Фундаментальный анализ WTI — CLZ7 на 03 ноября 2017 года

Павел Климов
Модератор
3 ноября 2017, 15:45

В четверг 02 ноября 2017 года, биржевые фьючерсы на нефть WTI – CLx (декабрь_17) завершили торги со следующими параметрами:

  • Самая высокая цена за торговый день (H) = 54,84 (-0,38*)
  • Самая низкая цена за торговый день (L) = 53,99 (+0,10*)
  • Цена закрытия дня (С) =54,54 (+0,24*)
  • Официальная цена закрытия CLX7 = 51,29 (+3,25*)

(* — к предшествующему дню/контракту, доллара за баррель)

 

Прошедшая сессия, по декабрьскому 2017 г., фьючерсному контракту (CLZ7) на сырую нефть марки WTI, прошла в смешанном режиме. Первую половину торговых суток, было видно, что биржевые спекулянты находятся в режиме ожидания новых данных, либо новостей. Это привело биржевые курсы в состояние диапазонной торговли и консолидации. В дальнейшем, на основании полученных новостных сообщений, позитивные настроения биржевых спекулянтов, позволили котировкам выйти в зоны, близкими к двухлетним максимумам.

Отметим, что усиление положительных ожиданий, пришло от сообщений из Саудовской Аравии. Новак в четверг находился в Эр-Рияде, где проходило 5-е заседание межправительственной комиссии РФ и Саудовской Аравии. В ходе визита Новак, в частности, обсудил на встрече с королем Саудовской Аравии Сальманом Бен Абдель Азиз Аль Саудом сделку ОПЕК+ и возможность ее продления при необходимости. Глава Минэнерго РФ сообщил, что страны-участницы соглашения, помимо вариантов продления сделки, обсуждают и сценарий плавного выхода из нее.

Учитывая, что тема судьбы картельной сделки ОРЕС+, является одним из основных драйверов на товарном рынке, сам факт обсуждения был оценен как положительный. Также, биржевые спекулянты, обратили внимание на то, что Министры энергетики Саудовской Аравии и России Халид аль-Фалих и Александр Новак проведут встречу в Ташкенте. Сообщалось, что министры прилетят в Ташкент ночью в четверг. «Ожидается, что оба министра дадут брифинг в Ташкенте», — цитирует агентство своих источников. Детали не сообщаются. В свою очередь, агентство Bloomberg пишет, что встреча, изначально планировавшаяся в четверг в Саудовской Аравии, была перенесена из-за жесткого графика обоих министров. Аль-Фалих присоединится к Новаку на заседании Электроэнергетического совета СНГ в столице Узбекистана. Агентство добавляет, что встреча также может быть перенесена на субботу.

В рамках внимания к соглашению ОРЕС+, обратим Ваше внимание на комментарий Новака. Россия в октябре перевыполнила свои обязательства по соглашению о сокращении добычи нефти стран ОПЕК+, снизив добычу на 315 тысяч баррелей в сутки по отношению к октябрю 2016 года, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак. «У нас добыча сокращена на 315 тысяч баррелей относительно октября прошлого года. Целевой показатель был 300 тысяч, мы его перевыполнили на 5%», — сказал он. Новак также сообщил, что на встрече с королем Саудовской Аравии Сальманом Бен Абдель Азиз Аль Саудом обсудил сделку ОПЕК+ и возможность ее продления при необходимости. «Мы обсуждали соглашение ОРЕС+. Король был также удовлетворен совместными действиями Российской Федерации и Саудовской Аравии по ребалансировке рынка нефти. Также мы обсуждали, что при необходимости сделка должна быть продлена», — сказал министр.

Также, в этом контексте, стоит обратить внимание на выступление министра энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих. В своем выступлении в четверг, он отметил, что обеспокоен будущей энергетической безопасностью, особенно в Азии. Основная причина этого, сильный рост спроса в регионе.  «Я обеспокоен будущей энергетической безопасностью, особенно в Азии, где спрос растет намного быстрее, чем в промышленно развитых странах. Без высоких уровней инвестиций энергетическая безопасность может быть под угрозой», сказал он в своем выступлении в Бангкоке.

На этом фоне, стоит обратить внимание на данные по экспорту сырой нефти из США. Соединенные Штаты экспортировали 2,13М баррелей в сутки в течении недели закончившейся 27 октября. Стоит учитывать, что первая учетная неделя, когда показатель уверенно пересек значение 2,0М баррелей в сутки. В этой связи, стоит помнить, что ранее экспорт из США, находился в пределах 400К баррелей в сутки. Только снятие в конце 2015 года, 40 летний запрет на экспорт, позволил показателю показывать существенный рост.

Такое положение, является одной из причин беспокойств, что экспорт из США окажет нивелирующие воздействие на действие картельной сделки ОРЕС+.

Отметим, что экспорт, в пределах 2,0М не несет серьезных рисков, даже достижение показателем отметки в 2,5М баррелей в сутки, будет приемлемо, для ОРЕС+. Риски, и весьма существенные, возникнут, когда экспорт достигнет 3,0М.

