Фундаментальный анализ WTI — CLx на 06 июля 2017 года

Analytics News
Редактор
6 июля 2017, 15:56

Итоги предыдущего торгового дня

В среду 05 июля 2017 года, биржевые фьючерсы на нефть WTI – CLx (август_17) завершили торги со следующими параметрами:

 

  • Самая высокая цена за торговый день (H) = 47,32 (+0,22*)
  • Самая низкая цена за торговый день (L) = 44,51 (-1,41*)
  • Цена закрытия дня (С) =45,13 (-1,94*)
  • Официальная цена закрытия CLN7 = 43,23 (+1,90*)

 

(* — к предшествующему дню/контракту, доллара за баррель)

 

Прошедшая сессия, по августовскому 2017 г., фьючерсному контракту (CLQ7) на сырую нефть марки WTI, показывала аномально высокую внутридневную волатильность.

Одной из основных причин были длинные выходные в США, по причине празднования «Дня Независимости». На это период фьючерсные биржи были закрыты, торговля фьючерсами проходила в международной системе электронных торгов Globex.

Отметим, что на электронной сессии котировки показали рост в зону 47,32 доллара за баррель, однако закрытие было на уровнях предпраздничных значений.

По мере нарастания ликвидности и подключения активных спекулянтов, возросла волатильность в биржевых котировках.

Отчасти, это соответствует рыночному состоянию, когда направление и сила движения опираются на ликвидацию позиций. Напомним, что основной драйвер коррекционного роста был не набор ставок на рост, а закрытие «нетто короткой» позиции по рынку.

На ход торговой сессии оказывали влияние данные об экспортных поставках.

По вторичным данным, экспорт сырой нефти из стран ОПЕК в июне увеличился второй месяц подряд. Показатель составил 25,92М баррелей в сутки в июне, что на 450К больше в сравнении с маем и на 1,9М баррелей в сутки больше, чем год назад. Эти данные пришли «вдогонку» данным о том, что суточная добыча в странах картеля, также показывает рост. Отметим, что основной прирост добычи дали Ливия, Нигерия. Иран, по внутренним данным, достиг своих плановых показателей суточной добычи и вернулся к уровню добычи на момент введения санкций.

Отметим, что Ливия символически превысила суточный показатель в 1,0М баррелей в сутки.

Усилило негативное восприятие экспортных данных, сообщение в новостных лентах о том, что Москва выступит против любого углубления сокращения нефтедобычи на министерских переговорах стран ОПЕК, которые должны пройти в июле текущего года. Это сообщение пришло от агентства Bloomberg со ссылкой на четырех российских чиновников. Отметим, что ранее министр энергетики Новак, высказал свое мнение о том, что спрос, вероятно, будет показывать рост в третьем квартале текущего года, что будет фундаментальной поддержкой ценам.

Напомним, что министерская встреча по мониторингу соглашения намечена на 24 июля и должна пройти в Санкт-Петербурге.

Отметим, что на ход торговой сессии, косвенно оказывали влияние и фактор укрепление индекса доллара США, а так же достаточно противоречивая статистика получаемая по США. Геополитика, а именно рост напряженности в Азии, спровоцировал масштабный выход из «риска» на всех сегментах финансовых рынков.

В целом, сумма всех факторов, на росте ликвидности вызвала аномальный рост волатильности, основное движение биржевых цены было направленно вниз. Внутри дневное снижение достигало почти 5,0%.

Усиливало нервозность и неопределенность то, что «точка опоры», а именно данные о текущих запасах в США участники рынка получат с небольшим временным лагом.

В среду, по закрытию регулярной торговой сессии в США, промышленная группа API, опубликовала опросные данные о состоянии запасов сырой нефти и нефтепродуктов в США.

По данным API, за прошедшую рабочую неделю закончившуюся 30 июня, запасы сырой нефти снизились на 5,8М баррелей. Запасы бензина снизились на 5,7М баррелей. Запасы дистилляторов поднялись на 400К баррелей.

Есть предположение, что столь существенное снижение показателей вызвано тропическим штормом в Мексиканском заливе.

Столь позитивные, первоначальные, данные позволили биржевым котировкам вернуться выше уровня 45 и сократить часть дневных потерь.

Напомним, что «официальные» данные EIA, выходят сегодня на открытии регулярной торговой сессии. А учитывая, что данные API и EIA часто расходятся, высока доля вероятности того, что участники биржевых торгов отложат активные действия до момента получения данных. Пристальное внимание будет на данных о импорте и суточной добыче сырой нефти. Эти показатели могут быть основными в принятии решений.

Новостной фон, влияющий на цену сырой нефти, на 06 июня 2017 года

Новостной фон в течение дня для рынка нефти:

— EIA публикует данные по запасам сырой нефти и нефтепродуктов в США, за прошедшую рабочую неделю.

— EIA публикует данные о запасах природного газа в США.

— в течение дня вероятны выступления и заявления официальных лиц ОПЕК и ОПЕК+.

— выступление главы FOMC.

 

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.

автор статьи
Analytics News

Портал основан в 2017 году опытными аналитиками и трейдерами специально для своих коллег, с целью предоставления максимально оперативной и наиболее качественной информации о текущей ситуации на финансовых рынках.

Комментарии

Написать комментарий

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Пока нет комментариев к этой статье.

Вверх