Обзор и краткий фундаментальный анализ фьючерсного контракта USD/RUR на 01 марта 2018 года

Analytics News
Редактор
1 марта 2018, 16:52

Итоги предыдущего торгового дня

В среду 28 февраля 2018 года, биржевые фьючерсы на валютную пару USDRUB завершили торги со следующими параметрами:

  • Самая высокая цена за торговый день (H) = 56,115 (+0,108*)
  • Самая низкая цена за торговый день (L) = 55,689  (+0,476*)
  • Цена закрытия дня (С) = 55,904  (+0,077*)

(* — пункта к предшествующему дню)

Прошедшая сессия, по фьючерсному контракту на валютную пару USDRUB, прошла в режиме консолидации и на фоне полученного ранее повышения в рейтинговых оценках. Стоит учитывать и то, что окончание календарного месяца снизило торговую активность биржевых спекулянтов. Учитывая, что фактор поддержки от «налогового периода» сошел на нет, позитивные ожидания пришли от результатов аукциона, а также, публикаций инвестиционных ожиданий. Так, Сбербанк  улучшил прогноз по курсу рубля к доллару на 2018-2020 годы, следует из презентации крупнейшего российского банка. Курс рубля к доллару на 2018 год прогнозируется банком на уровне 58 рублей вместо 59 рублей ранее, на 2019 год — 58,5 рубля вместо 59,5 рубля ранее, на 2020 год — 59 рублей вместо 60 рублей. Исходя из презентации, Сбербанк ожидает, что ЦБ снизит ключевую ставку в 2018 году до 6,75%, а к 2020 году — до 6,5%. Инфляцию в РФ на 2018-2020 годы Сбербанк ожидает на уровне 4%.

Минфин РФ на аукционе в среду в полном объеме разместил облигации федерального займа (ОФЗ) двух серий на 50 миллиардов рублей при совокупном спросе в 140,3 миллиарда рублей, говорится в сообщении ведомства. На первом аукционе Минфин разместил ОФЗ 26225 с погашением в мае 2034 года на 25 миллиардов рублей. Цена отсечения составила 99,76% от номинала, доходность по цене отсечения — 7,41% годовых. Средневзвешенная цена составила 99,836% от номинала, средневзвешенная доходность — 7,4% годовых. Спрос — 66,21 миллиарда рублей. На втором аукционе Минфин разместил ОФЗ 26223 с погашением в феврале 2024 года на 25 миллиардов рублей. Цена отсечения составила 98,81% от номинала, доходность по цене отсечения — 6,86% годовых. Средневзвешенная цена составила 98,9916% от номинала, средневзвешенная доходность — 6,82% годовых. Спрос — 74,129 миллиарда рублей.

Инфляция в РФ с 20 по 26 февраля вернулась к нулевому уровню, с начала года набрала 0,6%, сообщает Росстат в среду. В предыдущий раз инфляция в РФ была нулевой за неделю с 23 по 29 января, затем три недели подряд она оставалась на уровне 0,1%.

Россия в декабре сохранила лидирующую позицию по добыче нефти в мире, производя в среднем 10,582 миллиона баррелей нефти в день и опережая по этому показателю Саудовскую Аравию и США, свидетельствуют данные Росстата и управления энергетической информации Минэнерго США (EIA). Удельный вес экспорта нефти в общем объеме российского экспорта в 2017 году составил 26,1%, в экспорте топливно-энергетических товаров — 44,1% (в 2016 году, соответственно, 25,8% и 44,4%). В декабре средняя фактическая экспортная цена на нефть составила 435 долларов за тонну (106,3% к ноябрю). Средняя цена нефти марки Urals на мировом рынке составляла 464,4 доллара за тонну (102,6% к ноябрю), также указывает Росстат.

Пошлина на экспорт нефти из РФ с 1 марта снизилась на 0,6 доллара — до 119,5 доллара за тонну со 120,1 доллара за тонну в феврале, следует из документов Минэкономразвития РФ. Минфин РФ ранее сообщал, что средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 января по 14 февраля 2018 года составила 66,26 доллара за баррель, или 483,7 доллара за тонну.

