Прогноз и технический анализ фьючерсный контракт USD/RUR на 06 июня 2017 года

Analytics News
Редактор
6 июня 2017, 11:49

Итоги предыдущего торгового дня

 

В понедельник 05 июня 2017 года, биржевые фьючерсы на валютную пару USDRUB завершили торги со следующими параметрами:

 

  • Самая высокая цена за торговый день (H) = 56,402 (-0,104*)
  • Самая низкая цена за торговый день (L) = 56,137 (+0,103*)
  • Цена закрытия дня (С) =56,259 (+0,028*)

 

(* — пункта к предшествующему дню)

Прошедшая сессия, фьючерсному контракту на валютную пару USD-RUB, показывала относительно низкую волатильность.

На ход торговой сессии оказывало ряд факторов, как внутри Российских, так и с внешних рынков.

К внешним можно отнести полученные ранее, достаточно противоречивые данные по рынку труда США. Статистика, полученная из США, снизила агрессивные ожидания роста учетных ставок FOMC.

Дополнительный импульс давали новости из региона Ближнего Востока и Великобритании.

Напомним, что ряд стран региона развали дипломатические отношения с Катаром. Это позволило рассматривать как угрозу выполнения соглашения о сокращении добычи в рамках ОПЕК+. Это дало котировкам обоих сортов сырой нефти импульс к росту и локально поддерживало рубль против доллара.

Теракт в Лондоне, так же давал негативные настроения.

К внутренним факторам отнесем заявление главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной о том, что ЦБ РФ будет рассматривать на предстоящем 16 июня заседании, два варианта по кредитно-денежной политике. Отметим, что обе направлены на снижение. Первый вариант снижение на 0,25 п.п.. Второй более агрессивный, снижение на 0,50 процентных пункта. Это немного снимет интригу, о том будет ли взят курс на смягчение денежно-кредитной политики регулятором. Это вылилось в формирование давления на рубль.

Отметим так же, что на ход торговой сессии оказывает фактор возрастания потребности на рублевую ликвидность. Данный фактор носит сезонный характер, основная причина формирования обязательных резервов и формирования рублевой ликвидности в банках. Спрос на валютную ликвидность, на данный момент, формирует сам регулятор.

К факторам риска для фьючерса USDRUB, отнесем динамику на рынке сырой нефти. Учитывая, что растут геополитические риски, есть риск роста волатильности в сырьевых валютах, в том числе и рубле.

Новостной фон, влияющий на ожидания и волатильность, на 06 июня 2017 года

Новостной фон в течение дня:

— публикация индекса CPI потребительских цен.

В течение дня вероятны выступления официальных представителей ЦБ РФ, а так же официальных лиц.

 

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point на сегодня 06 июня 2017 года

USDRURM30_06_06

Уровни сопротивления:

  • R3 = 56,676
  • R2 = 56,540
  • R1 = 56,414

Срединная линия:

PP = 56,275

Уровни поддержки:

  • S1 = 56,149
  • S2 = 56,005
  • S3 = 55,878

Торговый план на 06 июня 2017 года:

Стратегия на сегодняшний день:

В торговле фьючерсными контрактами на валютную пару учитываем следующие факторы:

  • Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
  • Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии.
  • Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней и их текущее значение.
  • Учитываем в работе влияние на рыночную динамику волатильности на биржевом рынке энергоносителей.
  • Учитываем косвенное влияние динамики индекса доллара США и действия финансовых регуляторов, а так же, их возможные заявления.

 

Состояние цены:

  • Недельное — текущее состояние — рост показателя на значениях выше зоны перепроданности.
  • Дневное состояние цены — консолидация и рост показателя выше значений зоны перепроданности.
  • Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски — встречные коррекционные движения.

 

Диапазонный уровень  56,270 – 56,250 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота и принимаем его за локальный уровень поддержки.

 

Позиции на покупку:

Тест и закрытие цены выше 56,255 — 56,275 на временном интервале М30 даст подтверждение остановки снижения цены и развитию рисков коррекционного роста цены.

Целями движения возврат цены к уровню 56,405 – 56,425.

Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 56,345 — 56,365, а так же уровнях 56,425 – 56,405.

Тест и закрытие цены на нефть выше 56,425 — 56,445 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.

Целевым уровнем движения будет возврат к уровню 56,525 – 56,545.

Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 56,470 – 56,490, а так же уровнях 56,505 – 56,525

Тест и закрытие цены на нефть выше 56,515 — 56,535 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.

Целевым уровнем движения будет возврат к уровню 56,590 — 56,610 продолжение движения к уровням 56,675 – 56,695.

Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 56,585 — 56,605 а так же уровнях 56,670 – 56,690

 

При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 56,535 – 56,565 при ускорении движения на уровнях 56,685 – 56,735.

 

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 56,240 — 56,220 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.

Целевым уровнем движения цены будет возврат к 56,165 — 56,145.

Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 56,205 — 56,185 и уровнях 56,150 – 56,130.

Тест и закрытие ниже уровня 56,155 — 55,135 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.

Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 56,025 – 56,005.

Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 56,140 — 56,120 и уровнях 56,050 – 56,040, 56,000 – 55,990.

Тест и закрытие ниже уровня 56,005 – 55,985 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможное ускорение движение цены.

Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 55,895 – 55,875,

Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 55,965 – 55,945 и уровнях 55,905 – 55,885, 55,820 – 55,800.

 

При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 56,055 – 56,005  при ускорении движения цены вниз на отметке 55,915 – 55,865.

 

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле, ответственность несет трейдер.  

автор статьи
Analytics News

Портал основан в 2017 году опытными аналитиками и трейдерами специально для своих коллег, с целью предоставления максимально оперативной и наиболее качественной информации о текущей ситуации на финансовых рынках.

Комментарии

Написать комментарий

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Пока нет комментариев к этой статье.

Вверх