Обзор и краткий фундаментальный анализ фьючерса SPX — S&P500 на 06 февраля 2018 года

Analytics News
Редактор
6 февраля 2018, 17:10

Итоги предыдущего торгового дня:

В понедельник 05 февраля 2018 года, фьючерсы на биржевой индекс S&P500 завершили торги со следующими параметрами:

  • Самая высокая цена за торговый день (H) = 2 763,40  (-43,00*)
  • Самая низкая цена за торговый день (L) = 2 638,40  ( -117,80*)
  • Цена закрытия дня (С) = 2 648,60  (-108,20*)

(* — к предшествующему дню)

Прошедшая, торговая сессия, по фьючерсному контракту SPX, прошла в режиме резкого роста волатильности. Отметим, что в ходе «черного понедельника» на фондовом рынке, биржевой индикатор прервал свою самую длинную серию, при которой индекс не демонстрировал 5% снижений. Отметим, что это почти двадцатилетний рекорд. Также, стоит учитывать, что индекс по годовому учету перешел в «красную зону».

В целом, формальным поводом стали данные полученные с рынка труда в пятницу. Согласно, полученной статистики, показатель средней почасовой оплаты труда показал рост. Что, в свою очередь, было оценено как обоснованная возможность того, что ФРС в течении года будет более агрессивно повышать ставки. Это нашло отражение на долговом рынке, и как следствие оказало давление на фондовые активы. Безусловно, риск роста учетных ставок это условие, при котором возможности для роста биржевых активов снижаются. Однако, фондовые спекулянты, по всей вероятности, попали в ловушку «низкой волатильности». С одной стороны, этот показатель давал прогнозируемость рынкам, с другой, сработал эффектом — «жаба в котле с нагревающейся водой».

Вероятно, сработал комплекс факторов, который привел к столь резкому росту этого показателя. Казалось бы, данные показывают позитивные сигналы для экономики. Возможный рост ставок, вероятно, будет компенсирован налоговыми стимулами. В сумме, это не несло сигнал к таким движениям. Однако, возможным «сигналом к старту», стало заявление уходящего главы ФРС в отношении крупнейшего банка США. Сам факт инициирования расследования и введения ограничений, не столь разрушителен. А, вот факт возможной «персональной ответственности исполнительных директоров и наблюдательных советов банков» за негативные последствия от их действий, было «непривычным» явлением в банковской среде. Вероятно, надзорные действия ФРС, будут проводиться и к другим банкам. И, высока вероятность того, что финансовые компании приводили операции по снижению доли рискованных активов. В других условиях, это могло пройти почти не заметно для рынка, но, в данном случае это привело к первому, в пятницу, серьезному снижению рынков. В понедельник, ситуация получила развитие и тем, что торговые системы стали вполне обосновано генерировать приказы на «короткие позиции». Как итог, биржевые спекулянты попали на «давно забытое поле» высокой ценовой волатильности.

Индекс деловой активности в сфере услуг США в январе поднялся до 59,9% с декабрьского уровня в 56%, свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM).

Полученные данные, биржевыми спекулянтами были проигнорированы.

Отметим, что напряжение на рынке в понедельник было столь высоким, что ведущие телеканалы такие, как CNN и Fox News прекратили в обед трансляцию речи президента США Дональда Трампа и в прямом эфире начали показывать поведение индекса Dow Jones. Dow Jones упал в понедельник ниже уровня 25000, при этом опускаясь в ходе торгов более чем на 1500 пунктов, а по итогам дня — на 1175 пунктов, что является рекордным дневным падением за всю историю индекса. Ведущие американские телеканалы, когда индекс начал уходить в затяжное пике — в обед по Вашингтону, — прервали трансляцию речи президента США Дональда Трампа, и начали показывать в прямом эфире происходящее с индексом. За несколько минут он рухнул почти на 1600 пунктов и столь же быстро отыграл половину падения, однако после вновь стал снижаться. Примечательным стало то, что в своей речи в понедельник президент США ни разу не упомянул о своих заслугах в росте экономики и фондового рынка, который до падения показывал 30%-ный рост со дня инаугурации, хотя почти ни одно выступление Трампа без этого не обходилось.

Американский диверсифицированный технологический концерн General Electric (GE) совместно с Arenko Group объявили о строительстве крупной системы энергохранилищ в Великобритании, запуск которой ожидается уже в текущем году, сообщается в релизе GE. Arenko инвестировала в систему энергохранилищ с использованием аккумуляторных батарей общей мощностью 41МВт, предоставленную GE. Данный проект является одним из крупнейших как в Великобритании, так и во всем мире, и способен обеспечить доступной энергией почти сто тысяч домов в стране. Система энергохранилищ находится в стратегически важном регионе в Мидлендс, его функционирование начнется в 2018 году. «Данный проект снизит давление на энергосистему Великобритании и обеспечит гибкость в те периоды времени, когда потребуется использование более сбалансированной и безопасной энергосистемы, а также будет способствовать снижению затрат потребителей на электроэнергию в стране», — говорится в релизе

На сегодня, стоит ожидать продолжение процесса роста волатильности.

Новостной фон, влияющий на рыночные настроения, на 06 февраля 2018 года.

— показатели продаж в крупнейших розничных сетях страны.

— данные по торговому балансу.

— данные JOLT’s о количестве открытых вакансий.

— индекс IBD/TIPP оценки экономического оптимизма.

— прогноз API по уровням запасов сырой нефти и нефтепродуктов.

— в точение дня выступления официальных представителей FOMC.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.  

автор статьи
Analytics News

Портал основан в 2017 году опытными аналитиками и трейдерами специально для своих коллег, с целью предоставления максимально оперативной и наиболее качественной информации о текущей ситуации на финансовых рынках.

Комментарии

Написать комментарий

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Пока нет комментариев к этой статье.

Вверх