Прогноз и технический анализ SPX — S&P500 на 01 июня 2017 года

Analytics News
Редактор
1 июня 2017, 16:02

Итоги предыдущего торгового дня

 

В среду 31 мая 2017 года, биржевые фьючерсы на биржевой индекс S&P500 завершили торги со следующими параметрами:

  • Самая высокая цена за торговый день (H) = 2414,8 (-0,4*)
  • Самая низкая цена за торговый день (L) = 2403,6 (-5,8*)
  • Цена закрытия дня (С) =2412,0 (-1,0*)

 

(* — к предшествующему дню)

 

Прошедшая сессия, фьючерсному контракту SPx достаточно сильную, и негативную внутридневную волатильность.

Одной из основных причин был негатив в секторе энергетики и финансов. Акции энергетического сектора попали под давление на фоне динамики цен на сырую нефть. Поддержку им оказывают ожидания роста спроса на моторное топливо и программы администрации США. В целом, сектор показал по закрытию смешанные показатели.

Акции банковского сектора попали под давление на фоне получаемой статистики по экономике и как следствие ожиданий действий FOMC.

Отметим, что количество акций показавших рост и акций снизившихся в цена за прошедшую торговую сессию было приблизительно равно. Поднявшихся в цене на закрытии 46,2% против показавших снижение 47,1%.

Отметим, что последние торговые сессии несут отпечаток угасания пост.выборного ралли. Снижение аппетита к риску происходит на фоне разрастания негативного фона вокруг администрации США. Новостной фон идет по сценарию – «ни дня без скандала». Негативное давление усиливается тем, что заявленные программы в ходе предвыборной компании и анонсированные уже в ранге действующего президента, не получают реального исполнения.

Отметим, что на этом фоне происходит сокращение позиций крупными инстуциональными участниками фондового рынка.

Однако, ожидания, что коррекция биржевых активов произойдет «здесь и сейчас» оказывает эффект поддержки ценам и ведет снижению волатильности цен. Такая рыночная динамика несет риски взрывного роста ликвидности и как следствие роста волатильности цен на биржевые активы.

 

Новостной фон, влияющий на рыночные настроения, на 01 июня 2017 года

Новостной фон в течение дня данные про рынку труда – показатель занятости ADP, данные о заявках по безработице, публикация индекса ISM.

В течение дня выступление официальных представителей FOMC.

 

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для фьючерса SPX на сегодня 01 июня 2017 года

#SPXM30_06_01

Уровни сопротивления:

  • R3 = 2421,5
  • R2 = 2418,3
  • R1 = 2415,2

Срединная линия:

PP = 2412,5

Уровни поддержки:

  • S1 = 2409,9
  • S2 = 2406,7
  • S3 = 2404,1

Торговый план 01 июня 2017 года:

 

Стратегия на сегодняшний день:

 

В торговле фьючерсными контрактами на сегодня учитываем следующие факторы:

  • Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
  • Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии.
  • Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней и их текущее значение.

 

Состояние цены:

  • Недельное — текущее состояние — рост показателя на значениях зоны перекупленности.
  • Дневное состояние цены — консолидация показателя на значениях близким к зоне перекупленности.
  • Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски — встречные коррекционные движения.

 

Диапазонный уровень  2412,0 – 2412,5 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота.

 

Позиции на покупку:

Тест и закрытие выше 2412,2 – 2412,7 на временном интервале М30 даст подтверждение остановки снижения цены и развитию рисков коррекционного роста цены.

Целями движения возврат цены к уровню 2414,0 – 2414,5 продолжение движения к уровням 2416,5 – 2417,0.

Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 2414,5 — 2415,0  а так же уровнях 2416,0 – 2416,5.

Тест и закрытие выше 2416,5 – 2417,0 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.

Целевым уровнем движения будет возврат к уровню 2418,0 – 2418,5.

Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 2417,5 – 2418,0.

Тест и закрытие цены выше 2418,5 – 2419,0 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.

Целевым уровнем движения будет возврат к уровню 2421,0 – 2421,5.

Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 2420,0 – 2420,5 а так же уровнях 2421,5 – 2422,0.

 

При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 2416,5 – 2417,5 при ускорении движения на уровнях 2419,5 – 2422,0.

 

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 2412,0 – 2411,5 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.

Целевым уровнем движения цены будет возврат к 2409,0 – 2408,5 продолжение движения к уровням 2406,5 – 2406,0.

Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 2410,5 – 2410,0 и уровнях 2406,5 – 2406,0.

Тест и закрытие ниже уровня 2405,5 – 2405,0 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.

Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 2404,0 – 2403,5.

Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 2405,5 – 2405,0.

Тест и закрытие ниже уровня 2403,0 – 2402,5 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможное ускорение движение цены.

Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 2400,5 – 2400,0 продолжение движения к уровням 2398,5 – 2398,0.

Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 2401,5 – 2401,0 и уровнях 2399,5 – 2399,0.

 

При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 2407,5 – 2405,0  при ускорении движения цены вниз на отметке 2398,5 – 2396,5.

 

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле, ответственность несет трейдер.

автор статьи
Analytics News

Портал основан в 2017 году опытными аналитиками и трейдерами специально для своих коллег, с целью предоставления максимально оперативной и наиболее качественной информации о текущей ситуации на финансовых рынках.

Комментарии

Написать комментарий

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Пока нет комментариев к этой статье.

Вверх