Фундаментальный анализ фьючерсного контракта USD/RUВ на 16 августа 2017 года

Фундаментальный анализ фьючерсного контракта USD/RUВ на 16 августа 2017 года

Analytics News
Редактор
16 августа 2017, 14:02

Итоги предыдущего торгового дня

Во вторник, 15 августа 2017 года, биржевые фьючерсы на валютную пару USD/RUB завершили торги со следующими параметрами:

 

  • Самая высокая цена за торговый день (H) = 59,770 (+0,238*)
  • Самая низкая цена за торговый день (L) = 59,440 (+0,227*)
  • Цена закрытия дня (С) =59,447 (+0,151*)

 

(* — пункта к предшествующему дню)

 

Прошедшая сессия по фьючерсному контракту на валютную пару USD/RUB прошла на фоне роста волатильности и смены настроений у биржевых спекулянтов.

Отметим, что негативная динамика биржевых цен на сырую нефть вызвала существенный ценовой разрыв на открытии торговой сессии. Надо отметить, что биржевые котировки по рублю в понедельник демонстрировали завидную устойчивость на фоне почти 3,0% падения цен на сырую нефть. Открытие торгов вторника было вполне прогнозируемо. Однако дальнейшего развития снижения против доллара не последовало. Сработала сумма внутренних и внешних факторов.

Динамика биржевых курсов на сырую нефть показывала восстановление цен. Этому способствовало ослабление геополитического напряжения и ожидания выхода первого блока данных о запасах сырой нефти в США. Опять же, отметим, что сильные данные по розничным продажам в США смогли помочь доллару показать внутридневной максимум, но для развития в более существенном движении этого было мало.

На стороне рубля были внутренние факторы.

Численность официально зарегистрированных безработных граждан в России за неделю снизилась на 1%, сообщили в пресс-службе Минтруда.

«Со 2 по 9 августа 2017 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости уменьшилась на 1% и составила 788 417 человек. Годом ранее этот показатель составлял 932 404 человека», − заявили в Минтруде. В Минтруде добавили, что по состоянию на 9 августа, суммарная численность работников, находившихся в простое по инициативе администрации, работавших неполное рабочее время, а также работников, которым были предоставлены отпуска по соглашению сторон, составила 137 489 человек.

Пошлина на экспорт нефти из РФ с 1 сентября 2017 года вырастет на 9,7 доллара − до 84,1 доллара за тонну с 74,4 доллара за тонну в августе, следует из расчетов Минфина. Средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 июля по 14 августа 2017 года составила 50,07 доллара за баррель, или 365,5 доллара за тонну, говорится в материалах Минфина, размещенных на его сайте. Пошлина на высоковязкую нефть повысится до 12,9 доллара с 11,2 доллара. Пошлина на светлые нефтепродукты и масла составит 25,2 доллара за тонну, на темные − 84,1 доллара. Пошлина на экспорт товарного бензина вырастет до 25,2 доллара.

Промышленное производство в РФ в июле в годовом выражении замедлило рост до 1,1% с 3,5% в июне; по итогам января-июля рост составил 1,9%, сообщил во вторник Росстат. При этом падение промышленного производства в июле, по сравнению с июнем, составило 2,5%. С исключением сезонного и календарного факторов показатель в июле снизилось на 1,1% после падения на 0,5% месяцем ранее. Отметим, что, достаточно негативные данные не оказали существенного влияния, они были усилением роста волатильности с получаемыми одновременно данными из США.

Существенным фактором, который позволил котировкам рубля держаться стабильно, было то, что Банк России разместил первый выпуск купонных облигаций на все 150 миллиардов рублей по номиналу. Об этом во вторник сообщил регулятор.

Объем спроса по номинальной стоимости составил 173,504 миллиарда рублей, цена отсечения − 100% от номинала, средневзвешенная цена − 100,0288% от номинала.

Как говорится в сообщении Московской биржи, ставка купона привязана к ключевой ставке Банка России, которая на момент размещения составила 9% годовых. Размещение и обращение выпуска предусмотрено исключительно среди кредитных организаций. Всего было выставлено 237 заявок от 72 участников на 173,504 миллиона облигаций. Доходность составила 9,18% годовых.

Отток рублевой ликвидности на проводимый аукцион ЦБ снизил возможное давление на валютной секции. Это добавляло устойчивости рублю на фоне роста спроса от периода налоговых платежей.

На сегодня намечено проведение Минфином РФ аукционы по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) двух серий на общую сумму 40 миллиардов рублей, говорится в сообщении министерства. На первом аукционе ведомство предложит ОФЗ серии 26207 с погашением в феврале 2027 года на 20 миллиардов рублей, на втором − ОФЗ серии 26220 с погашением в декабре 2022 года также на 20 миллиардов рублей. Напомним, что Минфин РФ на предыдущем аукционе, состоявшемся 9 августа, в полном объеме разместил ОФЗ двух серий на 40 миллиардов рублей при совокупном спросе в размере более 70 миллиардов рублей.

Это мероприятие даст эффект поддержки курсам рубля, равно как спрос на рублевую ликвидность для выполнения налоговых платежей.

На сегодня, как ожидается, влияние будут оказывать новости из США, где выходят данные по уровню запасов сырой нефти и нефтепродуктов, а также публикуется протокол заседания ФРС.

 

Новостной фон, влияющий на ожидания и волатильность, на 16 августа 2017 года

Новостной фон в течение дня:

 

— значимых статистических данных сегодня не выходит;

— данные по США – данные по рынку недвижимости, данные EIA о состоянии запасов сырой нефти и нефтепродуктов в США;

— публикуется протокол заседания ФРС – «Минутки ФРС».

— в течение дня вероятны выступления официальных представителей ЦБ РФ, а также официальных лиц правительства РФ.

 

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.  

автор статьи
Analytics News

Портал основан в 2017 году опытными аналитиками и трейдерами специально для своих коллег, с целью предоставления максимально оперативной и наиболее качественной информации о текущей ситуации на финансовых рынках.

Комментарии

Написать комментарий

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Пока нет комментариев к этой статье.

Вверх