Фундаментальный анализ WTI — CLx на 07 июля 2017 года

Analytics News
Редактор
7 июля 2017, 13:23

Итоги предыдущего торгового дня

В четверг 06 июля 2017 года, биржевые фьючерсы на нефть WTI – CLx (август_17) завершили торги со следующими параметрами:

 

  • Самая высокая цена за торговый день (H) = 46,53 (-0,79*)
  • Самая низкая цена за торговый день (L) = 45,18 (+0,67*)
  • Цена закрытия дня (С) =45,52 (+0,39*)
  • Официальная цена закрытия CLN7 = 43,23 (+2,29*)

 

(* — к предшествующему дню/контракту, доллара за баррель)

 

Прошедшая сессия, по августовскому 2017 г., фьючерсному контракту (CLQ7) на сырую нефть марки WTI, показывала высокую внутридневную волатильность, на фоне смены настроений.

Основную поддержку биржевым котировкам четверга, оказывали предварительные данные API. Напомним, что опросные данные за прошедшую рабочую неделю, закончившуюся 30 июня, показали, что запасы сырой нефти снизились на 5,8М баррелей. Запасы бензина снизились на 5,7М баррелей. Запасы дистилляторов поднялись на 400К баррелей.

Столь позитивные данные позволили биржевым котировкам вернуться выше уровня 45 и сократить часть дневных потерь среды.

Однако, активность участников биржевых торгов была низкой. Учитывая, что данные API и EIA часто расходятся, основные решения были отложены до факта получения статистики. Средние ожидания по рынку находились на стороне снижения запасов сырой нефти в пределах 2,280М баррелей.

На ход торговой сессии не оказали влияние получаемые, достаточно противоречивые данные по экономике США. Также, спекулянты игнорировали ослабление курса доллара США, на фоне публикаций протоколов заседаний регуляторов. Отчасти, они оказывали слабую поддержку, но развить более сильную коррекцию цен не могли.

На открытии регулярной торговой сессии в США, EIA опубликовало инвентарные данные о состоянии нефтяной отрасли в США.

Стратегические нефтяные резервы США -0,399 млн баррелей до 682,037 млн баррелей.

Добыча нефти в США на неделе 24-30 июня 9,338 млн барр в день против 9,250 млн барр на предыдущей неделе против 8,428 млн барр год назад. Импорт нефти в США -0,274 млн барр/день до 7,742 млн барр/день

Запасы нефти в терминале Кушинга -1,334 млн барр до 59,509 млн барр

Запасы сырой нефти в США -6,299 млн барр до 502,914 млн барр

Запасы бензина в США -3,669 млн барр до 237,303 млн барр

Запасы дистиллятов в США -1,85 млн барр до 150,422 млн барр

Потребление нефти в США +0,251 млн барр/день до 17,141 млн барр/день

Загруженность нефтепереработки в США 93,6% против 92,5% неделей ранее

 

Данные вышли достаточно позитивно. Первоначальная реакция дала возможность, биржевым ценам показать дневные максимумы. Отметим, что снижение произошло и в учетных данных по бензину и дистилляторах. Однако, данные о том, что внутренняя добыча за учетную неделю поднялась на 88К баррелей в сутки, оказали негативное давление. Напомним, что снижение на 100К суточной добычи было одним из основных драйверов коррекционного роста биржевых цен. Столь существенное восстановление за рабочую неделю явно указывает на то, что основной причиной был тропический шторм в районе Мексиканского залива. Отметим, что «сезон штормов» только начинается. Учитывая, что доля в балансе суточной добычи в США достаточно весомая, можно ожидать роста волатильности от интенсивности прихода ураганов.

Из положительных моментов отметим, что загруженность НПЗ и номинальное потребление показывают рост. Это может поддержать дальнейшее снижение запасов сырой нефти.

В целом, полученные данные вернули участникам биржевого рынка аппетит к ставкам на снижение цен, полученные ранее экономические показатели усилили это, особенно на фоне фронтального снижения биржевых индикаторов США.

Отметим, что ход торговой сессии четверга,можно уложить в определение «отложенной реакции» на данные о том, что суточная добыча в ОПЕК, показатели экспорта показывают рост второй месяц подряд. Агрессивный выход нефтяных компаний США на рынок импортной нефти Китая, привел к тому, что Саудовская Аравия снизила августовские цены для этих потребителей. Обычно, в августе цены физического рынка показывают рост, на фоне активизации спроса местными НПЗ, после остановок на профилактики. К такому шагу Саудовская Аравия была вынуждена прибегнуть в ввиду того, что стоимость сырой нефти из США ниже аналогичных сортов из Ближнего Востока. Отметим, что для потребителей в Европе и США цены остались прежними. Снижение показателя стратегических резервов, также отражает рост отгрузок покупателям в Китай. Напомним, что продажи из резерва заложены в бюджетный меморандум. Цель, получить средства для модернизации терминалов хранения и расширение трубопроводов.

На сегодня, основное влияние на ход торговой сессии окажут влияние данные по буровым установкам и поступающая статистика по рынку труда в США.

Новостной фон, влияющий на цену сырой нефти, на 07 июня 2017 года

Новостной фон в течение дня для рынка нефти:

— компания Baker Hughes GE публикует данные о количестве буровых установок в США и Канаде.

— EIA публикует данные о запасах природного газа в США.

— в течение дня вероятны выступления и заявления официальных лиц ОПЕК и ОПЕК+.

— выступление главы FOMC.

 

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.  

автор статьи
Analytics News

Портал основан в 2017 году опытными аналитиками и трейдерами специально для своих коллег, с целью предоставления максимально оперативной и наиболее качественной информации о текущей ситуации на финансовых рынках.

Комментарии

Написать комментарий

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Пока нет комментариев к этой статье.

Вверх