Прогноз и технический анализ фьючерсный контракт USD/RUR на 02 июня 2017 года

Analytics News
Редактор
2 июня 2017, 11:57

Итоги предыдущего торгового дня

В четверг 01 июня 2017 года, биржевые фьючерсы на валютную пару USDRUB завершили торги со следующими параметрами:

 

  • Самая высокая цена за торговый день (H) = 56,360 (-0,241*)
  • Самая низкая цена за торговый день (L) = 55,881 (-0,393*)
  • Цена закрытия дня (С) =55,980 (-0,469*)

 

(* — пункта к предшествующему дню)

Прошедшая сессия, фьючерсному контракту на валютную пару USDRUB, показывала достаточно сильную волатильность. Отметим, что укрепление RUB происходило на фоне развития достаточно негативной динамики цены рынка сырой нефти.

Ослабление рубля в начале торговой сессии было обусловлено в большей степени коррекционным движением и переходом в «новый» торговый месяц.

Основную поддержку оказывали данные о состоянии резервов РФ. По данным Банка России — международные резервы РФ за неделю увеличились на 0,3% и по состоянию на 26 мая составили 406,1 миллиарда долларов против 405 миллиардов долларов на 19 мая.

Дополнительную поддержку оказывали словесные интервенции официальных лиц

пришедшие с ПМЭФ. В частности, глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор не хочет вмешиваться в валютный рынок и будет придерживаться принципа свободного плавания рубля, хотя это и оказывает некоторое негативное влияние на экономику. Кроме того, она заявила, что ЦБ видит интерес иностранных и российских инвесторов к вложениям в экономику РФ. Наконец, Банк России видит возможности для дальнейшего снижения процентных ставок, но темпы этого снижения будут зависеть от ряда факторов. То есть, быстрого давления на рубль в виде мягкой денежно-кредитной политики ЦБ ожидать не стоит, полагают эксперты. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин, в свою очередь, заявил на форуме, что новые санкции, обсуждаемые G7, слабо могут повлиять на экономику РФ.

Отметим, что в текущей цене не находят отражения спекуляции на тему смены кредитно-денежной политики регулятором.

Косвенным фактором, позволившим укрепится рублю была динамика USDx на внешних рынках. Ослабление EUR оказывало влияние на формирование динамики на фьючерсном рынке России.

Отметим, что были заявления официальных представителей России с идей о том, что рубль теряет «привязку» к цене барреля сырой нефти. Ставит под сомнение это идею текущая динамика валютной пары. Текущее снижение рубля в паре против доллара США идет на фоне снижения цен на сырую нефть. К сырьевым рискам можно отнести и новости о том, что Китай принял стратегическое решение в импорту СПГ из США. Данные о текущем и планах формирования баланса энергоносителей явно указывают на то, что ожидается рост поставок СПГ и снижение загрузки импорта газа трубопроводами.

Отметим фактор риска для валютной пары – публикация второго блока данных по рынку труда США. Основной риск – рост волатильности.

 

Новостной фон, влияющий на ожидания и волатильность, на 02 июня 2017 года

Новостной фон в течение дня для рынка нефти — относительно нейтральный.

Данные по рынку труда США.

В течение дня вероятны выступления официальных представителе ЦБ РФ.

 

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point на сегодня 02 июня 2017 года

USDRURM30_06_02

Уровни сопротивления:

  • R3 = 56,745
  • R2 = 56,553
  • R1 = 56,265

Срединная линия:

PP = 56,074

Уровни поддержки:

  • S1 = 55,786
  • S2 = 55,594
  • S3 = 55,306

Торговый план на 02 июня 2017 года:

Стратегия на сегодняшний день:

В торговле фьючерсными контрактами на валютную пару учитываем следующие факторы:

  • Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
  • Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии.
  • Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней и их текущее значение.
  • Учитываем в работе влияние на рыночную динамику волатильности на биржевом рынке энергоносителей.
  • Учитываем косвенное влияние динамики индекса доллара США и действия финансовых регуляторов, а так же, их возможные заявления.

 

Состояние цены:

  • Недельное — текущее состояние — рост показателя на значениях выше зоны перепроданности.
  • Дневное состояние цены — консолидация и рост показателя выше значений зоны перепроданности.
  • Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски — встречные коррекционные движения.

 

Диапазонный уровень  56,220 – 56,240 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота и принимаем его за локальный уровень поддержки.

 

Позиции на покупку:

Тест и закрытие цены выше 56,255 — 56,275 на временном интервале М30 даст подтверждение остановки снижения цены и развитию рисков коррекционного роста цены.

Целями движения возврат цены к уровню 56,525 – 56,545.

Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 56,445 — 56,465, а так же уровнях 56,520 – 56,540.

Тест и закрытие цены на нефть выше 56,550 — 56,570 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.

Целевым уровнем движения будет возврат к уровню 56,630 – 56,650.

Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 56,565 – 56,585, а так же уровнях 56,615 – 56,635

Тест и закрытие цены на нефть выше 56,675 — 56,695 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.

Целевым уровнем движения будет возврат к уровню 56,750 — 56,770 продолжение движения к уровням 56,815 – 56,835.

Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 56,775 — 56,795 а так же уровнях 56,850 – 56,870

 

При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 56,560 – 56,630 при ускорении движения на уровнях 56,750 – 56,850.

 

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 56,220 — 56,200 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.

Целевым уровнем движения цены будет возврат к 56,135 — 56,115 продолжение движения к уровням 56,045 – 56,025.

Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 56,165 — 56,145 и уровнях 56,050 – 56,075.

Тест и закрытие ниже уровня 56,005 — 55,985 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.

Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 55,945 – 55,925, продолжение движения к уровням 55,815 – 55,795.

Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 56,140 — 56,120 и уровнях 56,050 – 56,040, 56,000 – 55,990, 55,920 – 55,900.

Тест и закрытие ниже уровня 55,775 – 55,755 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможное ускорение движение цены.

Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 55,595 – 55,575,

Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 55,750 – 55,730 и уровнях 55,665 – 55,645, 55,560 – 55,540.

 

При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 56,090 – 56,005  при ускорении движения цены вниз на отметке 55,78 – 55,735.

 

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле, ответственность несет трейдер.

автор статьи
Analytics News

Портал основан в 2017 году опытными аналитиками и трейдерами специально для своих коллег, с целью предоставления максимально оперативной и наиболее качественной информации о текущей ситуации на финансовых рынках.

Комментарии

Написать комментарий

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Пока нет комментариев к этой статье.

Вверх