Обзор и краткий фундаментальный анализ фьючерса SPX — S&P500 на 22 февраля 2018 года

Analytics News
Редактор
22 февраля 2018, 17:01

Итоги предыдущего торгового дня:

В среду 21 февраля 2018 года, фьючерсы на биржевой индекс S&P500 завершили торги со следующими параметрами:

  • Самая высокая цена за торговый день (H) = 2 747,80  (+10,20*)
  • Самая низкая цена за торговый день (L) = 2 701,40  ( -5,40*)
  • Цена закрытия дня (С) = 2 701,60  (-12,40*)

(* — к предшествующему дню)

Прошедшая, торговая сессия, по фьючерсному контракту SPX, прошла под знаком резких перемен в настроениях биржевых спекулянтов. Отметим, что в ходе торговой сессии среды, биржевой индикатор DOW, в ходе дневных торгов показывал рост более 300 пунктов, однако, все изменилось ближе к закрытию регулярной торговой сессии. На закрытии, снижение составляло 167 пунктов, что дало дневную волатильность более 400 пунктов. Надо признать, что в среду, биржевым спекулянтам приходилось принимать оценку перспектив с учетом получения «Минуток ФРС». Конечно, итоги заседания уже известны, фокус внимания был на самом ходе дискуссии и перспективных оценках. Вместе с тем, стоит отметить, что мартовское заседание будет проходить в «обновленном» составе, что дало основание называть протоколы «Минутки прошедшего заседания с бывшими членами ФРС». Также, отметим, что безусловно, влияние было от того, что индикативная доходность 10-летних Treasury поднялась до нового четырехлетнего максимума выше 2,94%.

Индекс волатильности Cboe снизился в среду. Отметим, что VIX достиг значения 18,47, тем самым он «ушел» пол психологический уровень 20,0. Надо отметить, что этот ценовой уровень учитывался как долгосрочное среднее.

Надо признать, что сам протокол не дал каких либо новых данных, эти решения уже учтены в котировках доходности, однако, неопределенности в части «ухода легкой ликвидности» начинают давлеть над биржевыми спекулянтами. Вероятно, рост волатильности связан именно с началом оценки возможных рисков и перспектив долгосрочными инвесторами, которых еще называют «пассивные деньги». Есть риск, что возможные всплески волатильности будут от этого класса биржевых игроков.

Согласно протоколу ФРС, члены Комитета по открытым рынкам на встрече 30-31 января пришли к мнению о целесообразности дальнейшего ужесточения политики с учетом роста американской экономики. Члены ФРС отметили, что рынок труда в США продолжает укрепляться, уровень безработицы остается низким, потребительские расходы растут, а экономическая активность стабильно увеличивается. Целевой показатель инфляции на уровне 2% подтвержден и будет достигнут в 2020 году, отмечено в протоколе.

Отметим, что по данным CME Group, 77,5% биржевых ставок ожидают повышения ставки до 1,5-1,75% годовых.

Основатель и глава онлайн-ритейлера Amazon миллиардер Джефф Безос (Jeff Bezos) стал богаче на 1,15 миллиарда долларов за один день после того, как стоимость акций ритейлера впервые превысила 1,5 тысячи долларов, следует из данных торгов и индекса Bloomberg Billionaires Index (BBI). Акции Amazon по итогам торгов среды подорожали на 1%, до 1482,92 доллара, при этом в ходе торгов достигая 1503,49 доллара, впервые преодолев отметку в 1,5 тысячи долларов. С начала года акции Amazon подорожали на 26,5%. В феврале Amazon впервые в истории обогнал IT-гиганта Microsoft по рыночной стоимости, заняв третью строчку по данному показателю среди мировых компаний после Apple и Alphabet (холдинговая компания Google).

Производитель компонентов для мобильных устройств Qualcomm отклонил очередное, скорректированное предложение производителя микросхем Broadcom о покупке компании, сообщается в релизе Qualcomm. «Пересмотренное предложение Broadcom в размере 79 долларов за акцию существенно недооценивает Qualcomm, не учитывает стратегические и финансовые выгоды от приобретения NXP и продолжает демонстрировать перспективы крайне затрудненного получения разрешения на сделку со стороны регулирующих органов», — говорится в релизе. В среду Broadcom ухудшил предложение о покупке производителя компонентов для мобильных устройств Qualcomm до 79 долларов за акцию, понизив тем самым общую цену покупки до 117 миллиардов долларов со 121 миллиарда долларов. Корректировка предложения произошла после того, как Qualcomm подняла цену покупки нидерландского производителя полупроводников NXP. До этого Qualcomm дважды отклоняла предложение Broadcom о покупке: в ноябре Broadcom была готова заплатить 103 миллиарда долларов за приобретение конкурента, а в начале февраля — 121 миллиард долларов.

General Electric Co. не собирается продавать свой контрольный пакет в американской нефтесервисной компании Baker Hughes до 2019 года, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на финансового директора GE Джейми Миллера (Jamie Miller). «Учитывая сегодняшнюю оценку, мы видим большой потенциал для ее роста. На данный момент, у нас нет, намерения что-либо менять», — приводит издание слова Миллера. Акции BHGE на комментариях финансового директора General Electric дорожали в Нью-Йорке на 2,95%. В ноябре прошлого года газета сообщала, что General Electric намерена продать свой 63% актив в Baker Hughes, которая после слияния с подразделением концерна GE Oil & Gas стала независимой компанией.

Президент Ford Motor Co. в Северной Америке Радж Наир был уволен в связи с обвинениями в неправомерных действиях. В корпоративном секторе США стали пристальнее следить за поведением на рабочем месте. Наир, стал очередным топ-менеджером, которому в связи с нарушениями было указано на дверь, сообщает Dow Jones. Сейчас Ford пытается смягчить опасения инвесторов по поводу падающей прибыли на американском авторынке, объем продаж на котором, практически не растет. Североамериканский бизнес Ford, который приносит группе большую часть прибыли, может столкнуться с давлением, поскольку General Motors Co. и Fiat Chrysler Automobiles NV готовы уже в этом году начать продажи полноразмерных пикапов. Конкуренты Ford давно пытаются подорвать доминирующее положение его модели F-150 на прибыльном рынке пикапов.

Новостной фон, влияющий на рыночные настроения, на 22 февраля 2018 года.

— показатели заявок по безработице.

— индекс потребительского доверия Bloomberg.

— индексы ФРБ Канзас-Сити.

— данные EIA по уровням избыточных запасов сырой нефти и нефтепродуктов.

— данные EIA по уровням запасов рабочих объемов природного газа.

— в течение дня выступления официальных представителей FOMC.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.

автор статьи
Analytics News

Портал основан в 2017 году опытными аналитиками и трейдерами специально для своих коллег, с целью предоставления максимально оперативной и наиболее качественной информации о текущей ситуации на финансовых рынках.

Комментарии

Написать комментарий

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Пока нет комментариев к этой статье.

Вверх