Обзор и краткий фундаментальный анализ фьючерсного контракта USD/RUR на 15 декабря 2017 года

Analytics News
Редактор
15 декабря 2017, 16:37

Итоги предыдущего торгового дня

В четверг 14 декабря 2017 года, биржевые фьючерсы на валютную пару USDRUB завершили торги со следующими параметрами:

  • Самая высокая цена за торговый день (H) = 58,569 (-0,281*)
  • Самая низкая цена за торговый день (L) = 58,195 (-0,205*)
  • Цена закрытия дня (С) =58,527 (+0,043*)

(* — пункта к предшествующему дню)

Прошедшая сессия, по фьючерсному контракту на валютную пару USDRUB, прошла в режиме расширения волатильности на фоне смешанных сигналов с внешних финансовых рынков, а также получаемые в ходе дня мнения и комментарии.

Международные резервы РФ за неделю снизились и по состоянию на 8 декабря составили 429,3 миллиарда долларов против 430,6 миллиарда долларов на 1 декабря, сообщил Банк России.

«Объем международных резервов за неделю сократился под воздействием отрицательной переоценки на 1,3 миллиарда долларов, или на 0,3%, и на 8 декабря составил 429,3 миллиарда долларов», — говорится в сообщении регулятора.

Напомним, что за 2016 год международные резервы РФ выросли на 2,5%. Исторического максимума резервы достигали в начале августа 2008 года — 598 миллиардов долларов. По состоянию на 21 апреля 2017 года международные резервы РФ достигли уровня в 400 миллиардов долларов впервые с декабря 2014 года.

Инвесторы за неделю по 13 декабря ввели в фонды, ориентированные на российские активы, 89,1 миллиона долларов против оттока в 91,4 миллиона долларов неделей ранее.

Пошлина на экспорт нефти из РФ с 1 января 2018 года вырастет на 6,4 доллара — до 111,4 доллара со 105 долларов за тонну в декабре, следует из расчетов Минфина. Средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 ноября по 14 декабря 2017 года составила 62,54 доллара за баррель, или 456,5 доллара за тонну, говорится в материалах Минфина.

Отметим, обзор и прогноз от инвестиционного банка по России. Американский Bank of America Merrill Lynch (BAML) в прогнозе «Outlook-2018», предупредил своих клиентов о возможной уязвимости рубля в связи с новыми санкциями США. Так, согласно прогнозу, санкции могут включать и меры в отношении госдолга РФ, это, в свою очередь, может привести к бегству инвесторов в более устойчивые валюты. Именно такая ситуация наблюдалась в 2014 году, напоминают аналитики банка. «Давление может зависеть от масштаба наложенных санкций. А именно попытка полностью отключить Россию от внешних рынков капитала может вызвать возобновление спроса, это может быть скачок, подобный тому, что произошел в конце 2014 года», — отмечается в документе. В результате этих действий внешний долг российских компаний может оказаться под давлением, хотя внешние заимствования самой РФ не так велики — на внешний суверенный долг РФ приходится около 14,5 миллиарда долларов, отмечает банк. При этом реализацию данного пессимистичного сценария банк называет маловероятным. Также, Bank of America Merrill Lynch прогнозирует среднегодовой курс доллара к рублю в 2018 году на уровне 63 рубля.

«Рубль у нас — 63 в следующем году. Мы ждем, что будет некая позитивная динамика рубля в первом квартале – он может укрепиться, возможно, даже существенно – до 58 и ниже, но в целом за год мы ждем 63», — говорится в отчете.

Частично на ослабление будет влиять то, что нефть скорректируется за год: прогноз исходит из предположения, что стоимость нефти будет на уровне 55 долларов за баррель марки Brent.

Цены на автомобильный бензин в РФ в период с 4 по 10 декабря выросли на 0,5%, на дизельное топливо — на 0,8%, следует из данных Росстата.

Средняя цена бензина на 11 декабря составила 38,87 рубля за литр. Средняя стоимость марки Аи-76 (Аи-80) по сравнению с 4 декабря выросла на 22 копейки и составила 35,22 рубля за литр. Цены на Аи-92 (Аи-93 и т.п.) выросли на 18 копеек, составив 37,77 рубля за литр, на Аи-95 увеличились на 19 копеек, до 40,85 рубля за литр. Цена дизтоплива увеличилась на 31 копейку и составила 40,03 рубля за литр.

Численность официально зарегистрированных безработных в РФ за последнюю неделю – с 29 ноября по 6 декабря – выросла на 0,7%, сообщила пресс-служба Минтруда России. «С 29 ноября по 6 декабря 2017 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, увеличилась на 0,7% и составила 736 040 человек», — говорится в сообщении.

Стоит признать, что основным фактором, на который обращают внимание спекулянты на валютных рынках, это – итоги заседаний. Напомним, что на пятницу, запланировано заседание совета директоров банка России. Как ожидается, в пятницу поставит предсказуемость монетарной политики выше, чем возможный позитивный эффект для экономики от существенного снижения ключевой ставки, и поэтому ограничится скромным шагом в понижении ставки — на 25 базисных пунктов. Напомним, что это последнее в текущем году заседание совета директоров ЦБ по вопросам процентной политики. Ключевая ставка ЦБ в настоящее время составляет 8,25% годовых. Банк России в текущем году снижал ее уже пять раз, в октябре ее «порезали» на 25 базисных пунктов. Тогда ЦБ подчеркнул, что видит возможность снижения ставки на ближайших заседаниях. Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что ключевая ставка, по оценкам регулятора, может опуститься до 6,5-7% в 2019 году. В начале декабря замдиректора департамента денежно-кредитной политики ЦБ Андрей Липин заявил, что регулятор видит пространство для снижения ключевой ставки при условии, что не возникнут серьезные внешние шоки, которые будут угрожать уходу инфляции от цели в 4%.

На сегодня, основное влияние, безусловно, будет от решений Банка России. Динамика на внешних рынках, будет учитываться как факторы дополнительного влияния. Стоит учитывать и тот момент, что официальный старт предвыборной гонки в России, безусловно, будет влиять на общее настроение на финансовом рынке России.

Новостной фон, влияющий на ожидания и волатильность, на   15 декабря 2017 года

— данные по России – решение по денежно-кредитной политике ЦБ России,

показатель промышленного производства.

— данные по США – показатели промышленного производства, промышленный индекс NY, опережающие индикаторы ECRI, данные по операциям TIC.

— данные Baker Hughes о количестве действующих буровых установок в США и Канаде.

— в течение дня, вероятны, выступления официальных представителей ЦБ РФ, а также других официальных представителей.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.  

автор статьи
Analytics News

Портал основан в 2017 году опытными аналитиками и трейдерами специально для своих коллег, с целью предоставления максимально оперативной и наиболее качественной информации о текущей ситуации на финансовых рынках.

Комментарии

Написать комментарий

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Пока нет комментариев к этой статье.

Вверх