Истинный и ложный пробой технических уровней

Екатерина Колесниченко
Модератор
15 февраля 2018, 18:59

Если ваша торговая стратегия основана на технических уровнях, важно научиться отличать истинный и ложный пробой, чтобы избежать неправильных входов. Так уж получается, что большую часть времени рынок торгуется в рамках определенных диапазонов, ограниченных техническими уровнями, однако выход цены за их пределы может означать либо выход за границы диапазона и формирование нового, либо цена вернется в существующий коридор. Для того, чтобы различать эти две ситуации, необходимо прежде убедиться, что технические уровни построены правильно.

Как определить уровень?

Самое важное — определение расположения цены на дневном графике. Всегда начинать анализ с дневки, круглых уровней и закрытия свечей относительно этих уровней.

Сильные уровни:

–  Точки излома тренда

–  Сильные уровни консолидации

–  Уровни проторговки

–  Точки от которых пошло движение, сделавшее перехай или перелоу

–  Хвосты от которых началось сильное движение 

Слабые уровни:

– Внутренние уровни

Определение направление по положению относительно уровня:

–  закрытие под верхним граничным уровнем инициирует шорт

–  закрытие над нижним граничным уровнем инициирует лонг

И вот вы определили уровень и видите, что цена выходит за его пределы — пробивает. Как определить, истинный он, или ложный? В какой момент можно открывать сделку на пробой? Поделюсь своими способами определения.

  1. Дождаться закрытия текущей свечи. Если она закрылась ниже уровня, есть предпосылки, что начинает формироваться истинный пробой. Однако, не спешите открывать сделку — выводы об истинности пробоя делать рано.
  2. Если следующая свеча закрывается выше уровня, то есть цена возвращается в диапазон, вероятно, пробой ложный. Необходимо отслеживать следующее движение цены.
  3. Классический вариант подтверждения истинности пробоя — это когда цена пробивает уровень, потом откатывает к нему, и после отката продолжает движение в сторону пробоя. В таком случае можно открывать сделку в сторону движения цены.
  4. Случается, что после пробоя уровня и нескольких свечей за его пределами “откат” перерастает в возвращение в диапазон. Именно поэтому я рекомендую дождаться пробоя-отката-движения в сторону пробоя. Открывая сделки после такой фармации вы намного меньше рискуете.
  5. Случается, что при сильном направленном движении цены пробои уровней происходят длинными свечами и без откатов. В таком случае можно открывать сделки в сторону пробоя, но, на свой страх и риск — с одной стороны, вы рискуете, что пробой окажется ложным, а с другой стороны, не открыв сделку, рискуете упустить прибыль. Тут уже выбирайте — что для вас предпочтительней.
  6. На небольших таймфреймах ложные пробои уровней случаются для “собирания стопов” — потому, торгуя в рамках коридора, выносите стоп-лосс за пределы последнего ложного пробоя, если такой есть.
  7. Если при пробитии сильного уровня нет импульса на продолжение движения — вероятность выше, что это ложный пробой. Отбой работает чаще чем пробой, потому что 75% времени рынок находится в диапазоне. Если вошли на пробой но нет импульса — лучше защитить вход и поставить в безубыток. Также можно рассмотреть переворот на подтверждении ложного пробоя.

автор статьи
Екатерина Колесниченко

Финансовый аналитик, эксперт по американскому фондовому рынку и валютному рынку Forex. Автор прибыльных торговых стратегий на рынке акций США.

Опыт работы 6 лет Украина

Комментарии

Написать комментарий

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

  1. 1+

    Я бы добавил к пункту 1) — если свеча пробила уровень на хорошем объёме (пусть даже тиковом).
    7) при ложном пробое объём скорее будет слабым.

    Ответить
Вверх