Обзор и краткий фундаментальный анализ фьючерсного контракта USD/RUR на 02 ноября 2017 года

Analytics News
Редактор
2 ноября 2017, 16:50

Итоги предыдущего торгового дня

В среду 01 ноября 2017 года, биржевые фьючерсы на валютную пару USDRUB завершили торги со следующими параметрами:

  • Самая высокая цена за торговый день (H) = 58,265 (+0,524*)
  • Самая низкая цена за торговый день (L) = 57,662 (+0,312*)
  • Цена закрытия дня (С) =58,037 (+0,520*)

(* — пункта к предшествующему дню)

Прошедшая сессия, по фьючерсному контракту на валютную пару USDRUB, прошла на фоне ожиданий итогов заседания ФРС и динамики биржевых цен на сырую нефть.

На старте торговой сессии среды, поддержку оказала положительная динамика на рынке сырой нефти. Позитивные настроения, на товарном рынке, сформировал прогноз API, полученный во вторник.

Стоит отметить, что кроме динамики на товарном рынке, на настроения и ожидания биржевых спекулянтов на валютной секции, оказывали влияния и вопросы внешней политики. Фактором ограничивающим рост рубля оставались санкционные опасения, а также ожидания решений ФРС США по денежно-кредитной политике.

Стоит отметить, что на фоне ограниченной динамике торгов по рублю, рублевая цена на сырую нефть сорта Brent, переписывала более чем двух летние максимумы, и находилась в районе 3,6К рублей за баррель.

В среду, были получены значения индекса PMI в обрабатывающей промышленности.

Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в октябре снизился до 51,1 пункта против уровня сентября в 51,9 пункта, говорится в сообщении исследовательской организации Markit. Как уточняет организация, это максимальное ослабление промышленного роста с июня. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад. Как объясняет организация, результаты октября указывают на продолжение улучшения деловой ситуации в российских обрабатывающих отраслях, однако темпы расширения замедлились с сентября. Организация уточняет, что несмотря на то, что последнее значение индекса указало на минимальный рост с июня, текущая серия роста деловой активности в секторе продлилась до 15 месяцев, и стала самой длительной с июня 2011 года. «Результаты последнего исследования указали на более мягкий старт в последнем квартале 2017 года. Октябрьское значение индекса PMI говорит о том, что общий рост снизился до четырехмесячного минимума с устойчивым, но более медленным увеличением как объемов производства, так и новых заказов. На более позитивной ноте — экспортные заказы, они выросли максимальными темпами с ноября 2012 года», — приводятся в релизе слова экономиста IHS Шиана Джонса.

На фоне позитивной динамики биржевых цен на сырую нефть, отметим данные о средней цене сырой нефти, экспортируемой Россией. Средняя за январь-октябрь цена на нефть марки Urals, основной товар российского экспорта, увеличилась на 25,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 51,15 доллара за баррель, говорится в материалах на сайте Минфина РФ. В январе-октябре 2016 года средняя цена на Urals составляла 40,72 доллара за баррель. Средняя цена на нефть марки Urals в октябре 2017 года сложилась в размере 56,35 доллара за баррель, что на 17% выше, чем в октябре 2016 года (48 долларов за баррель).

Как фактор, который поддерживал рубль в ходе торговой сессии среды, отметим проводившиеся аукционы.

Минфин РФ на аукционе в среду в полном объеме разместил облигации федерального займа (ОФЗ) двух серий на 25 миллиардов рублей при совокупном спросе 45,734 миллиарда рублей. На первом аукционе Минфин разместил ОФЗ серии 26207 с погашением в феврале 2027 года на 15 миллиардов рублей. Цена отсечения составила 104,4% от номинала, доходность по цене отсечения — 7,62% годовых. Средневзвешенная цена составила 104,4809% от номинала, средневзвешенная доходность — 7,61% годовых. Спрос — 21,819 миллиарда рублей. На втором аукционе Минфин разместил ОФЗ серии 25083 с погашением в декабре 2021 года на 10 миллиардов рублей. Цена отсечения составила 98,6222% от номинала, доходность по цене отсечения — 7,52% годовых. Средневзвешенная цена составила 98,6637% от номинала, средневзвешенная доходность — 7,51% годовых. Спрос — 23,915 миллиарда рублей.

