Фундаментальный анализ WTI — CLx на 15 августа 2017 года

Павел Климов
Модератор
15 августа 2017, 14:43

Итоги предыдущего торгового дня

В понедельник 14 августа 2017 года, биржевые фьючерсы на нефть WTI – CLx (сентябрь_17) завершили торги со следующими параметрами:

  • Самая высокая цена за торговый день (H) = 49,16 (+0,18*)
  • Самая низкая цена за торговый день (L) = 47,43 (-0,55*)
  • Цена закрытия дня (С) =47,59 (-1,23*)
  • Официальная цена закрытия CLQ7 = 46,73 (+0,86*)

(* — к предшествующему дню/контракту, доллара за баррель)

 

Прошедшая сессия по сентябрьскому 2017 г., фьючерсному контракту (CLU7) на сырую нефть марки WTI, показывала достаточно сильную внутридневную волатильность, на фоне смены настроений от получаемых данных и новостей.

Первоначальную поддержку, настроениям и биржевым курсам оказывали новости из Ливии и Кувейта.

Напомним, что добыча нефти на крупнейшем месторождении Ливии — Шарара (Sharara), в воскресенье упала на треть из-за вооруженных беспорядков, сообщает в понедельник агентство Bloomberg. «Объем добычи на Шараре составил 200 тысяч баррелей в воскресенье по сравнению с 300 тысячами баррелей в этот же день на прошлой неделе. Работники были эвакуированы с некоторых рабочих площадок ради их безопасности после того, как два транспортных средства компании были украдены вооруженными людьми», — говорится в сообщении агентства. Кроме того, загрузка на отгрузочном терминале Zueitina была приостановлена в выходные, так как работники потребовали улучшений условий труда, пишет агентство со ссылкой на главу профсоюза Мерхи Абридана (Merhi Abridan). Компания National Oil Corp. пока не дала комментариев в связи с ситуацией.

Отметим, что ранее в этом году добыча нефти на месторождении приостанавливалась, в частности, в июне из-за протестов рабочих. Несмотря на это, в июне добыча на месторождении достигла максимума за три года в 270 тысяч баррелей нефти в сутки благодаря тому, что борьба между вооруженными ополченцами значительно ослабла. Добыча в Ливии при этом приблизилась к 1 миллиону баррелей в сутки, сообщал глава правящего в Триполи правительства национального согласия Фаез Саррадж.

Экстренные службы Кувейта борются с последствиями произошедшего в субботу разлива нефти в территориальных водах на юге эмирата вблизи месторождения Рас-аз-Зур, сообщил Кувейтскому агентству новостей KUNA представитель Национальной нефтяной компании Кувейта Таляль аль-Халед ас-Сабах. «Команды экстренного реагирования все еще пытаются взять под контроль нефтяное пятно возле месторождения Рас-аз-Зур», — отметил ас-Сабах. Компания не разъяснила, что стало причиной появления нефтяного пятна и как много нефти вылилось в море. Однако, по мнению местных аналитиков, утечка произошла из старого трубопровода и составила не менее 35 тысяч баррелей. По словам представителя компании, очистка побережья начнется после того, как удастся убедиться в отсутствии новых разливов нефти.

Однако полученные новости не оказывали существенной поддержки. Коррекционное движение сдерживало укрепление индекса доллара США, на фоне снижения опасений за развитие ситуации вокруг КНДР.

Отметим, что в ходе первой половины торговой сессии понедельника, участники биржевых торгов игнорировали данные компании Baker Hughes-GE о том, что компании добавили три нефтяных буровых установки, при этом общий показатель показал снижение. Снижение произошло за счет вывода из эксплуатации газовых установок.

Рост волатильности внесли на рынок новости из Китая и Нигерии.

Нигерийское подразделение нефтяной компании Royal Dutch Shell уведомил о том, что действие форс-мажорных обстоятельств снято. Экспорт сырой нефти марки Bonny Light восстановлено.

По данным Национального бюро статистики КНР, нефтеперерабатывающие заводы в Китае в июле увеличили объем переработки на 0,4% в годовом выражении, до 45,5 миллиона тонн, или порядка 10,72 миллиона баррелей в сутки. По расчетам Рейтер, этот показатель является минимальным в посуточном выражении с сентября 2016 года.

Отметим, что к этим новостям добавилось, что Ливийская национальная компания начинает расследование данных случаев, однако показатель добычи снижен в пределах 30К баррелей в сутки, в целях безопасности.

Отметим, что основной негатив находился в данных по Китаю. Снижение показателей, вероятно, окажет понижающее давление на общий импорт сырой нефти в страну. Что на фоне полученных ранее данных о росте добычи в странах ОПЕК, крайне негативно для ожидания балансировки мирового баланса. Так же, это может означать, что прогноз IEA по росту спроса, может быть избыточно оптимистичен.

Отметим, что добавило «порцию негатива» и сообщение EIA, полученное в понедельник вечером. В нем отмечается, что добыча сланцевой нефти в США на сентябрь месяц, ожидается на уровне 6,15М баррелей в сутки. Это девятый подряд прогноз с ожиданиями роста.

На фоне такого, достаточно сложного фона, отметим рыночную тенденцию между двумя биржевыми фьючерсами. По данным регуляторов, спекулянты во фьючерса на сорт Brent увеличили ставки на рост цены, что отражает оптимизм по сделке ОПЕК+. Спекулятивная позиция по сорту WTI показывает сокращение длинных ставок. Это характерно тогда, когда биржевые спекулянты разыгрывают торговую идею – «Buy-Brent / Sell-WTI». Одним из проявлений этого могло стать снижение биржевых курсов на более чем 2,5%. Отсутствие позитивных сигналов спровоцировало ликвидацию ставок на рост, а снижение цен в зону ниже «48», усилило этот процесс.

На сегодня, основное влияние будет оказывать продолжение оценки перспектив и влияния полученной ранее информации. Прогноз API будет получен участниками биржевых торгов по закрытию регулярной торговой сессии в США, свое отражение данные найдут уже в среду. В течение дня он будет оказывать влияние в режиме «ожидания».

Новостной фон, влияющий на цену сырой нефти, на 15 августа 2017 года

— доклад IEA о экспортных поставках сырой нефти в США.

— прогноз API по уровню запасов сырой нефти и нефтепродуктов в США.

— в течение дня вероятны выступления и заявления официальных лиц ОПЕК и ОПЕК+.

 

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.  

автор статьи
Павел Климов

Основная работа - брокер на фондовом рынке. В компании, да и на
финансовых рынках я с 2003 года.

Опыт работы 14 лет Украина

Комментарии

Написать комментарий

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Пока нет комментариев к этой статье.

Вверх