Объемы рынка о которых стоит знать трейдеру

Alex Multiprulin
Пользователь
4 ноября 2017, 13:07

Объемы рынка о которых стоит знать каждому трейдеру
Видео — Объемы рынка о которых стоит знать трейдеру

На данный момент 3 самые крупные биржи в мире (в убывающем порядке) это — NYSE, NASDAQ и LSE (London Stock Exchange). К сожалению или к счастью, наша команда до сих пор не добралась к LSE, поэтому разговор пойдет об NYSE и NASDAQ.

Итак, что же такое объемы рынка, почему это важно и как этим пользоваться?

Объемы рынка являют собой 2 показателя: Volume Up и Volume Down, (объемы выше и объемы ниже). И расчитываются они следующим образом: Для Volume Up нам нужно посчитать количество акций которые торгуются выше цены вчерашнего закрытия. Для Volume Down нам нужно посчитать количество акций которые торгуются ниже цены вчерашнего закрытия.

Volume UP
Voulme Down

В итоге мы получаем 2 цифры, например 10 миллионов — Up Volume и 5 миллионов — Down volume. По скольку такую операцию нужно провести для каждо торгуемого рынка (В нашем случае: NYSE, NASDAQ и AMEX) мы оказываемся с очень большим количеством цифр в которых легко запутаться. Именно поэтому мы будем использовать ширину рынка(Market breadth) Которая высчитывается так: Up Volume/Down Volume.

Итак наш индикатор объемов будет выглядеть так — 2:1 (При условии: 10 миллионов — Up Volume и 5 миллионов Down volume). 2:1 Это довольно легко читаемое соотношение которое дает возможность быстро понять что количество растущих акций превышает количество падающих в 2 раза. Следовательно зная ширину рынка для каждой из бирж мы можем понять общий сентимент трейдеров и инвесторов. А значит мы можем принять информированное решение о направлении рынка.

Пример: вы купили (LONG) SPY в 9:40 (NYC) при позитивных объемах в 2:1 в 9:42 происходит «распродажа» и цена SPY падает ниже цены вашего входа. Однако, в 9:42 вы также видите что ширина рынка составляет 3:1. Достаточно бычий объем, который может сместить в медвежью сторону только огромный негативный объем, что конечно-же является вероятным, но случается крайне редко. По сути вы имеете арбитражную ситуацию в которой вы должны увеличить позицию при pullback.

Достаточно просто не так ли ?
К сожалению этот индикатор является информативным только в определенное время торговой сессии. А именно — первые 30 мин. торгового дня и последнии 30 мин торгового дня. Такое распределение эффективности индикатора объясняется распределением Проторгованных объемов внутри дня. Беглый взгляд на график SPY на внутридневном timeframe не оставит сомнения в том что большая часть проторгованного объема приходится на начало торговой сессии и на ее конец.

Так как мы сторонники торговых решений которые повторяют решения «умных денег» наши торговые операции (Intraday) всегда принимаются на основе упомянотого фактора времени и соотношения объемов. Поэтому мы как правило торгуем диверсифицированные портфели в начале и конце торгов. Возможно мы изменим свой подход в будущем, но пока что у нас нет причин это делать.

Мы надеемся что данная статься была полезна и интересна. Также мы хотим предложить вам кастомный код который мы используем для отображения ширины рынка в программе Thinkorswim.

автор статьи
Alex Multiprulin

Мы можем открыть для Вас сегрегированный счет в лондонском банке Barclays (Лондон)
При открытии счета мы гарантируем государственное страховое обеспечение на сумму 85 тыс фунтов, если сумма больше 85 тыс, тогда мы открываем несколько сегрегированных счетов.
Мы заключаем договор с каждым клиентом
Минимальная сумма, на которую может быть открыт сегрегированный счет и с которой мы можем начать сотрудничество по доверительному управлению Ваших активов составляет 25 тыс. дол., фунтов либо евро либо же эта сумма в биткоинах.

Опыт работы Опыт работы 10 лет . UA

Комментарии

Написать комментарий

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Пока нет комментариев к этой статье.

Вверх