Из общего фона финансовых и экономических новостей отметим сообщение министерства финансов России. Резервный фонд РФ за октябрь сократился в рублях на 1,1%, составив 975,52 миллиарда рублей, а в долларах — снизился на 0,88%, до 16,86 миллиарда долларов, говорится в сообщении Минфина России. По состоянию на 1 октября объем Резервного фонда составлял 986,71 триллиона рублей, что было эквивалентно 17,01 миллиарда долларов. При этом остатки средств на отдельных счетах по учету средств Резервного фонда на 1 ноября, как и месяцем ранее, составили 7,62 миллиарда долларов, 6,71 миллиарда евро и 1,1 миллиарда фунтов стерлингов. Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств Резервного фонда на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в долларах, за период с 15 декабря 2016 года по 31 октября 2017 года составила 0,02 миллиарда долларов, что эквивалентно 1,34 миллиарда рублей. Курсовая разница от переоценки остатков средств на указанных счетах за период с 1 января по 31 октября 2017 года составила 3,39 миллиарда рублей.

В ходе торговой сессии среды, ожидалось два знаковых для рубля события, а именно данные EIA и итоги заседания ФРС.

Комитет по открытым рынкам Федеральной резервной системы (ФРС) США по итогам заседания 31 октября — 1 ноября сохранил базовую процентную ставку на уровне 1-1,25% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора. ФРС в 2017 году повышала ставку два раза: в июне — до 1-1,25% и в марте — до 0,75-1% годовых. До этого темпы повышения ставки были более медленными — по одному разу в 2016 и 2015 годах. В 2007–2008 годах регулятор постепенно понижал ставку до тех пор, пока она не достигла минимальной отметки 0-0,25% в декабре 2008 года. При этом регулятор сообщил, что экономика США развивается «уверенными темпами», в то время как в сентябрьских комментариях говорилось об «умеренных темпах» развития экономики. Регулятор также отметил, что инфляция незначительно выросла в последние месяцы, хотя остается ниже целевого показателя ФРС в 2%. Регулятор по-прежнему планирует постепенное повышение ставок, хотя не дает никаких конкретных комментариев относительно планов обсуждения этого вопроса на декабрьском заседании.

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 27 октября, снизились на 2,4 миллиона баррелей, или на 0,5%, до 454,9 миллиона баррелей, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации Минэнерго страны.

Отметим, что данные EIA, в целом вышли смешанными, несмотря на снижение инвентарных запасов, рост внутренней добычи и данные о устойчивости экспорта, оказали негативное давление на настроения биржевых спекулянтов.

А учитывая, что итоги заседания ФРС, полностью совпали с ожиданиями, их влияние было ограниченным.

Стоит отметить, что большую интригу, для финансовых рынков, представляет кандидатура главы ФРС.  Белый дом уведомил члена совета управляющих Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, что президент Дональд Трамп намерен выдвинуть его кандидатуру на пост главы регулятора, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Четырехлетний срок нынешнего главы ФРС Джанет Йеллен на этом посту заканчивается в феврале 2018 года. Трамп имеет право не переназначить Йеллен, и хотя подобное решение порвет с традицией, когда президент обычно переназначает главу ФРС после первого срока, источники Bloomberg уверяли, что президент склонен выбрать на пост главы регулятора Пауэлла. В среду Трамп заявил, что имя нового главы ФРС будет объявлено в четверг после обеда.

На сегодня, основное влияние будет оказывать динамика доллара США на внешнем рынке FX. Динамика на товарном рынке, вероятно, будет оказывать эффект ускорителя, либо замедлителя движений.

Новостной фон, влияющий на ожидания и волатильность, на  02 ноября 2017 года

— данные ЦБ России о состоянии валютных резервов.

— данные по США – показатели рынка труда – ожидаемые сокращения, показатели заявок по безработице, производительность труда в несельскохозяйственном секторе, показатель затрат на оплату труда.

— заседание банка Англии – решение по базовым ставкам, денежно-кредитной политики.

— в течение дня вероятны выступления официальных представителей ЦБ РФ, а так же официальных лиц правительства РФ.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.

автор статьи
Analytics News

Портал основан в 2017 году опытными аналитиками и трейдерами специально для своих коллег, с целью предоставления максимально оперативной и наиболее качественной информации о текущей ситуации на финансовых рынках.

Комментарии

Написать комментарий

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Пока нет комментариев к этой статье.

Вверх