Как создать прибыльную торговую систему. Часть 2

Analytics News
Редактор
9 июня 2017, 16:32

Недавно мы начали говорить о том, как трейдеру создать прибыльную торговую систему и остановились на том, что, необходимо учитывать следующие составляющие:

  1. Методы прогнозирования рынка и определения точки входа
  2. Управление капиталом (мани-менеджмент, риск-менеждмент)
  3. Психологическая составляющая.

Сегодня детально рассмотрим первые две.

Методов анализа и прогнозирования рынка множество, начиная от технических уровней и торговли по тренду, заканчивая волновой теорией Эллиота и квадратом Гана.

Какой из них выбирать — дело личное. Основной критерий  — выбирайте тот, который вам понятен и который приносит прибыль. В своей торговой системе я пользуюсь фундаментальным и техническим анализом. Анализируя монетарную политику центральных банков  я определяю “фундаментальный тренд” и тип сделки — покупка или продажа. А проведя комплексный технический анализ валютной пары определяю точку входа: цену входа, уровни стоп-лосса и тейк-профита.

После определения точки входа важно правильно рассчитать объем входа в сделку. И тут уже речь идет о грамотном управлении капиталом и риском (money management). К сожалению, не все трейдеры понимают важность этой составляющей торговой системы, в то время как она является ключевой в вопросе успешного трейдинга.

В управлении капиталом я выделяю несколько основных правил:

  1. Соотношение стоп-лосса и тейк-профита. Оно должно быть не менее 1:2, а лучше 1:3, 1:4 и более. Это значит, что при проведении анализа рынка и нахождении точек входа стоит брать только те, по которым соотношение риск/прибыль соответствует указанному выше требованию.
  2. Стоп-лосс ставится всегда! Лично я считаю это правило неоспоримым. Нет ничего более важного в трейдинге, чем управление риском. Грамотный трейдер готов идти на риск, но только на оправданный, просчитанный и управляемый.
  3. При расчете объема входа в сделку нужно руководствоваться своим риск-профилем (консервативный, умеренный, агрессивный). Я предпочитаю в одну сделку закладывать риск в размере 2-5% от депозита.

 

Составляющие управления капиталом:

  • Определение цели (в деньгах, процентах). Насколько она адекватна по отношению к размеру депозита.
  • Определение своего риск-профиля (соотношение «риск-доходность»)
  • Соотношение “риск/прибыль” в сделке (SL/TP = 1:2, 3, 4…)
  • Используйте инструменты — стоп-лосс и тейк-профиль
  • Расчет бъема входа в сделку

 

Как рассчитать объем входа в сделку для консервативного риск-профиля:

  • Риск в одной сделке — до 2% (2-5%) от депозита
  • Суммарный риск по сделкам: до 7% от депозита
  • Сумма залога 7-15% от депозита

Ну и наконец, правила постановки стоп-лосса:

  1. Стоп-лосс ставится ВСЕГДА!
  2. Стоп-лосс должен стоять на уровне, при котором будет однозначно понятно, что ваш прогноз неправильный
  3. Стоп ставится за локальные максимумы/минимумы
  4. Если депозит не позволяет ставить большой стоп — ищите подходящую сделку.
  5. Стоп-лосс должен исключать ценовой шум и учитывать волатильность.           

Продолжение следует.

 

Екатерина Колесниченко,

финансовый аналитик, трейдер

автор статьи
Analytics News

Портал основан в 2017 году опытными аналитиками и трейдерами специально для своих коллег, с целью предоставления максимально оперативной и наиболее качественной информации о текущей ситуации на финансовых рынках.

Комментарии

Написать комментарий

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Пока нет комментариев к этой статье.

Вверх