Прогноз и технический анализ фьючерсный контракт USD/RUR на 01 июня 2017 года

Analytics News
Редактор
1 июня 2017, 12:58

Итоги предыдущего торгового дня

 

В среду 31 мая 2017 года, биржевые фьючерсы на валютную пару USD/RUB завершили торги со следующими параметрами:

  • Самая высокая цена за торговый день (H) = 56,601 (+0,161*)
  • Самая низкая цена за торговый день (L) = 56,274 (+0,170*)
  • Цена закрытия дня (С) =56,449 (+0,129*)

 

(* — пункта к предшествующему дню)

 

Прошедшая сессия, фьючерсному контракту на валютную пару USDRUB, показывала достаточно ограниченную внутридневную волатильность.

Динамика торговой сессии показывала наличие поддержки со стороны ставок на укрепление рубля.

В целом, ставки в валютной паре проигнорировали пессимизм на энергетическом рынке. Большее влияние на динамику цены и настроения оказывало ослабление индекса доллара США. Этому способствовало текущее отношение к администрации США.

Дополнительным фактором поддерживающим аппетит к риску в паре, оказывают ожидание результатов картельной сделки ОПЕК+.

К факторам риска, ограничивающим глубину роста рубля, можно отнести результаты аукционов Минфина. Напомним, последние аукционы прошли без достаточной поддержки покупателей. Заявленное размещение в пределах 40,0 млрд. было исполнено в объеме 32,3 млрд. рублей. Сохранение такой тенденции окажет давление на пару.

Отметим, что официальный курс доллара США к рублю установлен на уровне 56,5373.

 

Новостной фон, влияющий на ожидания и волатильность, на 03 марта 2017 года

Новостной фон в течение дня для рынка нефти — относительно нейтральный.

Публикуются данные ЦБ России – состояние резервов ЦБ.

Публикуется индекс PMI в промышленности.

 

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point на сегодня 03 марта 2017 года

USDRURM30_06_01

Уровни сопротивления:

  • R3 = 56,936
  • R2 = 56,768
  • R1 = 56,608

Срединная линия:

PP = 56,441

Уровни поддержки:

  • S1 = 56,228
  • S2 = 56,114
  • S3 = 55,950

Торговый план на 03 марта 2017 года:

Стратегия на сегодняшний день:

В торговле фьючерсными контрактами на валютную пару учитываем следующие факторы:

  • Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
  • Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии.
  • Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней и их текущее значение.
  • Учитываем в работе влияние на рыночную динамику волатильности на биржевом рынке энергоносителей.
  • Учитываем косвенное влияние динамики индекса доллара США и действия финансовых регуляторов, а так же, их возможные заявления.

 

Состояние цены:

  • Недельное — текущее состояние — рост показателя на значениях выше зоны перепроданности.
  • Дневное состояние цены — консолидация и рост показателя выше значений зоны перепроданности.
  • Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски — встречные коррекционные движения.

 

Диапазонный уровень  56,260 – 56,280 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота.

 

Позиции на покупку:

Тест и закрытие цены выше 56,275 — 56,285 на временном интервале М30 даст подтверждение остановки снижения цены и развитию рисков коррекционного роста цены.

Целями движения возврат цены к уровню 5 продолжение движения к уровням 56,385 – 56,395, продолжение движения к уровням 56,405 – 56,415.

Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 56,290 — 56,300, а так же уровнях 56,410 – 56,415, 56,43,5 – 56,445.

Тест и закрытие цены на нефть выше 56,440 — 56,450 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.

Целевым уровнем движения будет возврат к уровню 56,520 – 56,535 продолжение движения к уровням 56,585 – 56,595.

Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 56,450 – 56,460, а так же уровнях 56,515 – 56,525, 56,580 – 56,900.

Тест и закрытие цены на нефть выше 56,625 — 56,635 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.

Целевым уровнем движения будет возврат к уровню 56,665 — 56,675 продолжение движения к уровням 56,765 – 56,775.

Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 56,620 — 56,630 а так же уровнях 56,680 – 56,670, 56,755 – 56,765.

 

При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 56,350 – 56,410 при ускорении движения на уровнях 56,510 – 56,950.

 

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 56,255 — 56,245 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.

Целевым уровнем движения цены будет возврат к 56,175 — 56,165 продолжение движения к уровням 56,105 – 56,095.

Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 56,185 — 56,175 и уровнях 56,115 – 56,105.

Тест и закрытие ниже уровня 56,105 — 56,095 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.

Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 56,045 – 56,035, продолжение движения к уровням 55,965 – 55,955.

Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 56,100 — 56,090 и уровнях 56,050 – 56,040, 56,000 – 55,990, 55,975 – 55,965.

Тест и закрытие ниже уровня 55,955 – 55,945 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможное ускорение движение цены.

Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 55,855 – 55,845,

Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 55,995 – 55,985 и уровнях 58,925 – 55,915, 55,880 – 55,870.

 

При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 56,110 – 56,080  при ускорении движения цены вниз на отметке 55,950 – 55,890.

 

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле, ответственность несет трейдер.

автор статьи
Analytics News

Портал основан в 2017 году опытными аналитиками и трейдерами специально для своих коллег, с целью предоставления максимально оперативной и наиболее качественной информации о текущей ситуации на финансовых рынках.

Комментарии

Написать комментарий

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Пока нет комментариев к этой статье.

Вверх