Обзор и краткий фундаментальный анализ фьючерсного контракта USD/RUR на 05 февраля 2018 года

Analytics News
Редактор
5 февраля 2018, 16:30

Итоги предыдущего торгового дня

В пятницу 02 февраля 2018 года, биржевые фьючерсы на валютную пару USDRUB завершили торги со следующими параметрами:

  • Самая высокая цена за торговый день (H) = 56,198 (+0,116*)
  • Самая низкая цена за торговый день (L) = 55,632  (-0,095*)
  • Цена закрытия дня (С) = 56,054  (+0,285*)

(* — пункта к предшествующему дню)

Прошедшая сессия, по фьючерсному контракту на валютную пару USDRUB, прошла в режиме, относительного, расширения волатильности. На ход торговой сессии накладывали отпечаток, как динамика на внешних рынках, так и ожидания возможных новостей из США. Надо отметить, что полученные данные, в ходе торговых сессий пятницы, особого влияния не оказывали.

Биржевой рынок сырой нефти, в пятницу, дал массу смешанных сигналов валютным спекулянтам на локальном рынке. Надо отметить, что биржевые цены на сырую нефть, оказались в полосе «чрезвычайной неопределенности». С одной стороны, рынок видит позитивные перспективы, с другой, рост неопределенностей с валютного рынка, привел к тому, что биржевые котировки показывали негативную динамику.

Дополнительное давление на курс рубля, оказывали данные по рынку труда США, что привело к укреплению доллара США, который находился под негативным давлением после вербальных интервенций первых лиц США.

Также, свое влияние было от ожиданий того, что будет «раскрыта» вторая часть «кремлевского списка». Эти ожидания, особенно в преддверии входных, снижали активность ставок за рубль.

Банк России зафиксировал сезонно очищенный спад ВВП РФ в четвертом квартале 2017 года по сравнению с третьим кварталом, говорится в опубликованном регулятором информационно-аналитическом комментарии. Росстат в четверг опубликовал предварительную оценку роста ВВП по итогам 2017 года в 1,5%, что существенно хуже официального прогноза Минэкономразвития в 2,1%. Зафиксированный рост оказался и ниже прогноза Банка России (1,7–2,2%). «По оценкам, меньший рост ВВП в 2017 году был связан со снижением в ноябре-декабре выпуска в промышленности и транспорте. По оценке, в четвертом квартале прирост ВВП по сравнению с предыдущим кварталом был отрицательным с исключением сезонности», — говорится в документе. При этом, по оценке ЦБ, факторы, обусловившие сокращение экономической активности в четвертом квартале 2017 года, имели краткосрочное действие. «Спад производства был локализован в отдельных отраслях», — отмечает регулятор. «В первом полугодии 2018 года темпы прироста ВВП в годовом выражении оцениваются на уровне 1-1,5%. Способствовать этому будет потребительский и инвестиционный спрос, увеличение которого поддержит рост производства», — говорится в документе. Текущий прогноз Минэкономразвития предполагает ускорение роста ВВП в 2018 году до 2,1%, в 2019 году — до 2,2%, в 2020 году — до 2,3%.

Индекс предпринимательской уверенности в РФ в январе повысился в добывающих и обрабатывающих производствах на 2 процентных пункта в каждой отрасли, свидетельствуют данные Росстата по итогам исследования 3,7 тысячи организаций. «Индекс предпринимательской уверенности, отражающий обобщенное состояние предпринимательского поведения, в январе 2018 года по сравнению с декабрем 2017 года повысился в добывающих производствах с минус 2% до 0%, в обрабатывающих производствах с минус 5% до минус 3%, понизился – в обеспечении электрической энергией, газом и паром; кондиционировании воздуха с 3% до минус 1%», — говорится в сообщении Росстата. Среди факторов, ограничивающих, по мнению руководителей, рост производства, в добыче полезных ископаемых и обрабатывающих производствах преобладает недостаточный спрос на продукцию предприятий на внутреннем рынке, неопределенность экономической ситуации и высокий уровень налогообложения.

Минфин РФ с 7 февраля по 6 марта будет покупать на внутреннем рынке валюту на рекордные 15,7 миллиарда рублей в день, суммарно направит на эти цели 298,1 миллиарда рублей, говорится в сообщении министерства. Объем покупки валюты Минфином с февраля по март превысит предыдущий рекордный показатель января 2018 года с ежедневными операциями в 15,1 миллиарда рублей и совокупным объемом покупок за месяц в 257,1 миллиарда рублей. Минфин в феврале 2017 года начал покупки валюты на рынке для минимизации зависимости курса рубля от волатильности нефтяных цен. На эти цели направляются дополнительные нефтегазовые доходы бюджета. Влияние данных операций на курс российской валюты, по заверениям Минфина и ЦБ, должно быть нейтральным. Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в феврале 2018 года в размере 293,6 миллиарда рублей. Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам января 2018 года составило 4,5 миллиарда рублей. «Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке, составляет 298,1 миллиарда рублей. Операции будут проводиться в период с 7 февраля по 6 марта 2018 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 15,7 миллиарда рублей», — говорится в сообщении.

Введение санкций в отношении госдолга РФ может негативно сказаться не только на российских, но и на американских инвесторах и компаниях, а также потрясет глобальные финансовые рынки, признал Минфин США в докладе Конгрессу.

В пятницу Bloomberg опубликовал доклад Минфина США, в котором говорится, что введение ограничений на госдолг РФ приведет к сдерживанию роста российской экономики, увеличит нагрузку на ее банковский сектор. При этом американский Минфин признает, что это может спровоцировать и ответные меры России против интересов США.

Как итог, полученные в ходе торговых суток сигналы, как положительные, так и отрицательные для рубля, сформировали возможности для, того, что бы биржевые котировки по рублю находились внутри торгового диапазона.

На сегодня, основное влияние стоит ожидать от динамики биржевых цен на активы с внешних рынков.

Новостной фон, влияющий на ожидания и волатильность, на 05 февраля 2018 года:

— данные по России – индекс PMI в секторе услуг.

— данные по США – индекс PMI деловой активности, индекс PMI деловой активности в секторе услуг, индекс ISM PMI деловой активности в несельскохозяйственном секторе.

— в течение дня, вероятны, выступления официальных представителей ЦБ РФ, а также других официальных представителей.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.  

автор статьи
Analytics News

Портал основан в 2017 году опытными аналитиками и трейдерами специально для своих коллег, с целью предоставления максимально оперативной и наиболее качественной информации о текущей ситуации на финансовых рынках.

Комментарии

Написать комментарий

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Пока нет комментариев к этой статье.

Вверх