Соотношение риска и прибыли при торговле криптовалютой: почему это важно.

Главное

• Соотношение риска и прибыли — коэффициент, предназначенный для расчета потенциальной доходности от торговой сделки относительно заложенного риска и с учетом стратегии трейдера. RR позвлояет понять, является ли сделка выгодной или нет.
• Соотношение риска и прибыли рассчитывается после составления торгового плана, определения точек входа и выхода и уровня установки стоп-лосса.
• Соотношение риска и прибыли рассчитывается индивидуально для каждой позиции на основании торговой стратегии трейдера с учетом статистики и возможностей.
• Грамотное соотношение риска и прибыли позволяет зарабатывать в долгосрочной перспективе при правильном анализе результатов своей торговой стратегии.

Что такое соотношение риска и прибыли (RR)

Соотношение риска и прибыли (Risk/Reward Ratio или RR) — коэффициент, показывающий соотношение риска к потенциальной прибыли. Конкретное значение RR рассчитывается перед покупкой актива и позволяет оценить потенциал сделки с точки зрения торговой стратегии трейдера.

Если соотношение риска к прибыли больше значения 1, то риск больше, чем потенциальная прибыль. Когда значение ниже единицы, то потенциальная прибыль больше заложенных рисков.

С точки зрения трейдинга и инвестиций риск означает потенциальный убыток, на который трейдер готов пойти, открывая позицию. Уровень риска обычно контролируют с помощью выставления ордеров стоп-лосс (Stop Loss), то есть заявок на автоматическую продажу актива при достижении определенной цены. Это важный торговый инструмент, и он необходим не только для ограничения убытков. Уровень риска является неотъемлемой частью в процессе вычисления потенциальной прибыли трейдера и его торговой стратегии в целом.

Прибыль — это разница между ценой покупки актива и ценой, по которой он будет продан. В контексте соотношения RR прибылью является потенциальный уровень, который определяет трейдер перед входом в позицию для оценки потенциала торговой операции.

Как правильно рассчитать соотношение риска и прибыли

Общепринятый вариант расчета коэффициента RR определяется как отношение риска к прибыли, то есть RR равное риск деленный на прибыль. Хотя некоторые трейдеры, из-за личных предпочтений, могут использовать обратный вариант, где прибыль делят на риск, мы рассмотрим стандартный пример расчета, согласно формуле ниже:

Предположим, что хотите купить актив по цене $100. Вы также решили ограничить риск, то есть поставить стоп-лосс, на отметке $90, и установили для себя целевую цену, по которой продадите актив, на отметку $130. В этом случае, соотношение RR составит 1 к 3 или коэффициент с примерным значением 0,33. То есть риск меньше, чем потенциальная прибыль.

В примере с той же ценой входа ($100), и такой же целевой ценой ($130), но с выставленным стоп-лоссом на отметке $40, соотношение RR будет равно 2. Такое значение коэффициента указывает, что риск значительно превышает ожидаемую прибыль.

Оптимальное соотношение риска и прибыли

Одним из самых популярных значений при расчетах соотношения риска и прибыли является 1 к 3 или коэффициент 0,33. Также часто используются соотношения 1 к 7, 1 к 10, 1 к 15.

Однако выбор общепринятых вариантов RR является грубой ошибкой в трейдинге. Трейдер должен сам определить какое соотношение RR лучше всего подходит под его торговую стратегию на основе опытных данных, статистики, конъюнктуры рынка.

Например, если трейдер делает только 50% успешных сделок, то RR равный 0,5 или 1 к 2 не принесет никакой пользы. Целевая цена продажи актива перед входом в сделку должна статистически приносить трейдеру прибыль, а не только конкретно в этой торговой операции.

В примере с соотношением 1 к 3 или коэффициентом 0,33, смысл RR заложен в том, чтобы одна прибыльная сделка могла покрыть 3 убыточные сделки. В случае, когда соотношение 1 к 5, то одна прибыльная сделка должна будет покрыть 5 убыточных

Пример торговой позиции на графике S&P 500 с соотношением риска к прибыли 1 к 3.

Прежде чем оценивать риски и производить расчеты RR, трейдер оценивает потенциал движения цены, находит точку для входа и составляет прогноз движения цены на актив, также определив для себя момент выхода из позиции.

Только после этого есть смысл производить расчеты RR. Если полученный коэффициент соответствует торговой стратегии трейдера, то он заходит в позицию.

Зачем рассчитывать соотношение риска и прибыли

RR рассчитывается для того, чтобы трейдер мог эффективно использовать свою торговую стратегию, регулируя нужный уровень риска и прибыли для получения дохода на длинном отрезке времени.

Даже если процент успешных сделок небольшой, скажем 20%, то грамотное соотношение риска и прибыли может принести трейдеру доход на длинной дистанции.