Фундаментальный анализ WTI — CLZ7 на 02 ноября 2017 года

Павел Климов
Модератор
2 ноября 2017, 18:12

В среду 01 ноября 2017 года, биржевые фьючерсы на нефть WTI – CLx (декабрь_17) завершили торги со следующими параметрами:

  • Самая высокая цена за торговый день (H) = 55,22 (+0,37*)
  • Самая низкая цена за торговый день (L) = 53,89 (-0,04*)
  • Цена закрытия дня (С) =54,30 (-0,08*)
  • Официальная цена закрытия CLX7 = 51,29 (+3,01*)

(* — к предшествующему дню/контракту, доллара за баррель)

 

Прошедшая сессия, по декабрьскому 2017 г., фьючерсному контракту (CLZ7) на сырую нефть марки WTI, прошла в смешанном режиме.

Поддержку в первой половине торговой сессии среды давали полученные во вторник прогнозы о состоянии запасов сырой нефти и нефтепродуктов от API.

Напомним, что после закрытия регулярной торговой сессии в США, Американский институт нефти (API) публиковал прогноз по запасам нефти в США. Согласно опубликованным данным, запасы нефти в стране за минувшую неделю снизились на 5,1 миллиона баррелей, запасы бензина при этом сократились на 7,7 миллиона баррелей, дистиллятов — на 3,1 миллиона баррелей.

Прогноз усилил позитивные настроения и ожидания того, что картельная сделка ОРЕС+ получает реальную возможность быть продленной во времени. Остается вопрос о ее смысловом наполнении. Есть риск того, что в случае если на заседании ОРЕС в конце месяца, будет вынесено решение только о квотах на суточную добычу, то реакция будет негативной. Позитив от нее будет только в случае введения квотирования на экспортные предложения. А этот вопрос, вероятно, потребует более длительного согласования в среде ОРЕС. Рассчитывать на то, что Саудовская Аравия пойдете на все, было бы ошибкой. Конечно, желание провести успешноt IPO ARAMCO есть, однако, растущие проблемы в бюджетной сфере, непопулярные меры по экономии, вынуждают руководство страны подходить взвешенно к вопросом валютных поступлений от экспорта сырой нефти.

В ходе торгового дня, поддержку оказывали новости из Ирака. Экспорт нефти Ирака упал в октябре на 7% по сравнению с сентябрем, до 3,72 миллиона баррелей в день после референдума о независимости Иракского Курдистана, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные по отслеживанию танкеров. Отмечается, что объем поставок в октябре считается самым низким с апреля, когда произошло разрушение трубопровода на севере Ирака и ремонт причала на юге страны. Согласно данным по отслеживанию танкеров, продажи Ирака из провинции Басра на юге страны в октябре снизились на 2% — до 3,29 миллиона баррелей в день по сравнению с сентябрем. Продажи сырья из курдского региона, включая провинцию Киркук, в месячном выражении снизились в октябре на 30%, до 428,387 тысячи баррелей в день. Согласно данным октябрьского доклада ОПЕК, Ирак в сентябре увеличил добычу нефти в месячном выражении на 31,6 тысячи баррелей в сутки, до 4,494 миллиона баррелей в сутки. По сравнению с октябрем прошлого года добыча в государстве снизилась на 67 тысяч баррелей в сутки против обещанных 210 тысяч баррелей.

В сумме, все факторы, включая и локальное ослабление индекса доллара США, на ожиданиях итогов заседания ФРС, позволило биржевым спекулянтам увести биржевые цены к дневным максимумам.

На открытии регулярной торговой сессии в США, биржевые спекулянты получали доклад EIA.

По данным EIA, стратегические нефтяные резервы США  снизились на 79К до 670,587М баррелей.

Добыча нефти в США на неделе 21-27 октября, поднялась на 46К баррелей в стуки до среднего значения 9,553М против 9,507М на предыдущей неделе и против 8,522М год назад.

Импорт нефти в США снизился 552К баррелей в сутки до 7,571М.

Среднее потребление нефти в США упало на 1К баррелей в стуки до 16,015М баррелей в сутки.

Запасы нефти в терминале Cushing поднялись на 9К баррелей до 63,839М баррелей.

