Обзор и краткий фундаментальный анализ фьючерсного контракта USD/RUR на 23 февраля 2018 года

Analytics News
Редактор
23 февраля 2018, 17:38

Итоги предыдущего торгового дня

В четверг 22 февраля 2018 года, биржевые фьючерсы на валютную пару USDRUB завершили торги со следующими параметрами:

  • Самая высокая цена за торговый день (H) = 56,486 (+0,085*)
  • Самая низкая цена за торговый день (L) = 56,131  (-0,066*)
  • Цена закрытия дня (С) = 56,214  (-0,118*)

(* — пункта к предшествующему дню)

Прошедшая сессия, по фьючерсному контракту на валютную пару USDRUB, прошла в смешанной динамике, на фоне получаемых сигналов с внешних рынков и рыночных ожиданий.

Надо признать, что динамика биржевых цен на сырую нефть, а также, индекса доллара США, создавала предпосылки к давлению на рубль. Первая половина торгового дня в четверг, отличалась сжатием волатильности. Курсовые колебания проходили в достаточно узком диапазоне. Это объяснялось поддержкой от налогового периода, а также, тем, что на внешних рынках, в четверг доллар США оказался под давлением. Биржевой рынок сырой нефти демонстрировал стабилизацию в ожидании основного блока данных о состоянии добычи и уровней запасов в США.

Стоит отметить, что локальный валютный рынок, как никогда ожидает решения «Большой тройки». Напомним, что международные рейтинговые агентства S&P и Fitch в пятницу примут решения о пересмотре суверенного рейтинга России. Есть устойчивые ожидания, что улучшение ситуации в экономике и рост привлекательности российского долга позволят стране получить второй инвестиционный рейтинг. В настоящее время из агентств тройки только по шкале Fitch Россия имеет рейтинг инвестиционного уровня. S&P и Moody’s снизили рейтинг России до «мусорного» в 2014 году. Рейтинг от Fitch в иностранной валюте находится на уровне «ВВВ-«, от S&P — «ВВ+», по версии Moody’s – «Ва1». Прогноз по рейтингу у всех позитивный.

Глава Минфина РФ Антон Силуанов рассчитывает, что агентства S&P и Fitch при принятии решения по рейтингу России 23 февраля объективно оценят экономическую ситуацию в стране. Если второе агентство «большой тройки» повысит рейтинг РФ до инвестиционного уровня, доходность российских бумаг снизится, а их надежность вырастет, говорил Силуанов. Министр финансов также отмечал, что когда агентства делали свои предыдущие заключения, они учитывали неопределенность с санкциями. Сейчас неопределенность тоже существует, но уже меньше, чем была, например, месяц назад. По его словам, Россия преодолела сложные для нее времена. Государство проводит очень понятную, жесткую политику, эффективную денежно-кредитную политику, возобновился рост экономики. Замглавы Минфина РФ Сергей Сторчак также считает, что Россия более чем достойна инвестиционного рейтинга, но на решения агентств S&P и Fitch будут «давить» санкции и зависимость бюджета страны от цен на нефть, при этом причин для снижения рейтинга нет. В то же время глава совета Центра стратегических разработок (ЦСР), экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин говорил, что угроза новых санкций США не отразится на решениях S&P и Fitch по рейтингу. Министр экономического развития РФ Максим Орешкин в январе заявлял, что по истечении 2018 года Россия будет обладать рейтингами инвестиционного уровня всех трех главных международных агентств. По мнению министра, рейтинговые агентства ранее «перестарались» в момент снижения рейтинга РФ, и сейчас стараются максимально отсрочить момент его повышения, чтобы минимально признавать свои прежние ошибки. По словам Орешкина, улучшению рейтингов страны способствуют улучшения экономических показателей в России, такие как низкая инфляция и возможный выход бюджета в зону профицита, позволяющий начать накопление денег в суверенных фондах.

Россия обошла Китай по запасам золота и вышла на пятое место в мире среди его суверенных держателей, диверсифицируя международные резервы в условиях усиления разногласий с США, пишет агентство Bloomberg. Во вторник российский ЦБ сообщил, что запасы монетарного золота в международных резервах РФ в январе 2018 года выросли на 1,02% (+18,66 тонны) и на 1 февраля составляли 59,7 миллиона унций (1856,88 тонны). Таким образом, Россия опередила по этому показателю Народный банк Китая с его официально заявленными 1843 тоннами, сообщает агентство. Оно отмечает, что Россия увеличивала запасы ежемесячно с марта 2015 года, тогда как Китай в последний раз сообщал о покупке золота в октябре 2016 года. Крупнейшим суверенным держателем золота в мире с запасом в объеме 8134 тонн являются США, большая часть запаса хранится в Форт-Ноксе. Второе место занимает Германия с 3374 тоннами, на третьей строке — Международный валютный фонд, ему принадлежит 2814 тонн золота. Только три страны из первой десятки существенно нарастили запасы золота в последние годы, среди них Турция, которая находится на третьем месте по этому показателю.

На сегодня, основное влияние будет оказывать резкое снижение торговой ликвидности и активности, причина в том, что значительная часть участников биржевых торгов на локальном рынке будет отсутствовать. Основное влияние, а следовательно и торговые идеи, будут от нерезидентов.

Новостной фон, влияющий на ожидания и волатильность, на 23 февраля 2018 года:

— данные по России – выходной день – «День Защитника» .

— данные по США – опережающие индикаторы ECRI.

— данные Baker Hughes о количестве действующих буровых установок в США и Канаде.

— в течение дня, вероятны, выступления официальных представителей ЦБ РФ, а также других официальных представителей.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.  

автор статьи
Analytics News

Портал основан в 2017 году опытными аналитиками и трейдерами специально для своих коллег, с целью предоставления максимально оперативной и наиболее качественной информации о текущей ситуации на финансовых рынках.

Комментарии

Написать комментарий

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Пока нет комментариев к этой статье.

Вверх