Фундаментальный анализ WTI — CLV7 на 30 августа 2017 года

Павел Климов
Модератор
30 августа 2017, 15:24

Итоги предыдущего торгового дня

Во вторник 29 августа 2017 года, биржевые фьючерсы на нефть WTI – CLx (октябрь_17) завершили торги со следующими параметрами:

  • Самая высокая цена за торговый день (H) = 46,96 (-1,24*)
  • Самая низкая цена за торговый день (L) = 45,76 (-0,39*)
  • Цена закрытия дня (С) =46,44 (-0,13*)
  • Официальная цена закрытия CLU7 = 47,37 (-0,93*)

(* — к предшествующему дню/контракту, доллара за баррель)

 

Прошедшая сессия, по октябрьскому 2017 г., фьючерсному контракту (CLV7) на сырую нефть марки WTI, прошла в режиме роста неопределенности на фоне волатильности.

Отметим, что участники биржевых торгов фьючерсами на сырую нефть находились в «легкой» дезориентации. Причина этого находится в оценке влияния урагана «Харви».

В качестве примера возможных последствий, можно брать за оценку состояние в Порт-Артуре (Техас). Крупнейший в США нефтеперерабатывающий завод в Порт-Артуре (Техас) сократил нефтепереработку до 60% своей мощности из-за урагана «Харви». Завод Motiva, принадлежащий государственной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco, может перерабатывать около 603 тысяч баррелей нефти в день. Теперь нефтеперерабатывающие мощности сокращены на 240 тысяч баррелей. Общий объем нефтепереработки в стране из-за урагана снизился на приблизительно 2,3 миллиона баррелей в день, или более 15% от общей мощности переработки нефти в США. «В то время как внутри завода есть локальные подтопления, наши сотрудники прилагают серьезные усилия, чтобы позволить Motiva продолжить безопасную работу по нефтепереработке», — говорится в заявлении Motiva.

В общей сложности, восемь нефтеперерабатывающих заводов в стране полностью закрыты, в том числе второй по величине НПЗ США — Baytown нефтяной компании Exxon Mobil. Аналитики Morningstar во вторник заявили, что Motiva, расположенная в 90 милях к востоку от Хьюстона, может полностью закрыться, кроме того, есть вероятность, что и другие НПЗ в Порт-Артуре также будут закрыты. В сообщении Motiva отмечается, что в зоне риска закрытия находятся еще 11 НПЗ с суммарной мощностью нефтепереработки в 1,3 миллиона баррелей в день.

Отметим, что Бюро по вопросам безопасности и экологического контроля США (Bureau of Safety and Environmental Enforcement, BSEE) во вторник сообщило, что из-за урагана «Харви» добыча нефти на шельфе Мексиканского залива страны остается ниже примерно на 18,26% от общего уровня производства в 1,75 миллиона баррелей в сутки, то есть на 319,523 тысячи баррелей в сутки.

Такие предварительные оценки и ожидания дают полное основание учитывать тот факт, что получаемая на этой неделе статистика будет искаженной. Однако это закладывает риск того, что запасы сырой нефти будут показывать рост.

Отметим, что погодная стихия хороший шанс проверить насколько сланцевая добыча будет устойчивой и способна обеспечить США в условиях кризисных ситуаций с поставками.

На этом фоне, фокус оценки потребления был перенесен на НПЗ в Азиатском регионе. Что привело к тому, что на товарном рынке, спреды между фьючерсами сорта Brent и WTI расширились и удерживаются в районе пятилетних максимумов.

Отметим, что негативного давления добавили и полученные в ходе торговой сессии вторника, новости из Ливии и Казахстана. Добыча нефти на месторождении Хамада в Ливии была возобновлена в понедельник после приостановки днем ранее, сообщает во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на источник. Агентство добавляет, что нефть с месторождения поступает на терминал НПЗ в городе Эз-Завия. В воскресенье агентство объявляло о форс-мажоре на месторождениях Эль-Филь и Хамада после блокировки боевиками трубопроводов, соединяющих месторождения с другими объектами.

Министерство национальной экономики Казахстана планирует увеличить добычу нефти в республике до 88,6 млн тонн к 2022 г., сообщил министр экономики Казахстана Тимур Сулейменов, выступая на заседании правительства. «Объем добычи нефти увеличится с 86 млн тонн в 2018 году до 88,6 млн тонн в 2022 году», — сказал Сулейменов, представляя Прогноз социально-экономического развития Казахстана на 2018-2022 годы. Согласно прогнозам Министерства энергетики Казахстана, в 2017 г. объем добычи нефти составит 81 млн тонн. В прошлом году в стране было добыто 78,04 млн т нефти и газового конденсата.

На таком достаточно сложном фоне,данные API не оказали существенного влияния. По данным промышленной группы API, запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 25 августа, сократились на 5,78 миллиона баррелей, до 457,42 миллиона баррелей. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале хранения и распределения Cushing, выросли на 582 тысячи баррелей. Запасы бензина увеличились на 476 тысяч баррелей, дистиллятов — снизились на 486 тысяч баррелей.

Косвенное влияние оказывала динамика индекса доллара США. На валютном рынке, доллар США получил поддержку от сильных данных и ослабления влияния фактора геополитики.

На сегодня основное влияние будут оказывать новости, слухи и комментарии из зоны стихийного бедствия. Данные EIA, выйдут на открытии регулярной торговой сессии в США, несут риски роста волатильности на фоне активизации торговой активности.

Новостной фон, влияющий на цену сырой нефти, на 30 августа 2017 года

— данные EIA:

— состояние стратегического резерва сырой нефти.

— показатели внутренней добычи и импорта сырой нефти.

— показатели потребления сырой нефти и загруженность НПЗ.

— показатели состояния запасов сырой нефти и нефтепродуктов.

— данные по уровню запасов в терминале хранения и распределения Cushing.

— в течение дня вероятны выступления и заявления официальных лиц ОПЕК и ОПЕК+.

 

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.  

автор статьи
Павел Климов

Основная работа - брокер на фондовом рынке. В компании, да и на
финансовых рынках я с 2003 года.

Опыт работы 14 лет Украина

Комментарии

Написать комментарий

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Пока нет комментариев к этой статье.

Вверх