Фундаментальный анализ фьючерсного контракта USD/RUВ на 18 августа 2017 года

Analytics News
Редактор
18 августа 2017, 12:56

Итоги предыдущего торгового дня

В четверг, 17 августа 2017 года, биржевые фьючерсы на валютную пару USD/RUB завершили торги со следующими параметрами:

 

  • Самая высокая цена за торговый день (H) = 59,125 (-0,291*)
  • Самая низкая цена за торговый день (L) = 58,763 (-0,155*)
  • Цена закрытия дня (С) =58,792 (-0,304*)

 

(* — пункта к предшествующему дню)

 

Прошедшая сессия по фьючерсному контракту на валютную пару USD/RUB на фоне получения большого блока данных о состоянии экономики России, а также под влиянием новостей, событий и  динамики с внешних финансовых рынков.

Начнем с данных, полученных в ходе торговой сессии среды.

Международные резервы РФ по состоянию на 11 августа составили 419,9 миллиарда долларов против 420,1 миллиарда долларов на 4 августа, сообщил Банк России. Напомним, что за 2016 год международные резервы РФ выросли на 2,5%.

Экономический рост в России в первом полугодии 2017 года составил 1,5% в годовом выражении, говорится в сообщении Росстата. Ранее сообщалось, что квартальные данные по динамике ВВП показывали рост на 0,5%, а во втором − ускорение до 2,5%. Минэкономразвития в конце июля оценило рост ВВП за первое полугодие в 1,7%. Прогноз министерства по росту ВВП на 2017 год составляет 2%. Отметим, что глава Минэкономразвития Максим Орешкин ранее говорил, что во втором полугодии экономический рост уже превысит 2% в годовом выражении.

Дефицит федерального бюджета РФ по состоянию на 1 августа 2017 года составил 421,946 миллиарда рублей, сообщается в оперативном отчете об исполнении федерального бюджета на сайте Федерального казначейства. Доходы бюджета составили 8,369 триллиона рублей, расходы − 8,791 триллиона рублей. В августе Минфин РФ предварительно оценил дефицит федерального бюджета РФ за январь-июль 2017 года в 423,7 миллиарда рублей, или 0,8% ВВП.

Рост инвестиций в основной капитал РФ в первом полугодии 2017 года составил 4,8% в годовом выражении, говорится в оперативном докладе Росстата. В номинальном выражении объем инвестиций в первом полугодии составил 5,7 триллиона рублей. Статистическое ведомство пока не приводит своих оценок по росту инвестиций в РФ за второй квартал. В первом квартале текущего года инвестиции в основной капитал РФ выросли на 2,3% в годовом выражении.

Цены производителей промышленных товаров в России в июле ускорили падение в месячном выражении до 0,5% с 0,3% в июне, в годовом выражении выросли на 1,8%. С начала года цены поднялись на 0,9%, сообщил в четверг Росстат. В январе 2017 года цены производителей в месячном выражении выросли на 3,3%, в феврале − на 0,8%, в марте цены снизились на 0,3%, в апреле − на 1,5%, в мае − на 0,5%.

Реальные располагаемые доходы населения РФ в июле 2017 года снизились на 0,9% в годовом выражении, в январе-июле спад составил 1,4%, говорится в оперативном докладе Росстата. «Реальные располагаемые денежные доходы, по оценке, в июле 2017 года снизились на 0,9% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, в январе-июле 2017 года − на 1,4%», − говорится в документе статистического ведомства. По сравнению с июнем реальные доходы в июле упали на 3,1%.

Реальные заработные платы, по оценке Росстата, в июле выросли на 4,6%. Рост показателя в январе-июле составил 3%.

Оборот розничной торговли в РФ в январе-июле 2017 года сократился на 0,2% в сопоставимых ценах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года − до 16,381 триллиона рублей, в июле – повысился на 1%, до 2,505 триллиона рублей, говорится в оперативном докладе Росстата.

Оборот ритейла в России показывал отрицательную динамику более двух лет − с января 2015 года. В апреле 2017 года показатель продемонстрировал рост на 0,1%, в мае − на 0,7%, в июне − на 1,2%. Розничные продажи в стране в июле по сравнению с июнем увеличились на 3,8%. В июле оборот розничной торговли на 93,6% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, работающими вне рынка. Доля розничных рынков и ярмарок составила 6,4%. В июле прошлого года эти доли составляли 93% и 7% соответственно.

Объем производства продукции сельского хозяйства в России в январе-июле 2017 года сократился в действующих ценах на 0,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года − до 2,129 триллиона рублей, говорится в оперативном докладе Росстата.

При этом в июле объем сельскохозяйственного производства упал на 2,9% в годовом выражении − до 501,3 миллиарда рублей. В июне текущего года показатель уменьшился на 1,3% − тогда сокращение объема сельхозпроизводства произошло впервые с июля 2015 года.

Добыча нефти, включая газовый конденсат, в России за январь-июль выросла в годовом выражении, на 1,4%, добыча газа − на 13,4%, говорится в оперативном докладе Росстата.

В июле добыча нефти и газового конденсата в РФ составила 46,8 миллиона тонн, что на 1,6% больше показателя за аналогичный период 2016 года и на 3,8% выше показателя июня 2017 года.

Добыча газа в июле составила 44,2 миллиарда кубометров, что на 18,2% больше показателя за аналогичный период 2016 года и на 0,6% меньше по сравнению с июнем 2017 года.

В целом, такой большой блок данных оказал эффект, ограничивающий волатильность биржевых курсов. Полученные данные давали больше вопросов, чем возможных ответов. Если снижение в сельском хозяйстве можно уложить с реально сложные погодные условия, то снижение в показателях персональных доходов − это сигнал для финансового регулятора. Инфляционное давление может быть только со стороны производственной и сырьевой инфляции. А с этой составляющей финансовым регуляторам очень сложно бороться.

Отметим, что на стороне поддержки курса рубля действовали позитивные итоги прошедших аукционов, программа дальнейших размещений и введение новых инструментов фиксированной доходности. Не последнюю роль играл спрос на рублевую ликвидность в период налогового пика.

В целом, надо признать, что биржевые курсы по рублю, в ходе последних торговых сессий и на фоне сложного внешнего фона, показывают достаточную устойчивость. Режим диапазонной торговли сформировал достаточно комфортные, на данный момент, уровни. Текущая рыночная волатильность не требует явного вмешательства ЦБ для ее сглаживания.

На сегодня, как ожидается, основным фактором влияния на ход торговой сессии будет общий новостной и эмоциональный фон на внутреннем и внешнем рынке. Высока вероятность позиционной торговли на сложившихся уровнях. Внутренних данных на сегодня нет, данные по США, вероятно окажут слабое влияние, по причине итогового дня торговой недели.

Новостной фон, влияющий на ожидания и волатильность, на  18 августа 2017 года

Новостной фон в течение дня:

 

— значимых данных по экономике РФ не выходит;

— данные по США – данные компании Baker Hughes-GE по количеству буровых установок в США и Канаде;

— в течение дня выступления официальных лиц FOMC;

— в течение дня вероятны выступления официальных представителей ЦБ РФ, а также официальных лиц правительства РФ.

 

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.  

автор статьи
Analytics News

Портал основан в 2017 году опытными аналитиками и трейдерами специально для своих коллег, с целью предоставления максимально оперативной и наиболее качественной информации о текущей ситуации на финансовых рынках.

Комментарии

Написать комментарий

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Пока нет комментариев к этой статье.

Вверх