Фундаментальный анализ фьючерсного контракта USD/RUВ на 11 августа 2017 года

Analytics News
Редактор
11 августа 2017, 12:52

Итоги предыдущего торгового дня

В четверг, 10 августа 2017 года, биржевые фьючерсы на валютную пару USD/RUB завершили торги со следующими параметрами:

 

  • Самая высокая цена за торговый день (H) = 59,697 (-0,166*)
  • Самая низкая цена за торговый день (L) = 59,364 (-0,167*)
  • Цена закрытия дня (С) =59,636 (-0,154*)

 

(* — пункта к предшествующему дню)

 

Прошедшая сессия по фьючерсному контракту на валютную пару USD/RUB была отражением процессов, происходящих на внешних рынках. Отметим, что это совокупность прямых экономических факторов и факторов, которые относились к вопросам геополитики.

Отметим, на стороне поддержки биржевых курсов была динамика на товарном рынке. Биржевые котировки сырой нефти, опираясь на хорошие данные о состоянии запасов в США, показывали устойчивость и находились в комфортных уровнях. Динамика на внешнем валютном рынке, отражала временное снижение к вопросам геополитики и фокусировку внимания на получаемых данных по экономикам.

Из статистических данных отметим полученные показатели о состоянии международных резервов ЦБ РФ. Международные резервы РФ за неделю выросли на 0,3% и по состоянию на 4 августа составили 420,1 миллиарда долларов против 418,9 миллиарда долларов на 28 июля, сообщил Банк России. «Объем международных резервов за неделю вырос на 1,2 миллиарда долларов, или на 0,3%, в результате положительной переоценки и на 4 августа составил 420,1 миллиарда долларов», − говорится в сообщении регулятора. За 2016 год международные резервы РФ выросли на 2,5%. Исторического максимума резервы достигали в начале августа 2008 года − 598 миллиардов долларов. Международные резервы РФ по состоянию на 21 апреля 2017 года достигли уровня в 400 миллиардов долларов впервые с декабря 2014 года.

На стороне формирования общего позитивного фона отметим сообщения от корпораций.

Чистая прибыль Evraz Plc по итогам первого полугодия 2017 года выросла в 12,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 86 миллионов долларов, говорится в сообщении компании.

Консолидированный показатель EBITDA вырос в 2 раза − до 1,152 миллиарда долларов. Консолидированная выручка увеличилась на 44,1% и составила 5,106 миллиарда долларов.

«Газпром  нефть» в первом полугодии 2017 года нарастила чистую прибыль по МСФО, относящуюся к акционерам, на 23,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года − до 111,269 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

Показатель оказался лучше ожиданий. Ожидалось, что чистая прибыль компании по МСФО увеличится на 22% − до 110,251 миллиарда рублей. Выручка «Газпром нефти» с учетом пошлин (продажи) увеличилась в первом полугодии на 22,5% в годовом выражении до 944,274 миллиарда рублей. Ожидался рост данного показателя в 20%, до 927,88 миллиарда рублей. Скорректированная EBITDA (прибыль до уплаты процентов, налога на прибыль и амортизации) выросла на 20,8%, до 245,807 миллиарда рублей благодаря успешному развитию новых проектов добычи, восстановлению цен на нефть и нефтепродукты и эффективным действиям менеджмента компании.

Давление на котировки оказал отчет ОПЕК, отметим, что в целом, ослабление было несильным. ОПЕК в июле нарастила добычу нефти на 172,6 тысячи баррелей в день по сравнению с июнем − до 32,869 миллиона баррелей в день, за счет роста нефтепроизводства в Ливии, Нигерии и Саудовской Аравии, говорится в докладе организации за август со ссылкой на данные вторичных источников. «Больше всего добыча нефти увеличилась в Ливии, Нигерии и Саудовской Аравии, в то время как снижение объемов нефтепроизводства продемонстрировали Ирак, Ангола и Венесуэла», − отмечается в докладе.

Отметим, что ограничение негативного влияния для рубля в докладе отражал прогноз по России. ОПЕК повысила прогноз по добыче нефти и конденсата в РФ в 2017 году на 0,04 миллиона баррелей в день по сравнению с июльским прогнозом — до 11,11 миллиона баррелей в сутки, говорится в докладе организации за август 2017 года. В июле ОПЕК прогнозировала добычу нефти и конденсата в РФ в 2017 году на уровне 11,07 миллиона баррелей в день. По сравнению с 2016 годом показатель снизится на 0,03 миллиона баррелей в сутки. Прогноз ОПЕК по добыче нефти и конденсата в РФ в 2018 году остался на уровне 11,24 миллиона баррелей в день. «Добыча нефти в РФ во втором квартале 2017 года предварительно оценивается в 11,23 миллиона баррелей в день, что на 152 тысячи баррелей в день больше, чем во втором квартале 2016 года. Прогноз на третий и четвертый квартал 2017 года и первый квартал 2018 года остается на уровне 10,98 миллиона баррелей в день в соответствие с договоренностями ОПЕК и стран, не входящих в организацию», − говорится в докладе.

Данные из США также оказали слабое влияние. Данные по рынку труда и промышленной инфляции оказались ниже прогнозов. Это снизило ожидания действий ФРС на сентябрьском заседании. Отметим, что рыночные ожидания сместились на декабрь, традиционно на нем происходят какие либо действия.

Отметим, что снижение биржевых котировок на сырую нефть, которое сформировалось на Американской регулярной торговой сессии, сильного влияния не оказало.

На сегодня, как ожидается, основное влияние будут оказывать внешние факторы. Динамика курсов на товарном рынке и внешнем валютном. Внутренняя статистика, вероятно, окажет слабое влияние. Есть риск того, что фактор «пятницы» может оказать влияние снижением активности спекулянтов.

Новостной фон, влияющий на ожидания и волатильность, на  11 августа 2017 года

Новостной фон в течение дня:

 

— показатель оценки ВВП (Q2);

— показатель торгового баланса (июль);

— данные по США – индексы CPI цен потребителей;

— отчет IEA по мировому рынку энергоносителей;

— в течение дня вероятны выступления официальных представителей ЦБ РФ, а также официальных лиц правительства РФ.

 

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.  

автор статьи
Analytics News

Портал основан в 2017 году опытными аналитиками и трейдерами специально для своих коллег, с целью предоставления максимально оперативной и наиболее качественной информации о текущей ситуации на финансовых рынках.

Комментарии

Написать комментарий

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Пока нет комментариев к этой статье.

Вверх