Как рассчитать маржин колл?

Analytics News
Редактор
22 сентября 2017, 11:27

Из-за неумения рассчитывать маржинколл, новички часто допускают серьёзные ошибки в построении своей тактики, вследствие чего «сливают» свои сбережения. Чтобы предотвратить непредвиденные траты, рекомендуется заблаговременно ознакомиться с понятием и учитывать его в своей трейдерской деятельности.

Что являет собой маржин колл?

Margincall – определенное обстоятельство, которое предоставляет брокеру возможность прервать сделку раньше оговоренных сроков. Такое положение дел обусловлено низким балансом, которого недостаточно для поддержания залога для активных позиций. Как правило, маржа выставляется при остатке 30% от финансовых средств.

маржинколл

Если участник захочет продолжить, то после специального сигнала о недостатке денег он должен будет пополнить свой депозит. Если этого не случится, брокер закроет все текущие операции во избежание последующих потерь. После дезактивации ордеров посредник размораживает счет торговца, и последний имеет право пользоваться доступными средствами для заключения новых контрактов.

Специалисты рекомендуют избегать достижения маржинколла и закрывать убыточные ордера раньше, чем это сделает брокер. Необходимо постоянно отслеживать ценовое движение внутри периода сделки. Неожиданный разворот стоимости может повлечь огромные потери, которые предотвращаются лишь внимательным наблюдением за графиками.

Как рассчитать маржинколл?

Если отсутствует торговый план, трейдеру нечего делать наФорекс. Он мгновенно потеряет свой депозит, уйдёт с этой площадки разочарованным и обедневшим. Агрессивные игроки, которые желают заработать в кратчайшие сроки, в большинстве случаев терпят быстрое поражение. Для получения прибыли потребуется терпение, умение спокойно просчитывать все риски и совершать расчет маржинколл.

MargincallиStopout – очень взаимосвязанные числовые значения. От уровня стопа во многом зависит вся схема действий. Чтобы понять, чему равен маржинколл на Форекс, потребуется, для начала, узнать Stopout: все средства депозита поделить на залоговую сумму открытых контрактов и умножить на 100%.

В расчете маржинколл стоп аут играет определяющую роль. Для полученияMargincall от суммы баланса отнимают общую залоговую сумму, предварительно умножив её на Stopout.

Чтобы избежать наступления «стоповых» уровней, потребуется учитывать максимальную просадку депозита и постоянно следить за ходом стоимости актива.

Пример торгового расчета Margincall

Условимся, что на нашем счету находится 500 долларов, и мы работаем с валютной парой евро-доллар. Рассчитывая на прирост основного инструмента, открываем позицию объёмом 0,2 лота с уровнем 1,3250. Если кредитное плечо стандартно и составляет 1:100, мы покупаем 20 000 евро за 26 500 долларов. Ради поддержания лота на трейдерском счету замораживается 265 USD из 500. После завершения контракта средства вновь станут активны: появится возможность их вывести или продолжить торги.

Предположим, что вследствие макроэкономических факторов курс EURупал на 100 пунктов (до отметки 1.3150). Рассчитываем убытки: 26 500 – (1.3150 * 20 000) = 200 долларов. Мы продолжаем удерживать позицию. При этом свободных средств на счету остаётся не так уж много – всего 35 USD(500-200-265=35). Мы уже не можем активировать другой ордер для компенсации предыдущего.

Если мы выставляем уровень маржи на 30%, то сделка закроется в тот самый момент, когда убытки внутри залоговой суммы превысят данный показатель. При дальнейшем падении евро происходит снижение ещё на 110 пунктов (до 1.3040), что в итоге вынуждает брокера на принудительное закрытие. На счету остаётся 30% залога – 79,5 доллара (265 * 30% = 79,5).

что такое маржин колл

Деятельность на фондовых площадках

Работая на фондовом рынке, стоит понимать, при каком УДС наступает маржинколл. Уровень достаточности средств необходимо рассчитывать посредством следующей формулы: от цены портфеля отнимается размер минимальной маржи и полученное число делят на разность значений начальной и минимальной Margin.

В случаях, когда УДС меньше единицы, наступает маржинальный уровень. При УДС меньше нуля – стоп аут. В последней ситуации все ордера автоматически прекращаются посредником. Данный алгоритм широко используется в торговых терминалах и рекомендуется всем начинающим дельцам. Такие подсчеты должны стать основой грамотного планирования стратегии.
Следующее видео покажет, что такое маржинколл на фондовом рынке:

Важные рекомендации для минимизации рисков

После того как мы усвоили расчет маржинколл, стоит ознакомиться с ещё несколькими советами для сохранения капитала:

  1. Настоятельно не рекомендуется активировать сразу несколько контрактов. Оптимальным валовым залогом будет 10-15% от всего вклада. Если инвестиции превышают этот показатель, стратегия считается рискованной и может повлечь существенные потери.
  2. Всегда выставляйте стоп лосс, не оставляйте позиции без присмотра.
  3. Научитесь высчитывать состояние своего торгового счета при разных показателях. Заранее продумайте размер и количество стопов.

Планируя свою стратегию, всегда обращайте внимание на риски −не допускайте ситуаций, когда наступает маржинколл. Продумайте заранее, какой тактики будете придерживаться на протяжении всей работы и не отступайте от неё даже во время сильных эмоциональных потрясений.

автор статьи
Analytics News

Портал основан в 2017 году опытными аналитиками и трейдерами специально для своих коллег, с целью предоставления максимально оперативной и наиболее качественной информации о текущей ситуации на финансовых рынках.

Комментарии

Написать комментарий

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Пока нет комментариев к этой статье.

Вверх