Обзор и краткий фундаментальный анализ фьючерсного контракта USD/RUR на 20 февраля 2018 года

Обзор и краткий фундаментальный анализ фьючерсного контракта USD/RUR на 20 февраля 2018 года

Analytics News
Редактор
20 февраля 2018, 16:08

Итоги предыдущего торгового дня:

В понедельник 19 февраля 2018 года, биржевые фьючерсы на валютную пару USDRUB завершили торги со следующими параметрами:

 

  • Самая высокая цена за торговый день (H) = 56,200 (+0,079*)
  • Самая низкая цена за торговый день (L) = 55,874 (+0,053*)
  • Цена закрытия дня (С) =56,003 (+0,094*)

 

(* — пункта к предшествующему дню)

Прошедшая сессия, по фьючерсному контракту на валютную пару USDRUB, прошла в следовании за динамикой на внешних рынках. Надо признать, что низкая торговая активность на внешних финансовых рынках, «передалась» и локальным, как валютной секции, так и фондовым площадкам. Основная причинах была в отсутствии значительной части биржевых спекулянтов по случаю выходного дня в США. Проходившие в электронной торговой системе Globex торги, не давали сильных и безусловных сигналов, как укреплению рубля, так и его значительному ослаблению. Биржевые цены на сырую нефть, отражали риски из геополитики. Также, начало налогового периода на текущей неделе, создавало поддержку курсам по рублю. Стоит отметить, что негативное давление развивалось в основном от новостей об обвинениях, выдвинутых в пятницу вечером спецпрокурором США Робертом Мюллером против группы российских граждан и юрлиц, которые подозреваются в причастности к предполагаемому вмешательству России в президентскую кампанию 2016 года. Впрочем, учитывая, что данное расследование длится достаточно долго, и на данный момент, биржевые спекулянты, оценили его, «как еще один новостной казус». Вполне вероятно, что в дальнейшем, это может стать одним из основных «негативных сигналов», однако на данный момент он «уже учтен в текущих ценах».

Безусловно, текущую поддержку оказывает серьезный спрос на рублевую ликвидность под аукционы. Банк России разместил купонные облигации на 13,334 миллиарда рублей при объеме предложения в 248,815 миллиарда рублей, следует из материалов регулятора. Спрос по номиналу составил 13,334 миллиарда рублей. Объем спроса по ценам заявок достиг 13,356 миллиарда рублей, цена отсечения — 100% к номиналу. Средневзвешенная цена составила 100% к номиналу. Минимальная заявленная цена составила 100% от номинала, максимальная заявленная цена — 100,0001% от номинала. Дата расчетов по аукциону — 21 февраля, погашения бумаг — 16 мая. Минфин РФ предложит три новых выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом в объеме 350 миллиардов рублей каждый, говорится в сообщении министерства.

Новый выпуск ОФЗ 26223 предусматривает погашение в феврале 2024 года, ОФЗ 26224 — в мае 2029 года, ОФЗ 26225 — в мае 2034 года. Выпуски будут доступны на аукционах Минфина России с 21 февраля. Ставки полугодовых купонов по выпуску 26223 составят 6,5% годовых, по выпуску 26224 — 6,9% годовых, по выпуску 26225 — 7,25% годовых. Конкретные даты аукционов, в которые новые выпуски ОФЗ будут предлагаться к продаже, будут определяться исходя из рыночной конъюнктуры, отмечается в сообщении министерства.

Безработица в РФ в январе, по предварительным данным, продемонстрировала рост впервые с октября прошлого года, увеличившись на 0,1 процентного пункта по сравнению с декабрем — до 5,2%, говорится в оперативном докладе Росстата. «В январе 2018 года, по предварительным итогам выборочного обследования рабочей силы, 3,9 миллиона человек в возрасте 15 и старше, или 5,2% рабочей силы классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда)», — сообщается в документе. При этом в государственных учреждениях службы занятости населения в качестве безработных были зарегистрированы 0,8 миллиона человек, в том числе 0,7 миллиона человек получали пособие по безработице, отмечает статистическое ведомство. Согласно данным Росстата, численность рабочей силы в январе составила 75,8 миллиона человек, или 52% от общей численности населения страны. В январе 2017 года безработица в России выросла до 5,6% с 5,3% в декабре 2016 года. В феврале уровень безработицы не менялся, в марте-июне – снижался, в июле вновь не менялся, а в августе продолжил снижение и достиг 4,9%. В сентябре безработица выросла впервые с января — до 5%. В октябре рост продолжился — до 5,1%. В ноябре и декабре показатель оставался на этом же уровне.

