Обзор и краткий фундаментальный анализ фьючерсного контракта USD/RUR на 12 января 2018 года

Analytics News
Редактор
12 января 2018, 16:46

Итоги предыдущего торгового дня

В четверг 11 января 2018 года, биржевые фьючерсы на валютную пару USDRUB завершили торги со следующими параметрами:

  • Самая высокая цена за торговый день (H) = 56,728  (-0,018*)
  • Самая низкая цена за торговый день (L) = 56,251  (-0,162*)
  • Цена закрытия дня (С) = 56,303  (-0,387*)

(* — пункта к предшествующему дню)

Прошедшая сессия, по фьючерсному контракту на валютную пару USDRUB, прошла в режиме роста волатильности, и характеризовалось тем, что биржевой курс выше из диапазона консолидации. Надо отметить, что «неспособность» биржевых спекулянтов найти точки опоры для наращивания ставок за доллар, привели к тому, что агрессивно стали наращиваться ставки за рубль. Тем более, что внешний фон способствовал успешному развитию движению в сторону укрепления рубля.

Отметим, что в ходе торговой сессии четверга, на внешнем валютном рынке, в первой половине торговых суток, доллар пробовал восстановиться, однако, в дальнейшем он попал под фронтальное давление. Также, росту обменных курсов за рубль, способствовала динамика на рынке сырой нефти. Отметим, что биржевые цены на сорт сырой нефти Brent, демонстрировали устойчивую тенденцию, а в моменте цена достигала отметки 70,00 долларов за баррель.

Стоит признать, что получаемый новостной фон по России, оказывал слабое влияние.

Инфляция в РФ с 1 по 9 января 2018 года составила 0,2%, сообщает Росстат в четверг.

Напомним, что по данным Росстата, опубликованным в среду, инфляция в РФ по итогам 2017 года составила 2,5%; в декабре рост потребительских цен ускорился до 0,4% с 0,2% в ноябре.

Цены на автомобильный бензин с 1 по 9 января выросли на 0,1%, сообщается в материалах Росстата.

При этом в период с 25 декабря по 9 января цены на бензин выросли на 0,2%, с 18 по 24 декабря — на 0,3%, неделей ранее цены выросли на 0,4%.

«За период с 1 по 9 января 2018 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,2%. Цены на бензин автомобильный выросли на 0,1%, на дизельное топливо — на 0,3%», — говорится в сообщении.

Международные резервы РФ по состоянию на 5 января текущего года составили 432,6 миллиарда долларов против 432 миллиардов долларов на 22 декабря прошлого года, сообщил Банк России. При этом в период с 22 по 29 декабря прошлого года резервы выросли на 0,02% (на 29 декабря они составили 432,1 миллиарда). В период с 29 декабря 2017 года по 5 января 2018 года они выросли на 0,12%. А за период с 22 декабря 2017 года по 5 января 2018 года резервы выросли на 600 миллионов долларов, или на 0,14%.

«Международные резервы на 29 декабря 2017 года составили 432,1 миллиарда долларов США. За первую неделю года международные резервы увеличились до 432,6 миллиарда долларов, или на 500 миллионов долларов США, в результате положительной переоценки», — говорится в сообщении регулятора.

Положительное сальдо торгового баланса РФ в январе-ноябре 2017 года выросло на 27,6%, или на 25,1 миллиарда долларов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 116,1 миллиарда долларов, говорится в сообщении Федеральной таможенной службы. Экспорт России за одиннадцать месяцев увеличился на 25,5% в годовом выражении и составил 321 миллиард долларов. Импорт РФ за этот период вырос на 24,3% — до 205 миллиардов долларов. По данным таможенной статистики, в январе-ноябре внешнеторговый оборот России вырос на 25%, до 526 миллиардов долларов. Доходы России от экспорта нефти в январе-ноябре 2017 года выросли на 29,1% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и составили 85,68 миллиарда долларов, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы. Общий объем экспорта составил 235,11 миллиона тонн (рост на 0,8%). Доходы России от экспорта газа в январе-ноябре 2017 года выросли на 21,1% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года — до 33,8 миллиарда долларов.

