Обзор и краткий фундаментальный анализ фьючерсного контракта USD/RUR на 01 февраля 2018 года

Analytics News
Редактор
1 февраля 2018, 16:21

Итоги предыдущего торгового дня

В среду 31 января 2018 года, биржевые фьючерсы на валютную пару USDRUB завершили торги со следующими параметрами:

  • Самая высокая цена за торговый день (H) = 56,003 (-0,071*)
  • Самая низкая цена за торговый день (L) = 55,716  (+0,189*)
  • Цена закрытия дня (С) = 55,947  (-0,088*)

(* — пункта к предшествующему дню)

Прошедшая сессия, по фьючерсному контракту на валютную пару USDRUB, прошла в режиме, относительного, сжатия волатильности. Для такого хода торговой сессии среды, было достаточно много факторов. С одной стороны, традиционно, в дни «закрытия» торгового месяца, биржевые спекулянты предпочитают снижать торговую активность. С другой стороны, смешанные сигналы с внешних рынков, не давали явного направления. Предстоящее оглашение итого двухдневного заседания ФРС, не несло, каких либо серьезных ожиданий. Отметим, что по итогам заседания, регулятор выпускал итоговое заявление, традиционной пресс-конференции главы комитета не проводилось.

Минфин РФ на аукционе в среду разместил облигации федерального займа (ОФЗ) двух серий на 30 миллиардов рублей при совокупном спросе 108,3 миллиарда рублей, говорится в сообщении министерства. На первом аукционе Минфин разместил ОФЗ серии 26222 с погашением в октябре 2024 года на 15 миллиардов рублей. Цена отсечения составила 100,5001% от номинала, доходность по цене отсечения — 7,12% годовых. Средневзвешенная цена составила 100,5219% от номинала, средневзвешенная доходность — 7,12% годовых. Спрос — 68,317 миллиарда рублей. На втором аукционе Минфин разместил ОФЗ серии 26221 с погашением в марте 2033 года также на 15 миллиардов рублей. Цена отсечения составила 102,8201% от номинала, доходность по цене отсечения — 7,52% годовых. Средневзвешенная цена составила 102,8479% от номинала, средневзвешенная доходность — 7,52% годовых. Спрос — 40,012 миллиарда рублей.

Надо признать, что прошедший аукцион показал высокий интерес инвесторов к долговым инструментам. Отчасти, это вызвано тем, что текущие ставки достаточно привлекательны, а риски из геополитики, на данный момент не дают основания к игнорированию этого размещения.

Инфляция в РФ за неделю с 23 по 29 января была на нулевом уровне, с начала года потребительские цены выросли на 0,3%, сообщает Росстат в среду. В период с 1 по 9 января инфляция в РФ составила 0,2%, с 10 по 15 января, а также с 16 по 22 января потребительские цены выросли на 0,1%.

Пошлина на экспорт нефти из РФ с 1 февраля выросла на 8,7 доллара — до 120,1 доллара за тонну со 111,4 доллара за тонну в январе, следует из документов Минэкономразвития РФ. Минфин РФ ранее сообщал, средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 декабря 2017 года по 14 января 2018 года составила 66,51 доллара за баррель, или 485,5 доллара за тонну.

ВВП России за прошлый год прибавил 1,4%, заявил президент РФ Владимир Путин. «В нашей стране, предпринимаются активные усилия, направленные на повышение макроэкономической стабильности. ВВП России за прошлый год прибавил 1,4%, до рекордных значений замедлились показатели инфляции. В прошлом году ее рост составил 2,5%, и она продолжает снижаться и в этом году», — сказал Путин на встрече с представителями экономического совета ассоциации «Франко-российская торгово-промышленная палата».

Минэкономразвития в своем январском мониторинге сообщило, что месячные и квартальные данные Росстата указывают на темп роста ВВП РФ по итогам 2017 года на уровне 1,4-1,8%. При этом в министерстве отмечали, что после ретроспективного пересмотра данных показатель может оказаться выше.

 Возобновившийся рост цен на нефть сильно не повлияет на рейтинги национальных нефтегазовых компаний в 2018-2019 годах, следует из аналитического отчета международного рейтингового агентства S&P. «Несмотря на возобновление роста цен на нефть, мы прогнозируем крайне ограниченное число позитивных рейтинговых действий в отношении национальных нефтегазовых компаний в 2018-2019 годах. Из числа таких компаний, имеющих рейтинги S&P Global Ratings, только российские ПАО «НК «Роснефть» и ПАО «Газпром» имеют позитивные прогнозы по рейтингам — это связано исключительно с аналогичным прогнозом по суверенным кредитным рейтингам Российской Федерации», — говорится в отчете. По мнению S&P, цены на нефть значительно меньше влияют на операционные показатели нефтегазовых компаний развивающихся стран, чем на показатели крупнейших международных корпораций. Для национальных компаний не менее важны такие факторы, как система налогообложения, валютный курс и связи с правительством. Негативные рейтинговые действия в отношении национальных нефтяных компаний были обусловлены главным образом факторами, специфическими для каждой из этих компаний в отдельности, а также понижением суверенных кредитных рейтингов, и лишь в меньшей степени — падением цен на нефть, отмечает агентство. «С другой стороны, международные компании за три года с момента падения цен смогли добиться намного более значительного снижения затрат по сравнению с национальными нефтяными компаниями, что способствует более быстрому восстановлению их кредитоспособности», — пишет S&P.

На сегодня, основное влияние стоит ожидать от динамики биржевых цен на активы с внешних рынков.

Новостной фон, влияющий на ожидания и волатильность, на 01 февраля 2018 года:

— данные по России – индекс PMI оценки деловой активности в промышленности, данные ЦБ России о состоянии резервов.

— данные по США – данные по ожидаемым сокращениям, данные о заявках по безработице, показатель производительности труда в несельскохозяйственном секторе, индекс PMI оценки деловой активности в промышленности, промышленные индексы ISM, индекс ISM PMI оценки деловой активности в промышленности.

— итоги двухдневного заседания FOMC – решение по учетным ставкам, денежно-кредитной политики.

— в течение дня, вероятны, выступления официальных представителей ЦБ РФ, а также других официальных представителей.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.  

автор статьи
Analytics News

Портал основан в 2017 году опытными аналитиками и трейдерами специально для своих коллег, с целью предоставления максимально оперативной и наиболее качественной информации о текущей ситуации на финансовых рынках.

Комментарии

Написать комментарий

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Пока нет комментариев к этой статье.

Вверх