Отметим, что торговая динамика в ходе среды, показывал «устойчивость» рубля, особенно на фоне укрепления доллара США на внешнем валютном рынке и негативной динамики биржевых цен на сырую нефть. Отметим, что цены ушли глубоко в отрицательные значения на фоне полученных данных о запасах в США. Коммерческие запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 23 февраля, выросли на 3 миллиона баррелей, или на 0,7% — до 423,5 миллиона баррелей, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации Минэнерго страны.

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) вслед за повышением суверенного рейтинга РФ повысило долгосрочный кредитный рейтинг Москвы с «BB+» до «BBB-» со стабильным прогнозом, говорится в сообщении агентства. «Стабильный прогноз по Москве отражает рейтинг по России. После любого рейтингового действия по суверенному рейтингу, скорее всего, последует аналогичное действие по Москве», — отмечается в релизе.

Напомним, что на прошлой неделе S&P повысило рейтинг России до инвестиционного уровня «BBB-» со спекулятивного «BB+», прогноз стабильный. Собственную кредитоспособность (SACP) Москвы S&P оценивает на уровне «bbb». «SACP Москвы сдержана, по нашему мнению, неустойчивой и несбалансированной институциональной средой России», — пишет S&P. При этом агентство считает, что негативные рейтинговые действия по рейтингу города маловероятны, поскольку оценка собственной кредитоспособности Москвы на одну ступень выше долгосрочного кредитного рейтинга. Позитивные действия, предпринимаемые S&P, будут зависеть от рейтинга страны.

На сегодня, безусловным фактором и событием, которое будет оказывать влияние на формирование общего фона, будет то, что президент России Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному Собранию. Отметим, что Путин в этом году выступит с посланием в Манеже. Как рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, эта площадка была выбрана в связи с тем, что состав приглашенных был расширен, к тому же в ходе выступления президента будут использованы экраны, на которых будет демонстрироваться инфографика. Песков не исключил, что оценки работы и перспективы на будущее в выступлении Путина будут совпадать с его программой на выборах. «Поскольку одновременно он является, как вы знаете, кандидатом в ходе электоральной кампании, которая сейчас имеет место, то, безусловно, видение итогов работы за прошедший год и видение перспектив для работы так или иначе будет совпадать с программой кандидата Путина. Это неизбежно», — сказал ранее Песков. Кроме того, в Кремле подтвердили, что идет обсуждение новых «майских указов», но окончательное решение на этот счет примет президент. Экономическая часть послания президента Федеральному Собранию должна снять неопределенность для бизнеса и вернуть желание инвестировать; также президент обозначит контуры будущего развития экономики страны на ближайшие шесть лет. Кроме того, есть понимание того, что речь Путина станет руководством к действию для нового кабинета министров.

На сегодня, основное влияние будет оказывать динамика на внешних финансовых рынках, а также, внутренние факторы.

Новостной фон, влияющий на ожидания и волатильность, на   01 марта 2018 года:

— данные по России – данные ЦБ России о состоянии резервов, индекс PMI деловой активности в промышленности.

— данные по США – показатели заявок по безработице, индексы PCE основных цен, показатели персональных доходов и расходов, индекс PMI деловой активности в производстве, индексы ISM PMI оценки деловой активности в промышленности, публикуется «Бежевая Книга».

— данные EIA по уровню запасов рабочих объемов природного газа в США.

— выступление главы FOMC Джерома Пауэлла.

— в течение дня, вероятны, выступления официальных представителей ЦБ РФ, а также других официальных представителей.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.  

автор статьи
Analytics News

Портал основан в 2017 году опытными аналитиками и трейдерами специально для своих коллег, с целью предоставления максимально оперативной и наиболее качественной информации о текущей ситуации на финансовых рынках.

Комментарии

Написать комментарий

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Пока нет комментариев к этой статье.

Вверх