Фундаментальный анализ фьючерсного контракта USD/RUR на 21 августа 2017 года

Analytics News
Редактор
21 августа 2017, 13:54

Итоги предыдущего торгового дня

В пятницу 18 августа 2017 года, биржевые фьючерсы на валютную пару USDRUB завершили торги со следующими параметрами:

 

  • Самая высокая цена за торговый день (H) = 59,158 (+0,33*)
  • Самая низкая цена за торговый день (L) = 58,784 (+0,021*)
  • Цена закрытия дня (С) =58,803 (+0,011*)

 

(* — пункта к предшествующему дню)

 

Прошедшая сессия по фьючерсному контракту на валютную пару USDRUB прошла в достаточно узком диапазоне.

Отметим, что на ход торговой сессии, а точнее на риски развития более сильного движения биржевых курсов, не повлияли внешние новости и события, равно как и динамика на товарном рынке.

Отметим, что ослабление биржевых котировок по рублю были ограниченны предложением экспортеров, для пополнения рублевой ликвидности для выполнения обязательных бюджетных платежей.

Движениям к верхним ценовым уровням биржевых спекулянтов подталкивал внешний фон.

Отметим, что события в Испании и новостной фон из Белого Дома давали противоречивые сигналы, что вылилось в неуверенные движения.

К факторам, которые ограничивали ослабление рубля, надо отнести динамику одного из основных «ньюс мейкера», а именно биржевую цену на сырую нефть.

В ходе торговой сессии пятницы, цены фьючерсов на сырую нефть показывали устойчивость, а в ходе Американской сессии они показали «взрывной» рост, что позволило зафиксировать на закрытии торговой недели рост более 4,0%. Основанием, на котором товарные спекулянты совершили ралли, были новости о том, что на одном из крупнейших НПЗ остановлено производство. К ним добавились не подтвержденные на пятницу новости из Ливии, где опять остановлена добыча сырой нефти.

Отметим, что, несмотря на то, что эти события приходились на вечернюю сессию, реакция Российского рынка была, что позволило биржевым котировкам закрыть торговую неделю в зоне роста пусть и не значительном.

Отметим, что, несмотря на насыщенность прошедшей недели событиями и новостями, биржевые курсы остались в достаточно узком ценовом диапазоне.

Из общего новостного фона отметим данные Минфина и ЦБ РФ. Государственный долг России будет уменьшен на 3,54 миллиарда рублей в результате обмена облигаций федерального займа (ОФЗ), состоявшегося в пятницу, сообщает министерство финансов. Речь идет об обмене ОФЗ серий 46005, 46018, 46019, 46020, 46021, 46022 и 48001 совокупной номинальной стоимостью 58,4 миллиарда рублей на облигации федерального займа с постоянным купонным доходом серий 26207, 26214, 26220, 26221 и 26222 совокупной номинальной стоимостью 54,9 миллиарда рублей. Обмен был осуществлен исходя из рыночной оценки стоимостей указанных выпусков облигаций, включая накопленный купонный доход на дату обмена. «По результатам обмена государственный внутренний долг РФ будет уменьшен на сумму 3,54 миллиарда рублей. Как следствие, в период 2017-2036 годы расходы на обслуживание государственных ценных бумаг России сократятся не менее чем на 3,58 миллиарда рублей. Кроме того, в период 2017-2019 годы совокупные выплаты по государственному внутреннему долгу РФ снизятся не менее чем на 18,82 миллиарда рублей», — говорится в сообщении.

Запасы монетарного золота в международных резервах РФ в июле 2017 года выросли на 0,72% (+12,44 тонны) и на 1 августа составляли 55,6 миллиона унций (1729,4 тонны), свидетельствуют материалы Банка России. Стоимость золота в резервах за июль выросла на 1,84% — до 70,037 миллиарда долларов на 1 августа с 68,770 миллиарда долларов на 1 июля. Доля золота в международных резервах также увеличилась — до 16,74% с 16,68%. В июне Банк России приобрел 9,33 тонны монетарного золота, в мае — 21,8 тонны, в апреле — 6,2 тонны, в марте — 25 тонн, в феврале — 9,3 тонны, в январе — 31,1 тонны. Таким образом, с начала 2017 года ЦБ для пополнения резервов уже приобрел 115,15 тонны золота.

Инвесторы за неделю с 10 по 16 августа вывели из фондов, ориентированных на Россию (Russia-dedicated funds), 88 миллионов долларов, сообщает агентство Bloomberg. Агентство ссылается на данные организации, которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств — Emerging Portfolio Fund Research (EPFR). Всего с начала 2017 года отток из фондов, ориентированных на Россию, составил около 1,1 миллиарда долларов.

Совокупный чистый отток из фондов акций развивающихся рынков составил за неделю 1,6 миллиарда долларов.

Отметим, что хорошие данные по индексу MCSI, не оказали сильного влияния на курс рубля. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в августе, по предварительной оценке, вырос до 97,6 пункта с 93,4 пункта в июле, сообщается на сайте университета. Рыночные ожидания сходились на том, что индикатор вырос до 94 пунктов.

На сегодня, как ожидается, основное влияние будет оказывать динамика с внешних рынков, таких как FX и товарный. Не последнюю роль окажут новости и слухи из Белого Дома. Отметим, что сегодня вечером Дональд Трамп выступает с обращением.

Новостной фон, влияющий на ожидания и волатильность, на  21 августа 2017 года

Новостной фон в течение дня:

— значимых данных по экономике РФ не выходит.

— в течение дня вероятны выступления официальных представителей ЦБ РФ, а так же официальных лиц правительства РФ.

 

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.  

автор статьи
Analytics News

Портал основан в 2017 году опытными аналитиками и трейдерами специально для своих коллег, с целью предоставления максимально оперативной и наиболее качественной информации о текущей ситуации на финансовых рынках.

Комментарии

Написать комментарий

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Пока нет комментариев к этой статье.

Вверх