Фундаментальный анализ WTI — CLx на 09 июня 2017 года

Analytics News
Редактор
9 июня 2017, 13:24

Итоги предыдущего торгового дня

В четверг 08 июня 2017 года, биржевые фьючерсы на нефть WTI – CLx (июль_17) завершили торги со следующими параметрами:

 

  • Самая высокая цена за торговый день (H) = 46,18 (-2,05*)
  • Самая низкая цена за торговый день (L) = 45,20 (-0,45*)
  • Цена закрытия дня (С) =45,64 (-0,08*)

 

(* — к предшествующему дню, доллара за баррель)

Прошедшая сессия, по мартовскому 2017 г., фьючерсному контракту (CLN7) на сырую нефть марки WTI, показывала достаточно ограниченную внутридневную волатильность.

Одной из причиной такой вялой волатильности была аномально высокая на предшествующей сессии. Реакция на публикацию данных EIA о состоянии учетных запасов, импорте и внутренней добычи сырой нефти отправила биржевые цены вниз более 5,0%.

Полученные данные EIA были крайне негативные. Учетные данные поставили под сомнение картельные меры. Как мы отмечали ранее, «ручные меры» на мировом рынке сырой нефти крайне не эффективны, они могут позволить решить локальную задачу, но не изменить ситуацию в целом.

Отметим, что данные о росте запасов сырой нефти, это плохой сигнал, но участники биржевого рынка сырой нефти уже приняли за реальность то, что Американские компании находятся в полосе роста добычи. Основной негатив был в том, что ожидания сезонного роста спроса на моторное топливо не оправдываются. Напомним, что согласно ААА, активный автомобильный сезон в США стартовал. По оценкам он должен превзойти прошлогодний, а уровень потребления тогда показывал исторический максимум. Однако, уточненные данные о запасах бензина, показывают значение выше максимального 2016 года.

На такой статистике, биржевые цены, вернулись в торговый диапазон 4Q16. К минимальным значениям, и это учитывая то, что по нефтяной сделке ОПЕК+ формально из мирового баланса суточной добычи сырой нефти выведены 1,8М баррелей в сутки.

Дополнительно, негативного давления добавляет то, что суточная добыча в Нигерии достаточно устойчиво возвращается к своим заявленным параметрам.

Ливийская добыча, с кратковременными остановками, но уверенно возвращается в рынок. Национальная нефтяная компании Ливии сообщила, что добыча на месторождении Sharara вернется к нормальной в течении трех дней. Остановка была вызвана забастовкой и переговорами. Отметим, что суточная добыча на этом поле составляет 270К баррелей в сутки.

Данные по движению танкерного флота, показывают, что по крайней мере 25 супертанкеров находятся под полной загрузкой и зафрахтованы как плавучие терминалы. Основной район базирования район Сингапура. Этому есть две причины. Первая, ценовой разрыв в более дальних форвардах. На текущий момент он не опускается ниже USD $1,5 за баррель. Второй, достаточно слабый и ограниченный спрос. Такая ситуация в Азиатском регионе, одном из основных потребителей энергоносителей, явно указывает на режим перенасыщения.

Косвенной причиной «тихих» торгов были факторы не относящиеся в прямую к рынку сырой нефти. Участники биржевых торгов ждали решения ЕЦБ, итогов внеочередных парламентских выборов и открытых слушаний в Конгрессе США.

Результаты заседания ЕЦБ явного влияния не оказали. Оценки по инфляции косвенно подтвердили, что регулятор не ждет разгона инфляции со стороны сырьевых рынков. Для рынка сырой нефти это сигнал того, что индикативные цены принимаемые в расчетах не находились выше существующих диапазонов.

Оценка итогов выборов пока не находит отражения в цене. Скажем так, в цене находится факт того, что выборы прошли.

Ситуация не прояснилась и в Конгрессе США. Открытые слушания экс-руководителя ФБР ни дали дополнительных очков, ни одной из сторон. Что оставляет ситуацию в том же состоянии.

Таким образом, все ожидаемые события этой недели свершились, что дает основание полагать биржевые цены возвращаются в свой привычный режим торговли. Данные о количестве буровых могут внести какую-то интригу, но вероятно она будет не значительной

Новостной фон, влияющий на цену сырой нефти, на 09 июня 2017 года

Новостной фон в течение дня для рынка нефти — компания Baker Hughes публикует данные о количестве буровых установок в США и Канаде.

— В течение дня вероятны выступления и заявления официальных лиц ОПЕК и ОПЕК+.

 

 

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.

автор статьи
Analytics News

Портал основан в 2017 году опытными аналитиками и трейдерами специально для своих коллег, с целью предоставления максимально оперативной и наиболее качественной информации о текущей ситуации на финансовых рынках.

Комментарии

Написать комментарий

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Пока нет комментариев к этой статье.

Вверх