Фундаментальный анализ фьючерсного контракта USD/RUВ на 02 августа 2017 года

Analytics News
Редактор
2 августа 2017, 13:14

Итоги предыдущего торгового дня

 

Во вторник, 01 августа 2017 года, биржевые фьючерсы на валютную пару USD/RUB завершили торги со следующими параметрами:

 

  • Самая высокая цена за торговый день (H) = 59,984 (-0,015*)
  • Самая низкая цена за торговый день (L) = 59,370 (+0,009*)
  • Цена закрытия дня (С) =59,894 (+0,162*)

 

(* — пункта к предшествующему дню)

 

Прошедшая сессия по фьючерсному контракту на валютную пару USD/RUB показывала сильную внутридневную волатильность.

На участников биржевых торгов в понедельник продолжал действовать достаточно сложный и противоречивый внешний фон.

Отметим, что на старте торговой сессии, поддержку оказывала динамика цены барреля сырой нефти и получаемая статистика по России.

Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в июле вырос до 52,7 пункта против уровня июня в 50,3 пункта, говорится в сообщении исследовательской организации Markit.

«Последние показатели PMI свидетельствуют о значительном улучшении рыночной конъюнктуры в обрабатывающих отраслях в июле. Благодаря высокому росту объемов производства и новых заказов незавершенные заказы выросли рекордными темпами», ‒ приводятся в релизе слова экономиста IHS Markit Шиана Джонса.

Рост показателя PMI был вызван максимальным за шесть месяцев увеличением объемов производства и новых заказов, отмечено в сообщении. Объемы незавершенных заказов при этом выросли рекордными темпами за всю историю исследования по данному показателю, которое началось в январе 2003 года. Инфляционное давление, как на закупочные, так и на отпускные цены оценивается как слабое. В релизе также сообщается, что объемы производства в компаниях российских обрабатывающих отраслей выросли в июле, продлив текущую серию роста до 15 месяцев. Это связано с усилением спроса со стороны клиентов, что привело к росту объемов новых заказов. Общие темпы роста показателя были существенными.

Александр Новак сообщил, что Россия в рамках сделки ОПЕК+ сократила добычу нефти в июле к октябрю 2016 года на 307,6К баррелей в сутки.

«Таким образом, Россия выполняет все взятые на себя обязательства по снижению добычи», ‒ сказал Новак.

По данным Росстата, РФ в мае добывала в среднем 10,508М баррелей нефти в день, сохранив лидирующую позицию по добыче сырой нефти в мире.

В целом, для биржевого рынка сырой нефти, это положительно, однако, учитывая, что вступили в силу «Ножницы Кудрина», снижение добычи на фоне снижения экспортных пошлин – достаточно негативная конструкция. Это явно будет оказывать на формирование общего негативного настроения и ожиданий.

Отчасти, сгладило негатив и дало слабый позитив в части исполнения бюджета, данные с рынка природного газа.

Добыча газа группой «Газпром» в январе-июле 2017 возросла на 43,1 миллиарда кубометров или на 19,3% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составила 266,3 миллиарда кубометров, говорится в сообщении компании.

Ранее председатель правления компании Алексей Миллер говорил, что «Газпром» прогнозирует добычу газа в 2017 году в объеме более 450 миллиардов кубометров.

В 2016 году «Газпром» нарастил добычу газа на 0,14% по сравнению с 2015 годом — до 419,07 миллиарда кубометров.

Отметим поступавшие оценки состояния экономики России.

Реальные доходы россиян упали на 19,2% по сравнению с октябрем 2014 года, последним периодом устойчивого роста показателя, такие данные приводятся в исследовании Института социальной политики НИУ ВШЭ. За пять месяцев текущего года снижение доходов составило 1,8%.

При этом в январе был зафиксирован краткосрочный рост показателя, однако с февраля индикатор вновь стал снижаться. Таким образом, май стал тридцать первым месяцем сокращения доходов населения РФ.

Между тем, несмотря на падение доходов, реальная заработная плата продолжила расти. По итогам первых пяти месяцев 2017 года прирост составил 2,9% к показателю годом ранее.

Объем ипотечных кредитов, выданных в России в первом полугодии 2017 года, вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15% ‒ до 765 миллиардов рублей, что соответствует уровню рекордного 2014 года, говорится в сообщении Агентства ипотечного жилищного кредитования (АИЖК).