Товарооборот между Россией и Китаем по итогам 2017 года в долларовом эквиваленте вырос на 20,8% по сравнению с прошлым годом, свидетельствуют данные главного таможенного управления КНР.

Общий объем двусторонней торговли по итогам прошлого года составил 84 миллиарда долларов. Китайский экспорт в Россию вырос на 14,8 % — до 42,9 миллиарда долларов, а импорт из России увеличился на 27,7% — до 41,2 миллиарда долларов.

Минфин РФ с 15 января по 6 февраля будет покупать на внутреннем рынке валюту на рекордные 15,1 миллиарда рублей в день, суммарно направит на эти цели 257,1 миллиарда рублей, говорится в сообщении министерства. Объем покупки валюты Минфином в начале 2018 года превысит предыдущий рекордный показатель декабря 2017 года с ежедневными операциями в 12,7 миллиарда рублей и совокупным объемом покупок за месяц в 203,9 миллиарда рублей. Минфин в феврале 2017 года начал покупки валюты на рынке для минимизации зависимости курса рубля от волатильности нефтяных цен. На эти цели направляются дополнительные нефтегазовые доходы бюджета. Влияние данных операций на курс российской валюты, по заверениям, Минфина и ЦБ, должно быть нейтральным. Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в январе 2018 года в размере 257,1 миллиарда рублей.

«Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке, составляет 257,1 миллиарда рублей. Операции будут проводиться в период с 15 января по 6 февраля 2018 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 15,1 миллиарда рублей», — говорится в сообщении.

Сообщения о том, что Минфин РФ нарастит объемы покупки валюты для пополнения резервов, оказывала эффект сдерживания агрессивного роста по рублю. Однако, стоит учитывать, что суммарный объем операций будет находиться в пределах до 4,0% от дневного оборота на валютной секции. Это, вполне вероятно, будет оказывать слабый эффект на ход торговых сессий. В данном случае, это больше инструмент «психологического» влияния.

Боле весомое ограничение, на глубину укрепления рубля, может оказать геополитика. Стоит учитывать, что министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что Вашингтон в ближайшее время объявит о введении новых антироссийских санкций в соответствии с проектом закона, подписанным главой страны Дональдом Трампом 2 августа прошлого года. Об этом Мнучин рассказал в своем выступлении в ходе брифинга в Белом доме. Отвечая на вопрос представителя прессы о работе над новыми санкциями в отношении «российских олигархов», Мнучин ответил: «Мы работаем над этим, как мы уже говорили. Список появится в ближайшем будущем. Это то, чему мы уделяем внимание». Напомним, что новые ограничительные экономические меры против Москвы могут быть введены в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Имена тех, кто находится в списке бизнесменов, близких к руководству России и президенту Владимиру Путину, а также среди работающих на оборонно-промышленный комплекс России, Белый дом должен представить в конгресс США к началу февраля текущего года.

Обратим Ваше внимание, что агентство Fitch предупредило, что может снизить прогноз рейтинг России, если США введут новые ограничения в феврале. Следует учитывать этот риск, как отложенный, который может ограничить рост, либо усилить ослабление курса рубля.

На сегодня, вероятно, стоит ожидать позиционной торговой сессии, учитывая, достаточно сильный ход в четверг. Основными факторами, на которых будет формироваться общий фон торговой сессии, вероятно, будет динамика на внешних рынка. Безусловно, стоит учитывать, что предвыборная гонка на пост президента России идет «полным ходом». Стоит учитывать возможное влияние от выступлений и заявлений участников политического процесса.

Новостной фон, влияющий на ожидания и волатильность, на 12 января 2018 года

— данные по России – данные по ВВП (г/г).

— данные по США – индексы CPI потребительских цен, показатели розничных продаж, данные по уровню оптовых запасов, опережающие индикаторы ECRI.

— данные Baker Hughes-GE по количеству действующих буровых установок в США и Канаде.

— в течение дня, вероятны, выступления официальных представителей ЦБ РФ, а также других официальных представителей.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.  

автор статьи
Analytics News

Портал основан в 2017 году опытными аналитиками и трейдерами специально для своих коллег, с целью предоставления максимально оперативной и наиболее качественной информации о текущей ситуации на финансовых рынках.

Комментарии

Написать комментарий

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Пока нет комментариев к этой статье.

Вверх