Что такое золотой крест и как он работает?
Фигура «золотой крест» на диаграммах восхищает криптотрейдеров своими обещаниями прибыльных возможностей в будущем, в основном из-за ее впечатляющего успеха на традиционных рынках.
Золотой крест обычно предшествует устойчивому восходящему тренду, в отличие от медвежьего креста смерти . Например, с 1970 года индекс S&P 500 приносил в среднем около 15% прибыли менее чем через год после появления золотого креста.
Рекорд золотого креста в эталонном криптоактиве Биткойн так же впечатляет. Примечательно, что с 2010 года индикатор появлялся на дневных графиках биткойнов семь раз, пять из которых привели к массовым бычьим скачкам.
Что такое золотой крест?
Прежде чем обсуждать золотой крест, давайте обсудим его основной компонент, известный как скользящие средние (MA).
Скользящее среднее фиксирует среднее изменение цены актива за определенный период. Математически они измеряются после сложения набора цен (записанных в фиксированном временном интервале, таком как часовой, четырехчасовой, дневной, недельный, месячный и т. д.) — и путем деления суммы на количество цен в наборе.
Примеры скользящих средних
Традиционно наблюдатели за золотым крестом сосредотачиваются на двух конкретных скользящих средних: 50-дневной скользящей средней, которая становится краткосрочной скользящей средней, и 200-дневной скользящей средней, используемой в качестве долгосрочной скользящей средней.
Золотой крест формируется, когда краткосрочная скользящая средняя пересекает долгосрочную скользящую среднюю. Другими словами, модель показывает, что интерес покупателей к определенному рынку вырос за предыдущие 50 дней по сравнению с предыдущими 200 днями.
Как работает золотой крест?
Золотые кресты обычно предшествуют значительному росту цен на традиционных рынках и рынках криптовалют, поэтому трейдеры воспринимают их как сигналы к покупке.
Дневной график цены BTC/USD, показывающий золотой крест в марте 2020 года и последующее ралли на ~ 750%. Источник: TradingView
Но были случаи, когда за золотыми крестами следовали ложные прорывы . Поэтому перед принятием решения следует рассмотреть модель «Золотой крест» вместе с другими техническими индикаторами.
Для начала трейдеры могут использовать индекс относительной силы (RSI) , осциллятор импульса, который определяет состояние перекупленности и перепроданности актива, чтобы предсказать потенциальные откаты цен.
В феврале 2020 года эта стратегия, возможно, помогла многим трейдерам избежать более глубоких потерь. Давайте посмотрим, почему.
1 февраля 2020 года 50- и 200-дневная MA Биткойна сформировали золотой крест , когда он торговался на уровне около 9500 долларов. Последовала умеренная эйфория, и в течение следующих двух недель цена поднялась до 10 500 долларов. В этот период также наблюдался рост дневного RSI Биткойна выше порога перекупленности в 70.
Дневной график BTC/USD с поддельным прорывом золотого креста. Источник: TradingView
Условия перекупленности Биткойна привели к снижению его 50- и 200-дневной MA (диапазон 8 500–9 200 долларов). Но его цена в конечном итоге упала ниже 4000 долларов в марте в связи с обвалом мирового рынка, вызванным началом пандемии COVID-19.
Тематическое исследование объясняет, что золотые кресты не на 100% точны в предсказании будущих тенденций. Вместо этого они могли бы просто помогать трейдерам и аналитикам, используя индикаторы импульса, а также основные принципы для прогнозирования ценовых движений в краткосрочной и долгосрочной перспективе.
Эти индикаторы импульса могут включать схождение-расхождение скользящих средних (MACD), стохастический RSI , скорость изменения (ROC), индекс среднего направления (ADI) и другие.
Другими словами, трейдерам рекомендуется не покупать слишком рано в формировании золотого креста. Вместо этого они могут подождать, пока цена консолидируется в боковом направлении или снизится, и найти краткосрочную поддержку, прежде чем принять решение о входе в сделку.
Также можно изменить определение золотого креста в нестабильных рыночных условиях, изменив скользящие средние.
Например, используя 20-периодную MA для краткосрочной MA и 50-периодную MA для t долгосрочной MA. Комбинация 20-50-дневных скользящих средних исторически помогала трейдерам определять краткосрочные тренды рынка криптовалют, как показано ниже на бычьем тренде с марта 2020 года по ноябрь 2021 года.
Дневной график цены BTC/USD с пересечением 20-50 MA. Источник: TradingView
Золотые кресты не означают гарантированного выигрыша
Хотя золотые кресты действительно часто появляются перед крупными ценовыми ралли на рынках биткойнов и криптовалют, риск того, что быки попадут в ловушку, остается.
В конечном счете, трейдеры должны быть осторожны с сигналами пересечения, так как слепое следование им может привести к убыткам. Как обсуждалось выше, могут возникать ложные сигналы, и важно подтвердить любой золотой крест дополнительными техническими индикаторами, прежде чем совершать какие-либо сделки.
Facebook
Vk
Twitter
автор статьи