Обзор и краткий фундаментальный анализ фьючерсного контракта USD/RUR на 03 ноября 2017 года

Analytics News
Редактор
3 ноября 2017, 13:57

Итоги предыдущего торгового дня:

В четверг 02 ноября 2017 года, биржевые фьючерсы на валютную пару USDRUB завершили торги со следующими параметрами:

  • Самая высокая цена за торговый день (H) = 58,097 (+0,105*)
  • Самая низкая цена за торговый день (L) = 57,633 (-0,004*)
  • Цена закрытия дня (С) =58,011 (+0,108*)

(* — пункта к предшествующему дню)

Прошедшая сессия, по фьючерсному контракту на валютную пару USDRUB, прошла на фоне оценки итогов заседания ФРС, а также, в ожидании решений банка Англии и выбора кандидата на пост главы ФРС.

Напомним, что РС по итогам заседания сохранил базовую ставку на уровне 1-1,25% годовых. Решение полностью совпало с ожиданиями и прогнозами. При этом в релизе регулятор не дал никаких намеков и на то, что ставка может быть повышена на декабрьском заседании.

Такое решение регулятора, вполне укладывается в ожидания того, высока вероятность назначения нового главы регулятора. В целом, на сами итоги, рыночная реакция была сдержанной.

Также, стоит отметить, что окончание налогового периода и устойчивый спрос на валютную ликвидность, оказывал давление на курс рубля. Ограничителем движения в сторону ослабления, выступала динамика на товарном рынке. Отметим, что на фоне внутренних торговых идей и ожиданий заседания ОРЕС, биржевые цены на сорт Brent стабилизировались вокруг уровня 60 долларов за баррель. Отметим, что в целом, в ходе торгового дня четверга, рублевая цена, немного отошла вниз от максимумов за два года – к уровням 3,5К рублей за баррель сорта Brent.

Федеральная таможенная служба в январе-октябре 2017 года увеличила перечисления в бюджет РФ на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 3,616 триллиона рублей, следует из сообщения ФТС. Сумма перечислений за октябрь составила 400,86 миллиарда рублей, увеличившись на 5,9% в годовом выражении (в октябре прошлого года этот показатель составлял 378,5 миллиарда рублей). «За десять месяцев 2017 года сумма доходов федерального бюджета, администрируемых таможенными органами, составила 3,616 триллиона рублей», — говорится в сообщении. Годом ранее объем перечислений составлял 3,499 триллиона рублей. По итогам прошлого года ФТС перечислила в бюджет 4,4 триллиона рублей, план на 2017 год — 4,21 триллиона рублей.

Обратим Ваше внимание на сообщение о смене регламентных инструкций со стороны Банка России. Банк России либерализует действующие требования валютного контроля в части снижения нагрузки на резидентов при совершении ими валютных операций, следует из инструкции, опубликованной на сайте регулятора. Инструкция устанавливает порядок представления уполномоченным банкам документов и информации при совершении валютных операций. Документ отменяет требование об оформлении резидентами в уполномоченном банке паспорта сделки. Вместо этого вводится порядок постановки контрактов на учет в банках с присвоением им уникальных номеров. При этом для резидентов-экспортеров устанавливается упрощенный порядок постановки на учет контрактов, которая будет осуществляться в течение одного дня. Кроме того, новый порядок исключает основание для отказа в постановке контракта на учет. Также документом предусматривается увеличение значение суммы обязательств, при котором необходима постановка на учет по внешнеторговым экспортным контрактам, до 6 миллионов рублей с 50 тысяч долларов (около 2,9 миллиона рублей по текущему курсу — ред.). Инструкция также отменяет требование о представлении резидентами справок о валютных операциях, являющихся формами учета, с сохранением требования о представлении ими документов, являющихся основанием для проведения валютных операций. Исключается необходимость представления документов, связанных с проведением валютных операций, по договорам, заключенным с нерезидентами, на сумму менее 200 тысяч рублей. «Инструкция снижает нагрузку на резидентов в части оформления документов валютного контроля, что будет способствовать уменьшению оснований для привлечения резидентов к административной ответственности, упрощает механизм взаимодействия резидентов и банков, повышает оперативность работы резидентов-экспортеров, перераспределяет нагрузку в части валютного контроля с резидентов на уполномоченные банки», — отмечает ЦБ.

Отметим, что итоги заседания банка Англии, не оказали явного влияния на общий ход торгов четверга. Отметим, что шаг в сторону ужесточения денежно-кредитной политики, со стороны регулятора, был ожидаем и совпал с прогнозом.

Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 28 октября, снизилось на пять тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели и составило 229 тысяч, сообщило в четверг министерство труда страны.

Президент США Дональд Трамп в четверг объявил о выборе нового главы Федеральной резервной системы (ФРС): нынешнего руководителя регулятора Джанет Йеллен сменит член совета управляющих ФРС Джером Пауэлл. Напомним, что ранее издание Politico со ссылкой на четыре источника, знакомых с ситуацией, сообщало, что Трамп вряд ли будет выдвигать кандидатуру Йеллен на второй срок в качестве главы ФРС в 2018 году. При этом, по данным издания, Трамп видел тогда основным кандидатом на пост главы регулятора своего главного экономического советника Гэри Кона. Однако после чаша весов перевесила в пользу Пауэлла. Газета Washington Post считает, что подобное решение Трамп принял из-за активной поддержки, которую тот выражал президенту в части экономической линии новой администрации. Издание не ожидает, что политика регулятора изменится после прихода Пауэлла. Тот был правой рукой Йеллен и активно поддерживал ее политику. То есть Трамп таким назначением «убивает двух зайцев»: с одной стороны, дает рынку предсказуемость, а с другой — получает верного соратника в стратегически важном ведомстве.

Надо признать, что мировые рынки, несмотря на «утечки» и слухи, все же, оставляли шанс на то, что во главе FOMC будет «ястреб». Прояснение позиции Дональда Трампа, оказало давление на доллар США. Однако, как ожидается, негативная реакция не продлится долго.

На сегодня, основное влияние будет оказывать динамика доллара США на внешнем рынке FX. Динамика на товарном рынке, вероятно, будет оказывать эффект ускорителя, либо замедлителя движений. В ходе торговой сессии, стоит учитывать формирование настроений от роста возможных рисков из области геополитики, а именно развитие опроса ограничительных мер со стороны США.

Новостной фон, влияющий на ожидания и волатильность, на  03 ноября 2017 года:

— индекс PMI деловой активности в секторе услуг.

— данные по США – показатели рынка труда – данные по уровню занятости в несельскохозяйственном секторе, показатель уровня безработицы, показатели торгового баланса, показатели заказов в промышленности, индексы ISM PMI деловой активности в несельскохозяйственном секторе, индексы ISM PMI деловой активности в непроизводственном секторе.

— данные Baker Hughes-GE по количеству действующих буровых установок в США и Канаде.

— в течение дня вероятны выступления официальных представителей ЦБ РФ, а так же официальных лиц правительства РФ.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.  

автор статьи
Analytics News

Портал основан в 2017 году опытными аналитиками и трейдерами специально для своих коллег, с целью предоставления максимально оперативной и наиболее качественной информации о текущей ситуации на финансовых рынках.

Комментарии

Написать комментарий

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Пока нет комментариев к этой статье.

Вверх