Реальные располагаемые доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) в январе не изменились к январю 2017 года без учета прошлогодней единовременной выплаты пенсионерам, свидетельствуют предварительные данные Росстата. В материалах ведомства указывается, что «в целях сопоставимости данных показатель рассчитан без учета единовременной денежной выплаты пенсионерам в январе 2017 года в размере пять тысяч рублей». При этом динамика доходов с учетом этой выплаты не приводится. Реальные располагаемые денежные доходы россиян за 2017 год снизились на 1,7% против падения на 5,8% за 2016 год. В декабре показатель продемонстрировал спад на 1,4%. Последний раз его рост — на 1,3% — был зафиксирован в январе 2017 года, причем также без учета единовременных выплат пенсионерам. Реальные зарплаты россиян в январе, напротив, продолжили рост — он составил 6,2%. По итогам 2017 года показатель вырос на 3,5%, в декабре рост составлял также 6,2%.

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в январе 2018 года, по оценке Росстата, составила 38,4 тысячи рублей и по сравнению с январем 2017 года выросла на 8,5%.

Оборот розничной торговли в РФ в январе 2018 года увеличился на 2,8% в сопоставимых ценах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 2,321 триллиона рублей, говорится в оперативном докладе Росстата. Таким образом, показатель замедлил свой рост по сравнению с декабрем, когда оборот ритейла вырос на 3,1% в годовом выражении. Розничные продажи в стране в январе по сравнению с декабрем 2017 года снизились на 25%.

Добыча нефти в РФ, включая газовый конденсат, в январе снизилась на 1% — до 46,7 миллиона тонн, газа — на 2,2%, до 57,9 миллиарда кубометров по сравнению с январем 2017 года, говорится в оперативном докладе Росстата. При этом добыча нефти, включая конденсат, в январе выросла по отношению к декабрю 2017 года на 0,3%, газа — на 2,4%.

Россия в декабре 2017 года вновь оказалась самым крупным нефтедобытчиком в мире, добывая в среднем 10,322 миллиона баррелей в сутки, данные организации JODI. Второе место занимает Саудовская Аравия, которая в декабре добывала 9,98 миллиона баррелей в сутки, а замыкают тройку лидеров США с объемом добычи 9,283 миллиона баррелей в сутки. Добыча в России, по данным организации, практически не изменилась по сравнению с ноябрем, Саудовской Аравии — выросла на 0,9%, в США — уменьшилась на 7,5%. В ноябре ежедневный объем добычи РФ в среднем составлял 10,323 миллиона баррелей по сравнению с 9,891 миллиона баррелей в Саудовской Аравии и 10,038 миллиона баррелей в США. Объем экспорта нефти Саудовской Аравии в декабре в месячном выражении увеличился на 0,4%, до 7,045 миллиона баррелей в сутки, в США — на 8,7%, до 1,667 миллиона баррелей в сутки. Данные по аналогичному показателю России JODI не указывает. При этом в ноябре Россия экспортировала 5,223 миллиона баррелей в сутки, а в октябре – 5,363 миллиона баррелей в сутки, говорится в сообщении. Переработка на НПЗ РФ увеличилась, на 0,4% с показателя ноября, до 5,932 миллиона баррелей в сутки.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Рекс Тиллерсон заявил о том, что Вашингтон рассматривает возможность введения дополнительных санкций в отношении россиян. Об этом он заявил в интервью телеканалу CBS. Тиллерсон пояснил, что США уже «предприняли шаги в соответствии с CAATSA (закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций»), которые предотвратили значительные оборонные сделки РФ». «Мы рассматриваем дополнительных лиц для возможного введения санкций»,— ответил госсекретарь на вопрос журналиста о том, почему не вводятся санкции, которых хочет подавляющее большинство членов Конгресса США.

На сегодня, основное влияние будет оказывать риски нарастающей ликвидности и торговой активности от «включения игроков из США», после длинных выходных.

Новостной фон, влияющий на ожидания и волатильность, на 20 февраля 2018 года:

— данные по России – официальных данных не публикуется.

— данные по США – официальных данных не публикуется.

— в течение дня, вероятны, выступления официальных представителей ЦБ РФ, а также других официальных представителей.

 

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.  

автор статьи
Analytics News

Портал основан в 2017 году опытными аналитиками и трейдерами специально для своих коллег, с целью предоставления максимально оперативной и наиболее качественной информации о текущей ситуации на финансовых рынках.

Комментарии

Написать комментарий

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Пока нет комментариев к этой статье.

Вверх