В течение дня выступление официальных представителей FOMC.

 

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для фьючерса SPX на сегодня 02 июня 2017 года

#SPXM30_06_02

Уровни сопротивления:

  • R3 = 2458,50
  • R2 = 2445,00
  • R1 = 2437,50

Срединная линия:

PP = 2424,00

Уровни поддержки:

  • S1 = 2416,50
  • S2 = 2403,00
  • S3 = 2395,50

Торговый план 02 июня 2017 года:

Стратегия на сегодняшний день:

В торговле фьючерсными контрактами на сегодня учитываем следующие факторы:

  • Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
  • Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии.
  • Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней и их текущее значение.

 

Состояние цены:

  • Недельное — текущее состояние — рост показателя на значениях зоны перекупленности.
  • Дневное состояние цены — консолидация показателя на значениях близким к зоне перекупленности.
  • Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски — встречные коррекционные движения.

 

Диапазонный уровень  2424,50 – 2423,50 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота.

 

Позиции на покупку:

Тест и закрытие выше 2424,00 – 2425,00 на временном интервале М30 даст подтверждение остановки снижения цены и развитию рисков коррекционного роста цены.

Целями движения возврат цены к уровню 2430,00 – 2431,00 продолжение движения к уровням 2434,50 – 2435,50.

Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 2429,50 – 2430,50  а так же уровнях 2436,00 – 2437,00.

Тест и закрытие выше 2437,50 – 2438,50 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.

Целевым уровнем движения будет возврат к уровню 2445,00 – 2446,00.

Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 2439,5 – 2440,50 а так же уровнях 2444,50 – 2445,50.

Тест и закрытие цены выше 2445,00 – 2446,00 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.

Целевым уровнем движения будет возврат к уровню 2452,50 – 2453,50 продолжение движения к уровням 2457,50 – 2458,50.

Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 2448,50 – 2449,05 а так же уровнях 2450,00 – 2451,00, 2456,50 – 2457,50.

 

При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 2437,50 – 2438,50 при ускорении движения на уровнях 2455,5 – 2458,0.

 

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 2423,50 – 2422,50 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.

Целевым уровнем движения цены будет возврат к 2421,50 – 2420,50 продолжение движения к уровням 2416,5 – 2415,50.

Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 2422,5 – 2421,50 и уровнях 2417,50 – 2416,5.

Тест и закрытие ниже уровня 2416,00 – 2415,00 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.

Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 2410,50 – 2409,50 продолжение движения к уровням 2404,50 – 2403,50.

Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 2409,5 – 2408,50 а так же уровнях 2405,00 – 2404,00.

Тест и закрытие ниже уровня 2403,0 – 2402,5 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможное ускорение движение цены.

Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 2395,50 – 2398,50 продолжение движения к уровням 2389,5 – 2388,0.

Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 2401,5 – 2401,0 и уровнях 2396,5 – 2395,0.

 

При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 2407,5 – 2405,0  при ускорении движения цены вниз на отметке 2398,5 – 2396,5.

 

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле, ответственность несет трейдер.  

автор статьи
Analytics News

Портал основан в 2017 году опытными аналитиками и трейдерами специально для своих коллег, с целью предоставления максимально оперативной и наиболее качественной информации о текущей ситуации на финансовых рынках.

Комментарии

Написать комментарий

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Пока нет комментариев к этой статье.

Вверх