Добыча нефти на ливийском месторождении Sara, которое принадлежит государственной Национальной нефтяной компании Ливии (National Oil Corp., NOC), снизилась на 50 тысяч баррелей в сутки из-за протестов работников оператора этого месторождения — Wintershall, сообщается в пресс-релизе NOC. «Добыча нефти была снижена на 50 тысяч баррелей в день в результате протестов, и это может стоить примерно 3 миллионов долларов в день ливийскому народу. Некоторые лица в Джихарре предъявили ряд требований, связанных с введением новых условий контрактов для сотрудников Wintershall», — сообщил в релизе глава компании Мустафа Саналла. Компания, однако, не собирается идти на уступки протестующим. «Мы можем обсудить, что может быть сделано для поддержки сообщества в Джихарре, только когда добыча будет восстановлена», — заявил Саналла. NOC рассматривает вариант обращения в прокуратуру для расследования инцидента. Месторождение Sara расположено в провинции Джихарра (Jikharra) на северо-востоке Ливии. По разным оценкам, добыча на месторождении составляла в разное время от 35 тысяч до 80 тысяч баррелей в сутки. Месторождение является крупнейшим активом немецкой Wintershall в Ливии. По данным октябрьского доклада Международного энергетического агентства, добыча нефти в Ливии в сентябре, после перезапуска месторождения «Шарара» (Sharara), увеличилась на 40 тысяч баррелей — до 920 тысяч баррелей в сутки.

Экспорт сырой нефти из иракской провинции Киркук возобновится в текущем месяце, заявил агентству Блумберг глава иракской государственной компании State Oil Marketing Organization (SOMO) Алаа аль-Асри (Alaa Alyasri). «Ирак рассчитывает возобновить экспорт нефти из Киркука в этом месяце в объеме около 550 тысяч баррелей в сутки», — сообщил аль-Асри. По его словам, Ирак продолжает вести переговоры с курдами о возобновлении экспорта нефти в Турцию через трубопровод, который контролирует автономия. Среднесуточный объем экспорта нефти Ирака в сентябре составил 3,24 миллиона баррелей.

Иракские военные установили контроль над нефтегазовым месторождением Аккас, которое находилось в руках боевиков террористической группировки «Исламское государство», сообщает агентство Рейтер со ссылкой на министра нефти страны Джаббара Аль-Лаиби.

Индекс деловой активности (PMI) в непроизводственной сфере экономики Китая в октябре показал рост, однако его темпы оказались практически самыми медленными за последние два года, свидетельствует независимое исследование делового издания Caixin. В октябре PMI в сфере услуг составил 51,2 пункта против 50,6 пункта в сентябре, что было худшим показателем с декабря 2015 года. Таким образом, показатель оказался выше психологической отметки в 50 пунктов, отделяющей рост от падения, а также стал лучшим с мая этого года. Официальный PMI в непроизводственным секторе, опубликованный на прошлой неделе государственным статистическим бюро, в августе показал резкое замедление и составил 53,4 пункта против 54,5 пункта в июле. Правительство Китая поддерживает сферу услуг, чтобы компенсировать спад в таком традиционном секторе, как тяжелая промышленность. По итогам 2016 года доля сферы услуг составила 51,6% от объема ВВП страны, что стало рекордом для Китая. «Показатели PMI в октябре показали, что экономика Китая демонстрирует слабые темпы роста в четвертом квартале», — отмечает эксперт CEBM Group Чжун Чжэншэн. Официальный показатель деловой активности в непроизводственном секторе экономики Китая, опубликованный ранее государственным статистическим бюро страны, в октябре замедлился до 54,3, оказавшись значительно хуже показателя сентября. Правительство Китая поддерживает сферу услуг, чтобы компенсировать спад в таком традиционном секторе, как тяжелая промышленность. По итогам 2016 года доля сферы услуг составила 51,6% от объема ВВП страны, что стало рекордом для Китая.

Стоит отметить, что получаемые данные по уровню деловой активности в Китае, дают уверенности в том, что экономика страны, несмотря на трудности в процессе «плановой» трансформации, избегает жесткой посадки. Итоги съезда КП Китая, также говорят о том, руководство страны нацелено стимулировать внутреннее потребление, не в ущерб экспортному потенциалу страны. На этом фоне, внимание будет к визиту Дональда Трампа в Китай.

На сегодня, как ожидается, есть риск позиционной торговли. Ожидаемые данные по буровой активности будут получены по закрытию регулярной торговой сессии в США, что вероятно, окажет влияние уже в ходе торговой сессии понедельника. Есть риск косвенного влияния от динамики на валютном рынке и общего фона на финансовых рынках США.

Новостной фон, влияющий на цену сырой нефти, на 03 ноября 2017 года

— данные Baker Hughes-GE о количестве действующих буровых установок в США и Канаде.

— В течение дня вероятны выступления и заявления официальных лиц ОПЕК и ОПЕК+.

 

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.  

автор статьи
Павел Климов

Основная работа - брокер на фондовом рынке. В компании, да и на
финансовых рынках я с 2003 года.

Опыт работы 14 лет Украина

Комментарии

Написать комментарий

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

  1. 0

    Vienna, Austria, 3 November 2017—The price of OPEC basket of fourteen crudes stood at $58.49 a barrel on Thursday, compared with $59.23 the previous day, according to OPEC Secretariat calculations.

    Ответить
Вверх