Обзор и краткий фундаментальный анализ фьючерсного контракта USD/RUR на 6 ноября 2017 года

Analytics News
Редактор
6 ноября 2017, 16:23

Итоги предыдущего торгового дня

В пятницу 03 ноября 2017 года, биржевые фьючерсы на валютную пару USDRUB завершили торги со следующими параметрами:

 

  • Самая высокая цена за торговый день (H) = 58,935 (+0,838*)
  • Самая низкая цена за торговый день (L) = 57,901 (+0,268*)
  • Цена закрытия дня (С) =58,758 (+0,747*)

 

(* — пункта к предшествующему дню)

 

Прошедшая сессия, по фьючерсному контракту на валютную пару USDRUB, прошла на фоне смешанных сигналов с внешних рынков, а также, позиционирования торговых позиций в преддверие длинных выходных дней.

Стоит отметить, в начале торговой сессии пятницы, давление оказывало неуверенное поведение биржевых цен на сырую нефть. Отметим, что на биржевом рынке сырой нефти, в первой половине торговых суток, шла консолидация. К такому смешанному сигналу, добавлялось давление от решения Минфина РФ повысить в ноябре покупку валюты до 122,8 миллиарда рублей при объеме ежедневных операций в 5,8 миллиарда рублей с 76 миллиардов рублей при объеме ежедневных операций в 3,5 миллиарда в октябре.

Напомним, что в пятницу, биржевые спекулянты получали данные оценуи деловой активности. Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг РФ в октябре опустился до 53,9 пункта с сентябрьского уровня в 55,2 пункта, говорится в сообщении исследовательской организации Markit. «Результаты последнего исследования PMI сферы услуг указали на более слабый старт в последнем квартале 2017 года. Хотя темпы роста деловой активности были солидными, они были вторыми минимальными за год, и опустились ниже среднего долгосрочного уровня. Точно так же замедлились и темпы роста новых заказов, однако остались устойчивыми», — приводятся в релизе слова экономиста IHS Markit Шиана Джонса. В то же время деловые ожидания показали максимальный результат с апреля 2012 года благодаря росту спроса на услуги, отмечается в сообщении. Инфляционное давление в октябре ослабло, так как рост как отпускных, так и закупочных цен замедлился с уровня сентября. Отпускные цены продемонстрировали снижение темпа роста в связи с увеличением конкуренции и предоставляемыми скидками. Темпы роста занятости в российских компаниях сферы услуг были устойчивыми, несколько снизившись с рекордного уровня сентября, показав второй максимальный результат с мая 2013 года. При этом в обрабатывающих отраслях занятость продолжила расти. Незавершенные заказы ускорили сокращение, начавшееся в сентябре. Рост новых заказов в сфере услуг России замедлился, тем не менее, их количество превысило средний долгосрочный уровень исследования.

Надо признать, что полученные данные, оказали слабую поддержку рублю. Основное влияние они оказали по факту получения, и в дальнейшем не влияли на ход торговой сессии

Негативное давление усилилось по мере получения данных по экономике США.

Дефицит торгового баланса США в сентябре вырос на 0,7 миллиарда долларов, или на 1,6% по сравнению с пересмотренным показателем августа, до 43,5 миллиарда долларов, следует из пресс-релиза Бюро экономического анализа министерства торговли США. Показатель за август был пересмотрен до 42,8 миллиарда долларов с 42,4 миллиарда долларов.

Уровень безработицы в США в октябре снизился до 4,1% с сентябрьского уровня в 4,2%. Число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 261 тысячу. Средний рыночный прогноз сходился на том, что уровень безработицы в октябре сохранился на уровне сентября в 4,2%, а число рабочих мест выросло на 310 тысяч.

Индекс деловой активности в сфере услуг США в октябре вырос до 60,1% с сентябрьского уровня в 59,8%, свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM).

Рыночные прогнозы ожидали снижения индикатора до 58,5%

Полученные, смешанные, данные, вызвали кратковременный рост волатильности, однако, общее негативное настроение по рублю не изменили. Стоит отметить, что, ослабление шло на фоне уверенного роста биржевых цен на сырую нефть.

Фактором, который может ограничить дальнейшее ослабление рубля, можно учитывать что ЦБ 7 ноября предложит облигации Банка России (ОБР) на 309 миллиардов рублей. Дата расчетов — 8 ноября, погашения — 17 января 2018 года. Тип купона — плавающий.

В целом, надо признать, что в ходе пятничной торговой сессии, биржевые спекулянты, наращивали валютные позиции перед длинными выходными в РФ. Также, это проходило на фоне опасений по поводу санкционных рисков.

Отметим, что рублевая цена барреля сырой нефти, обновила максимумы более чем за два года – выше уровня 3,6 тысячи рублей за баррель.

Сегодня ожидается торговая сессии с низкой торговой активностью, по причине перенесенного выходного дня. На этом фоне, есть риск роста волатильности на низкой ликвидности в  биржевом рынке.

Новостной фон, влияющий на ожидания и волатильность, на  06 ноября 2017 года

— Россия – выходной день.

— данных по США сегодня не выходит.

— в течение дня вероятны выступления официальных представителей ЦБ РФ, а так же официальных лиц правительства РФ.

 

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.  

автор статьи
Analytics News

Портал основан в 2017 году опытными аналитиками и трейдерами специально для своих коллег, с целью предоставления максимально оперативной и наиболее качественной информации о текущей ситуации на финансовых рынках.

Комментарии

Написать комментарий

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Пока нет комментариев к этой статье.

Вверх