Фундаментальный анализ фьючерсного контракта USD/RUB на 13 сентября 2017 года

Analytics News
Редактор
13 сентября 2017, 12:41

Итоги предыдущего торгового дня

Во вторник, 12 сентября 2017 года, биржевые фьючерсы на валютную пару USD/RUB завершили торги со следующими параметрами:

 

  • Самая высокая цена за торговый день (H) = 57,412 (+0,469*)
  • Самая низкая цена за торговый день (L) = 56,784 (+0,089*)
  • Цена закрытия дня (С) =57,337 (+0,507*)

 

(* — пункта к предшествующему дню)

 

Прошедшая сессия по фьючерсному контракту на валютную пару USD/RUB прошла под знаком давления на настроения биржевых спекулянтов негатива со стороны геополитики.

Однако отметим, что динамика мировых цен на сырую нефть и доклад OPEC давал возможность, хотя и не получившую развития, укреплению котировок рубля.

В целом, ход торговой сессии отражал и слабость в позитивных ожиданиях предстоящего в пятницу заседания ЦБ РФ.

Основной негатив пришел от замглавы МИД РФ Сергея Рябкова. Он заявил, что вопрос о встрече на саммите АТЭС лидеров РФ и США, Владимира Путина и Дональда Трампа не прорабатывается в условиях открыто враждебных действий администрации США. Напомним, что саммит пройдет в период с 8 по 10 октября. По двусторонним делам РФ и США сложности в последние дни и недели во много раз возросли, добавил Рябков, комментируя встречу с замгоссекретаря США Томасом Шенноном в Хельсинки.

Наконец, Рябков заявил, что иск к США о возврате дипсобственности может быть подан в течение нескольких недель.

В этой связи надо отметить, что геополитический риск для России находится и в вопросе с КНДР. СБ ООН в понедельник принял резолюцию, в которой вводятся торговые ограничения, а учитывая что Китай и Россия ведут активный товарооборот с ней, риск прямого или косвенного попадания под режим санкций возрастает.

Из общего информационного потока отметим данные, касающиеся торгового баланса страны. Импорт в РФ из дальнего зарубежья в январе-августе 2017 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 26,5%, до 126,986 миллиарда долларов, говорится в сообщении Федеральной таможенной службы.

«По предварительным данным таможенной статистики, в январе-августе 2017 года импорт товаров из стран дальнего зарубежья в стоимостном выражении составил 126,986 миллиарда долларов и по сравнению с аналогичным периодом 2016 года увеличился на 26,5%», − говорится в сообщении.

Оборот внешней торговли между Россией и Китаем в январе-июле 2017 года составил 45,839 миллиарда долларов, показав рост на 36,4% в годовом выражении, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы РФ. При этом экспорт из РФ в Китай составил 20,883 миллиарда долларов (+38,5%), импорт в РФ из Китая − 24,956 миллиарда долларов (+34,8%). Доля Китая в общем обороте внешней торговли РФ за отчетный период выросла до 14,6% с 13,6% годом ранее. Оборот внешней торговли между Россией и США в январе-июле 2017 года составил 12,54 миллиарда долларов, показав рост на 19,7% в годовом выражении. Экспорт из РФ в США составил 5,769 миллиарда долларов (+23,7%), импорт в РФ из США составил 6,77 миллиарда долларов (+16,5%). Доля США в общем обороте внешней торговли РФ за отчетный период снизилась до 4% с 4,2% годом ранее. Оборот внешней торговли между РФ и ЕС в январе-июле 2017 года составил 136,588 миллиарда долларов, показав рост на 26,3% в годовом выражении.

Отметим, что в ходе торговой сессии вторника поддержку позитивному движению по рублю оказал доклад OPEC. ОПЕК в августе снизила добычу нефти на 79 тысяч баррелей в день по сравнению с июлем − до 32,755 миллиона баррелей в сутки, говорится в докладе организации за сентябрь со ссылкой на данные вторичных источников. Также ОПЕК пересмотрела добычу нефти организации за июль, понизив ее уровень на 35 тысяч баррелей в сутки − до 32,834 миллиона баррелей в сутки.

В своем докладе сегодня ОПЕК повысила прогноз по мировому спросу на нефть в 2017 году на 0,28 миллиона баррелей в день, до 96,77 миллиона баррелей в сутки. Организация стран − экспортеров нефти (ОПЕК) в своем обновленном докладе повысила прогноз по добыче нефти и конденсата в России в текущем 2017 году на 10 тысяч баррелей в сутки − до 11,12 миллиона баррелей в сутки. В августе прогноз ОПЕК составлял 11,11 миллиона баррелей в день. По сравнению с прошлым годом показатель вырос на 40 тысяч баррелей в сутки.

В целом, надо признать, что доклад OPEC оказал слабое влияние на рынок сырой нефти. Биржевые цены находились в устойчивом состоянии, доклад, вероятно, снизил негативное давление, но не создал превышение в позитивных ожиданиях. Рынок нефти находится в состоянии оценки влияний ураганов, ожидаемые данные EIA, вероятно, «приоткроют» реальное влияние.

На сегодня фактором поддержки может быть аукцион Минфина РФ.

Минфин РФ на аукционах 13 сентября планирует разместить облигации федерального займа (ОФЗ) двух серий на общую сумму 40 миллиардов рублей, говорится в сообщении министерства. На первом аукционе ведомство предложит ОФЗ серии 26207 с погашением в феврале 2027 года на 20 миллиардов рублей, на втором − ОФЗ серии 26222 с погашением в октябре 2024 года также на 20 миллиардов рублей. Минфин РФ на предыдущем аукционе, состоявшемся 6 сентября, в полном объеме разместил ОФЗ двух серий на 40 миллиардов рублей при совокупном спросе в 119 миллиардов рублей.

На таком достаточно сложном внешнем фоне и росте неопределенности на рынке сырой нефти особое внимание фокусируется на предстоящем заседании ЦБ РФ. В ожидании решения регулятора увеличиваются риски роста волатильности с возможным снижением торговой активности.

 

Новостной фон, влияющий на ожидания и волатильность, на  13 сентября 2017 года

 

— значимых данных по экономике РФ на сегодня не выходит;

— данные по США – индексы PPI цен производителей, показатель бюджетного баланса;

— ежемесячный доклад IEA;

— данные EIA по уровню запасов сырой нефти и нефтепродуктов в США;

— в течение дня вероятны выступления официальных представителей ЦБ РФ, а также официальных лиц правительства РФ.

 

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.  

автор статьи
Analytics News

Портал основан в 2017 году опытными аналитиками и трейдерами специально для своих коллег, с целью предоставления максимально оперативной и наиболее качественной информации о текущей ситуации на финансовых рынках.

Комментарии

Написать комментарий

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Пока нет комментариев к этой статье.

Вверх