Фундаментальный анализ WTI — CLV7 на 24 августа 2017 года

Павел Климов
Модератор
24 августа 2017, 15:18

Итоги предыдущего торгового дня

В среду, 23 августа 2017 года, биржевые фьючерсы на нефть WTI – CLx (октябрь_17) завершили торги со следующими параметрами:

  • Самая высокая цена за торговый день (H) = 48,50 (+0,29*)
  • Самая низкая цена за торговый день (L) = 47,53 (+0,17*)
  • Цена закрытия дня (С) =48,41 (+0,58*)
  • Официальная цена закрытия CLU7 = 47,37 (+1,04*)

(* — к предшествующему дню/контракту, доллара за баррель)

 

Прошедшая сессия по октябрьскому 2017 г. фьючерсному контракту (CLV7) на сырую нефть марки WTI прошла в режиме роста волатильности.

Надо отметить, что полученный прогноз промышленной группы API не дал настроениям и биржевым курсам достаточного импульса. Открытие торговых суток среды и практически большая часть времени до публикации данных EIA характеризовалась термином «боковик». Напомним, что согласно опубликованному прогнозу API, запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 18 августа, сократились на 3,595М баррелей до 462,905 миллиона баррелей. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале хранения и распределения Cushing уменьшились на 462К баррелей. Запасы бензина, как ожидается, значительно увеличились — на 1,402М баррелей, дистиллятов — на 2,048М баррелей. Напомним, что данные собираются API на основании добровольного опроса основных операторов рынка США.

Неопределенности добавлял полученный ранее доклад IEA. По данным доклада Международного энергетического агентства (IEA) за август, около 70% роста добычи нефти в странах ОПЕК приходится на Ливию и Нигерию. Добыча нефти в Ливии в июле составила 1,01 миллиона баррелей в день, что впервые за четыре года превысила 1 миллион баррелей в день. Добыча нефти в Нигерии в июле выросла на 10 тысяч баррелей в день — до 1,6 миллиона баррелей в день.

Если последние новости из Ливии, о том, что опять остановлена добыча, оптимистичны для мирового рынка сырой нефти, то новости из Нигерии можно рассматривать как негативные. Shell начала добычу углеводородов на ключевом проекте дельты реки Нигер — месторождении Gbaran-Ubie Phase 2, говорится в пресс-релизе компании. Shell планирует в 2019 году достичь пикового производства на месторождении в объеме 175 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в день. «Сегодняшнее заявление является положительным шагом для газового портфеля Shell. Это также хорошие новости для Нигерии, поскольку Gbaran-Ubie Phase 2 усилит поставки на внутренний рынок и поддержит поставки на экспорт», — приводятся в сообщении слова директора по разведке и добыче компании Энди Брауна. Нигерия обладает вторыми крупнейшими в Африке (после Ливии) доказанными запасами нефти, однако добывает только 2% от общемирового объема. Вся нефтегазовая инфраструктура страны в основном сосредоточена в районе дельты реки Нигер, который является центром конфликтов. Местные группировки, стремясь обогатиться, часто нападают на нефтяную инфраструктуру. Отметим, что в вопросе снижения этих рисков, действующие правительство реализует масштабную программу взаимодействия с местными общинами. Как результат, напряженность начинает спадать. Негатив для мирового рынка сырой нефти кроется в том, что Нигерия освобождена от условий сделки ОПЕК+. Нормализация и возможный рост добычи усилит экспортное давление в общем балансе сырой нефти в мире.

Однако, получаемые новости не оказывали существенного влияния, биржевые спекулянты ожидали данных EIA.

На открытии регулярной торговой сессии среды биржевой рынок сырой нефти получил ожидаемые данные.

По данным EIA, стратегические нефтяные резервы США остались без изменений, и составляют 678,883М баррелей.

Добыча сырой нефти в США на неделе 12-18 августа поднялась на 26К баррелей в сутки до среднего значения 9,528М против 9,502М на предыдущей неделе и против 8,548М баррелей в сутки год назад.

Импорт сырой нефти в США поднялся на 664К баррелей в сутки до среднего значения 8,79М.

Среднее потребление нефти в США снизилось на 104К баррелей в сутки до среднего значения 17,461М.

Запасы в терминале хранения и распределения Сushing снизились на 503К баррелей до значения 56,544М баррелей.

Запасы сырой нефти в США снизились на 3,327М до значения 463,165М.

Запасы бензина в США снизились на 1,223М до значения 229,902М.

Запасы дистиллятов в США поднялись на 28К до значения 148,415М.

Загруженность нефтепереработки в США 95,4% против 96,1% неделей ранее.

В целом, полученные данные позитивны. Отметим, что EIA фиксирует в своих отчетах восьмую неделю подряд снижение запасов сырой нефти. К негативу можно отнести рост внутренней добычи и снижение потребления, это отчасти компенсирует снижение импорта.

Полученные данные и дальнейшая их оценка вернула в ход торгов ликвидность и активность биржевых спекулянтов, что позволило курсам показать итоговый рост почти в 1,0%.

Надо отметить, что на укрепление курсов и позитивные ожидания начинают оказывать влияние данные о состоянии погоды в районе Мексиканского залива. Напомним, что начинается сезон тропических ураганов.

На сегодня основное влияние будут оказывать сообщения о состоянии погоды в бассейне Мексиканского залива, косвенное влияние будет оказывать динамика доллара США на фоне финансовой конференции в Джексон-Холле.

 

Новостной фон, влияющий на цену сырой нефти, на 24 августа 2017 года

— данные EIA – по уровню запасов природного газа в США;

— в течение дня вероятны выступления и заявления официальных лиц ОПЕК и ОПЕК+.

 

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.  

автор статьи
Павел Климов

Основная работа - брокер на фондовом рынке. В компании, да и на
финансовых рынках я с 2003 года.

Опыт работы 14 лет Украина

Комментарии

Написать комментарий

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Пока нет комментариев к этой статье.

Вверх