Запасы сырой нефти в США  снизились на  2,435М баррелей до 454,906М.

Запасы бензина в США упали на 4,02М баррелей до 212,849М.

Запасы дистиллятов в США снизились на 32К баррелей до 128,921М.

Загруженность нефтепереработки в США 88,1% против 87,8% неделей ранее.

В целом, данные вышли неплохими, однако, рост внутренней добычи вызвал опасения о том, что коррекция мировых цен будет способствовать росту показателя. Особенно это негативно, на фоне данных о том, что экспорт сырой нефти из США показывает признаки не только стабильности, но и склонность к росту. Этому способствует расширение спреда между сортами.

Из новостей нефтегазовой индустрии, отметим еще один отчет крупнейшей компании.

Чистая прибыль англо-голландской Royal Dutch Shell, приходящаяся на акционеров компании, за девять месяцев текущего года увеличилась в 3,02 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 9,17 миллиарда долларов, следует из отчетности компании. В пересчете на одну обыкновенную акцию разводненная прибыль компании за отчетный период составила 1,12 доллара против 0,39 доллара за январь-сентябрь 2016 года. Выручка Royal Dutch Shell в годовом выражении при этом выросла на 30% — до 219,757 миллиарда долларов. Чистая прибыль компании за третий квартал составила 4,087 миллиарда долларов, что в 2,9 раза больше показателя прошлого года. В пересчете на одну обыкновенную акцию разводненная прибыль компании за отчетный период составила 0,5 доллара против прибыли в 0,17 доллара за июль-сентябрь 2016 года. Выручка по сравнению с третьим кварталом 2016 года выросла на 22,5% — до 75,83 миллиарда долларов. «Прибыль в сфере геологоразведки и добычи сгенерировала почти половину операционного денежного потока в размере 10 миллиардов долларов, исключая оборотный капитал. Помимо средней цены на нефть марки Brent в 52 доллара за баррель, положительным результатам поспособствовал высокий доход от нашего растущего интегрированного газового бизнеса, а также переработки и сбыта», — прокомментировал результаты глава компании Бен ван Берден (Ben van Beurden). Прибыль Shell в сфере геологоразведки и добычи (upstream) за девять месяцев составила 1,441 против убытка в 2,758 миллиарда за аналогичный период прошлого года. Добыча составила 2,778 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки, увеличившись в годовом выражении на 2%. За третий квартал прибыль составила 575 миллионов долларов против убытка в 385 миллионов за третий квартал 2016 года. Добыча составила 2,656 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки, уменьшившись в годовом выражении на 1%. В сегменте переработки и сбыта (downstream) прибыль за девять месяцев выросла на 42% — до 7,142 миллиарда долларов. Объем продаж нефтепродуктов составил 6,511 миллиона баррелей в сутки, что выше показателя годичной давности на 0,32%. В третьем квартале прибыль составила 2,405 миллиарда долларов, увеличившись в годовом выражении в 1,5 раза. Объем продаж нефтепродуктов составил 6,557 миллиона баррелей в сутки, что ниже показателя годичной давности на 1,3%.

На сегодня, как ожидается, есть риск позиционной торговли. Основное влияние может прийти из «смежных» областей. Сегодня, как запланировано, будет презентована налоговая реформа. Как ожидается, в ней есть положения, которые могут помочь нефтегазовой отрасли США.

 

Новостной фон, влияющий на цену сырой нефти, на 02 ноября 2017 года

— стартует двухдневное заседание комиссий ОРЕС+.

— доклад EIA – по уровню рабочих объемов природного газа в США.

— В течение дня вероятны выступления и заявления официальных лиц ОПЕК и ОПЕК+.

 

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.  

автор статьи
Павел Климов

Основная работа - брокер на фондовом рынке. В компании, да и на
финансовых рынках я с 2003 года.

Опыт работы 14 лет Украина

Комментарии

Написать комментарий

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

  1. 0

    Vienna, Austria, 2 November 2017—The price of OPEC basket of fourteen crudes stood at $59.23 a barrel on Wednesday, compared with $58.53 the previous day, according to OPEC Secretariat calculations.

    Ответить
Вверх