Всего за первое полугодие выдано более 420 тысяч ипотечных кредитов, сообщается в пресс-релизе.

«Это заслуга второго квартала – в мае рынок ипотеки обновил рекорды, в июне, по оценкам, рост продолжился – выдано около 150 миллиарда рублей (+31%). Основной драйвер роста – снижение ставок по ипотеке, достигших минимального уровня за всю историю рынка ипотеки в России», ‒ подчеркивается в сообщении.

В целом, несмотря на достаточно нейтрально-положительные данные и оценки перспектив, участники биржевого рынка находились под негативным давлением геополитического фона.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон во вторник, в ходе выступления на пресс-брифинге в Госдепартаменте, заявил, что американский президент Дональд Трамп не в восторге от расширения санкционного списка к России, но подпишет документ.

«Теперь, что касается действий Конгресса относительно одобрения этих санкций, и того, как они это сделали, — ни президент, ни я от этого не в восторге. Мы ясно понимаем, что это не пойдет на пользу нашим усилиям. Но то решение, которое было принято ими, принято подавляющим большинством. Президент понимает это, и все ведет к тому, что он подпишет этот законопроект», ‒ пояснил ситуацию госсекретарь.

Тиллерсон отметил, что принятое в Конгрессе большинством голосов решение по России, Ирану и Северной Кореи отражает мнение американцев. Но говоря об отношениях Москвы и Вашингтона, госсекретарь акцентирует, что «американский народ хочет, чтобы у двух самых могущественных ядерных держав в мире были в лучших отношениях». Однако отсутствие улучшений двусторонних отношений вызывает у него расстройство и разочарование.

Напомним, что на прошлой неделе закон о расширении санкций против России, Ирана и КНДР был одобрен американским сенатом. Теперь документ ждет подписания президентом США Дональдом Трампом.

Ранее глава МИД Германии высказал отношение его страны и ЕС к данному вопросу. Американский президент Дональд Трамп не принял окончательного решения по новым санкциям в отношении России и проведет предварительные консультации с представителями стран Евросоюза, заявил глава внешнеполитического ведомства Германии Зигмар Габриэль.

«Еще есть время. Очевидно, что президент Трамп еще не принял решение, будет ли и как он будет ужесточать режим санкций в отношении России. Закон предусматривает, во всяком случае, предварительные консультации с нами, европейцами, прежде чем это может произойти», ‒ заявил глава МИД Германии.

Он рассказал также, что, «находясь в тесном контакте с Рексом Тиллерсоном», который занимает пост госсекретаря США, будет использовать возможность для обсуждения этого вопроса.

Надо отметить, что «подвешенное» состояние данного вопроса, создает нервозную неопределенность и различные сценарии дальнейшего развития. Такие достаточно трудные ожидания давили на биржевых спекулянтов практически весь торговый день. К геополитике добавилось и снижение биржевых индикаторов на товарном рынке. Биржевые спекулянты на товарном рынке в ожидании прогноза API, сфокусировались на том, что все же показатели добычи в мире и США находятся на высоких уровнях. Текущих снижений запасов недостаточно для того, чтобы перевести рынок из профицита в дефицит. На таких настроениях биржевые курсы показывали существенное снижение.

На сегодня основное влияние будет оказывать отчет ADP по рынку труда в США, инвентарные данные EIA. Новости, мнения, слухи из области политики будут факторами, которые будут усиливать как позитивные движения, так и негативные, исходя из содержаний и оценок.

Новостной фон, влияющий на ожидания и волатильность, на  02 августа 2017 года

Новостной фон в течение дня:

 

— значимых данных по экономике России не выходит;

— данные по рынку труда в США – отчет ADP;

— инвентарные данные EIA об уровне запасов сырой нефти и нефтепродуктов в США;

— в течение дня вероятны выступления официальных представителей ЦБ РФ, а также официальных лиц правительства РФ.

 

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.  

автор статьи
Analytics News

Портал основан в 2017 году опытными аналитиками и трейдерами специально для своих коллег, с целью предоставления максимально оперативной и наиболее качественной информации о текущей ситуации на финансовых рынках.

Комментарии

Написать комментарий

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Пока нет комментариев к этой статье.

Вверх