Фундаментальный анализ WTI - CLx на 21 августа 2017 года - Analytics News

Фундаментальный анализ WTI — CLx на 21 августа 2017 года

Павел Климов
Модератор
21 августа 2017, 15:06

Итоги предыдущего торгового дня

В пятницу 18 августа 2017 года, биржевые фьючерсы на нефть WTI – CLx (октябрь_17) завершили торги со следующими параметрами:

  • Самая высокая цена за торговый день (H) = 48,90 (+1,56*)
  • Самая низкая цена за торговый день (L) = 46,93 (+0,31*)
  • Цена закрытия дня (С) =48,66 (+1,42*)
  • Официальная цена закрытия CLQ7 = 46,73 (+1,78*)
  • Текущий, средний, спред между CLU7 и CLV7 = (-0,19 / -0,13*)

(* — к предшествующему дню/контракту, доллара за баррель)

 

Прошедшая сессия по сентябрьскому 2017 г., фьючерсному контракту (CLU7) на сырую нефть марки WTI, была характерна тем, что биржевые курсы находились в состоянии консолидации. Волатильность, первой половины торговых суток пятницы была крайне низкой.

В целом, подобный ход торговой сессии вполне укладывался в то, что пятница была по своей сути последним «полноценным» торговым днем «уходящего» 17/08/21 сентябрьского контракта. Процесс «разделения» ликвидности между двумя контрактами начался еще в ходе торговой сессии вторника, а в пятницу он практически завершался.

На таком достаточно «тонком» рынке, на пятницу накладывали отпечаток и косвенные факторы. События в Испании, которые получили продолжение и в Финляндии давали повод к снижению аппетита к рискованным активам. Слухи из Белого Дома, которые частично подтверждались, либо опровергались, усиливали понимание того, что ожидаемые реформы, шаги в области экономики, скорее всего, будут, но не сейчас. На этом фоне и принимая во внимание то, что фундаментально мировой рынок сырой нефти не получил сдвигов. Позитивные сигналы о том, что вероятно мировые запасы находятся на пути их снижения, трактуется как результат внешнего влияния, а именно картельной сделки ОПЕК+. Что, отчасти, их девальвирует. Позитив был бы сильнее, если бы это происходило на фоне роста конечного потребления. А этого не видно, не только в получаемых данных, но и даже в прогнозных ожиданиях. Напротив, ожидания того, что мировая добыча, в тех, либо других, регионах будет показывать рост. Что приводит к очень простому, и отчасти прогнозируемому выводу, несмотря на текущее снижение суточной добычи сырая нефть не становится трудно доступным товаром. Физический рынок сырой нефти устойчиво находится в состоянии именуемым как «рынок покупателей».

На этом фоне отметим данные из Норвегии. Объем добычи жидких углеводородов на норвежских нефтегазовых месторождениях в июле, по предварительным данным, вырос на 4,9% по сравнению с окончательными данными за июнь, составив 2 миллиона баррелей в день, говорится в докладе Норвежского нефтяного директората (Norwegian Petroleum Directorate, NPD). Согласно итоговым данным, объем добычи жидких углеводородов в стране в июне составил 1,907 миллиона баррелей в день. Средний дневной объем добычи нефти в Норвегии в июле составил 1,622 миллиона баррелей в день, что на 7% ниже добычи в июле прошлого года. Объем добычи широкой фракции легких углеводородов составил 346 тысяч баррелей в сутки, конденсата — 32 тысячи баррелей.

Однако надо отметить, что в ходе Американской регулярной торговой сессии были получены новости, которые позволили биржевым спекулянтам с позициями на рост в сентябрьском контракте, рассчитывать на положительную экспирацию своих позиций в ходе торговой сессии понедельника.

Первой новостью, толкнувшей биржевые котировки вверх, стало сообщение об остановке производства на одном из крупнейших НПЗ в США. Отметим, что суточный объем переработки составляет более 500К баррелей сырой нефти. В целом, новость достаточно противоречивая. Пока не ясно, на сколько он вышел из под загрузки, что может оказать влияние на показатели запасов сырой нефти, особенно учитывая его среднесуточное потребление. Но вместе с тем, остановка, безусловно, снизит данные в запасах нефтепродуктов.

Данные о том, что ожидания биржевых спекулянтов подтвердились, только усилило движение вверх. Напомним, что по данным  американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes-GE число буровых установок в США по итогам недели завершившейся 18 августа, число буровых установок в США уменьшилось на три  штуки. Отметим, что нефтяных буровых уменьшилось на пять штук, до общего числа 763.

Косвенно, поддержку коррекционному движению оказывало ослабление индекса доллара США в ходе пятничной сессии.

В целом, суммируя все факторы как новостные, так и влияние биржевых технологий, итогом торговой сессии пятницы стал рост биржевого курса более чем на 4,0%, однако, цена закрытия торговой недели, хотя и незначительно, осталась на стороне снижения, около 0,60%.

Из новостей полученных за прошедшие выходные, отметим новости из Ливии, которые будут, вероятно, оказывать поддержку ставкам на рост.

Добыча нефти на крупнейшем месторождении Ливии «Шарара» (Sharara) в минувшую субботу в очередной раз была остановлена, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на главу национальной нефтяной компании Ливии (National Oil Corp., NOC) Мустафу Саналлу (Mustafa Sanalla). Источники агентства, в свою очередь, уточнили, что месторождение было закрыто из-за блокады трубопровода. Нефтепровод к этому месторождению на западе Ливии был блокирован группировкой «Стража нефтяных объектов» (Petroleum Facilities Guard) с ноября 2014 года по декабрь 2016 года. После того как группировка сняла блокаду, работа на месторождении останавливалась уже несколько раз из-за вооруженных беспорядков, протестов, эвакуации работников и прочих подобных проблем.

На сегодня, основное влияние будет оказывать процесс формирования торговых позиций в новом октябрьском биржевом контракте. Что найдет отражение в росте ликвидности с рисками «зажатости» в волатильности.

Новостной фон, влияющий на цену сырой нефти, на 21 августа 2017 года

— прямых данных по рынку сырой нефти на сегодня нет.

— в течение дня вероятны выступления и заявления официальных лиц ОПЕК и ОПЕК+.

 

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.  

автор статьи
Павел Климов

Основная работа - брокер на фондовом рынке. В компании, да и на
финансовых рынках я с 2003 года.

Опыт работы 14 лет Украина

Комментарии

Написать комментарий

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Пока нет комментариев к этой статье.

Вверх