Обзор и краткий фундаментальный анализ фьючерсного контракта USD/RUR на 19 января 2018 года

Обзор и краткий фундаментальный анализ фьючерсного контракта USD/RUR на 19 января 2018 года

Analytics News
Редактор
19 января 2018, 16:11

Итоги предыдущего торгового дня

В четверг 18 января 2018 года, биржевые фьючерсы на валютную пару USDRUB завершили торги со следующими параметрами:

  • Самая высокая цена за торговый день (H) = 56,498  (-0,112*)
  • Самая низкая цена за торговый день (L) = 56,075  (-0,123*)
  • Цена закрытия дня (С) = 56,089  (-0,258*)

(* — пункта к предшествующему дню)

Прошедшая сессия, по фьючерсному контракту на валютную пару USDRUB, прошла в режиме расширения волатильности, и была характерна однонаправленным движением в сторону роста рубля.

В целом, торговые сессии четверга, также как и среды, отражали влияние вербальных интервенций чиновников России, и динамику на внешних рынках.

Отметим, что доллар США, в ходе торговых суток четверга, в основном, находился под негативным давлением. Основной причиной выступали опасения того, что государственные структуры США, могу попасть в режим «выключения правительства». Причина в том, что срок действия нынешнего закона о финансировании американского правительства истекает в ночь с пятницы на субботу. В случае, если он не будет продлен, федеральные ведомства должны будут закрыться и отпустить в неоплачиваемый отпуск всех сотрудников, присутствие которых на рабочем месте не является обязательным для обеспечения национальной безопасности. Такая угроза вызывает опасения и оказывает давление на доллар. При этом, палата представителей конгресса США в четверг уже одобрила законопроект о временном финансировании правительства, позволяющий ему работать вплоть до середины февраля. Теперь документ должен поступить на рассмотрение сената и, в случае успеха, на подпись президента США.

В целом, ожидания «как лоббисты смогут найти компромиссы и не допустить негативных результатов», были основными темами, на которых доллар США сдавал свои внутридневные позиции.

Биржевой рынок сырой нефти, находился на стороне поддержки рубля. Отметим, что полученные прогнозы API, доклад ОРЕС, позволил биржевым ценам находиться в районе 69 долларов за баррель, что совсем близко к многолетним максимума. Однако, спекулянты на рынке сырой нефти, в четверг ожидали второй блок данных, что снизило волатильность, до факта получения данных.

Безусловно, стоит отметить, что приближение пика январского налогового периода в РФ также поддерживало курс рубля. Стоит отметить, что финансовый регулятор «пытается убедить рынки»,  что его влияние и снижается. Такую идею, накануне говорила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. Периоды выплаты налогов уже не являются пиковыми для курса рубля в условиях плавающего курса, заявила она в среду. Можно допустить, что этот процесс имеет место, однако, целесообразнее было бы получить рыночные подтверждения.

Международные резервы РФ за неделю выросли на 1,2% и по состоянию на 12 января составили 437,9 миллиарда долларов против 432,6 миллиарда долларов на 5 января, сообщил Банк России. «Международные резервы за неделю увеличились на 5,3 миллиарда долларов США, или на 1,2%, в результате положительной переоценки и возврата средств банками-резидентами Банку России по сделкам «валютный своп» и на 12 января составили 437,9 миллиарда долларов США», — говорится в сообщении регулятора.

За 2017 год международные резервы РФ выросли на 14,6% и на 1 января составляли 432,7 миллиарда долларов. Исторического максимума резервы достигали в начале августа 2008 года — 598 миллиардов долларов. По состоянию на 21 апреля 2017 года международные резервы РФ достигли уровня в 400 миллиардов долларов впервые с декабря 2014 года.

Ощутимую поддержку и весомый вклад в формирования позитивного движения, внесло выстпления представителя ЦБ России.

Банк России не видит угрозы системной дефляции в стране, заявил глава департамента ЦБ по денежно-кредитной политике Игорь Дмитриев.

«Угрозы дефляции я пока не вижу, хотя, конечно разброс цен большой», — сказал Дмитриев. «Многие товарные группы — дефляция уже есть, но постепенно эта ситуация будет выравниваться. Но не всегда: есть товары, которые будут дорожать быстрее, чем 4%, есть которые медленней, и кто-то будет и ниже ноля», — пояснил он.

«Но вот системной дефляции в годовом выражении — пока таких рисков мы не видим», — заявил глава департамента ЦБ.

Обратим Ваше внимание на новости из банковского сектора. Особенно, учитывая, что вопросы геополитики и оценки возможных рисков, как то ушли на второй план.

 Правительство РФ приняло решение о создании опорного банка для осуществления операций по государственного оборонного заказа и крупным госконтрактам. Он будет обеспечивать банковское сопровождение, проведение расчетов и кредитование оборонных предприятий, говорится в сообщении Минфина.

Банк будет иметь разветвленную сеть отделений. В ближайшее время он будет передан в собственность РФ. «В рамках проводимой работы по совершенствованию системы казначейского и банковского сопровождения государственных контрактов правительством Российской Федерации принято решение о создании опорного банка для осуществления операций по государственному оборонному заказу и крупным государственным контрактам», — сообщил Минфин. Опорный банк станет основной кредитной организацией по работе со средствами гособоронзаказа и крупных государственных контрактов, включая осуществление банковского сопровождения, проведение расчетов с подрядчиками — оборонными предприятиями, а также их кредитование. «Новый банк по своему размеру, наличию разветвленной сети отделений и ряду других характеристик будет оптимально подходить для роли опорного банка по работе со средствами гособоронзаказа и крупных государственных контрактов. В ближайшее время будут завершены необходимые корпоративные процедуры для передачи банка в собственность РФ», — говорится в сообщении.

Надо признать, что риски от возможного пакета ограничительных мер со стороны США, безусловно, несут риски для всей банковской системы страны. Данный шаг, это попытка минимизировать риски и вывести из «под удара» банковский сектор. Напомним, что ранее один из крупнейших российских банков — Альфа-банк –уведомил оборонные предприятия, что перестает обслуживать их из-за санкций. Как сообщил первый зампред совета директоров банка Олег Сысуев, банк старается максимально сократить риски. Российские оборонные предприятия составляли значительную часть кредитного портфеля банка. 

Инвесторы за неделю по 17 января вложили в фонды, ориентированные на российские активы, 530 миллионов долларов против притока в 550 миллионов долларов неделей ранее, по данным организации, которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды, и распределение средств — Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).

На сегодня, вероятно, стоит ожидать, что основное влияние будет от динамики на внешних рынках. Стоит учитывать, что выступления официальных лиц, также, могут оказать прямое влияние.

Новостной фон, влияющий на ожидания и волатильность, на 19 января 2018 года

— данные по России – официальные данные не публикуются.

— данные по США – потребительские индексы Мичиганского университета.

— данные Baker Hughes о количестве действующих буровых установок в США и Канаде.

— в течение дня, вероятны, выступления официальных представителей ЦБ РФ, а также других официальных представителей.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.

автор статьи
Analytics News

Портал основан в 2017 году опытными аналитиками и трейдерами специально для своих коллег, с целью предоставления максимально оперативной и наиболее качественной информации о текущей ситуации на финансовых рынках.

Комментарии

Написать комментарий

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Пока нет комментариев к этой статье.

Вверх