Фундаментальный анализ фьючерсного контракта USD/RUR на 08 июня 2017 года

Analytics News
Редактор
8 июня 2017, 12:12

Итоги предыдущего торгового дня

В среду 07 июня 2017 года, биржевые фьючерсы на валютную пару USDRUB завершили торги со следующими параметрами:

 

  • Самая высокая цена за торговый день (H) = 56,721 (+0,301*)
  • Самая низкая цена за торговый день (L) = 56,175 (-0,019*)
  • Цена закрытия дня (С) =56,555 (+0,314*)

 

(* — пункта к предшествующему дню)

Прошедшая сессия, фьючерсному контракту на валютную пару USD / RUB, показывала смешанную динамику и аномально высокую волатильность.

Прошедшая торговая сессия характеризовалась тем, что участникам биржевой сессии приходилось учитывать и оценивать поток новостей, как внутренних, так и внешних.

К внутренним отнесем данные по инфляции и проходившие аукционы ОФЗ.

Инфляция в РФ в период 30 мая по 5 июня вторую неделю осталась на уровне 0,1%, с начала года потребительские цены выросли на 1,8%, сообщил в среду Росстат.

С 23 по 29 мая инфляция ускорилась до 0,1%. До этого с 16 по 22 мая Росстат зафиксировал нулевую инфляцию. За периоды с 11 по 15 мая, с 3 по 10 мая и с 25 апреля по 2 мая инфляция составляла 0,1%.

Согласно, официальной статистики регулятор фиксирует отсутствие инфляционного давления. Слабые данные по инфляции, на фоне рисков укрепления национальной валюты могут быть стимулом к более агрессивному снижению учетной ставки.

Минфин РФ на аукционе в среду разместил в полном объеме облигации федерального займа (ОФЗ) двух серий на 35 миллиардов рублей при совокупном спросе в 82,169 миллиарда рублей, говорится в сообщении министерства.

На первом аукционе Минфин разместил ОФЗ серии 26222 с погашением в октябре 2024 года на 20 миллиардов рублей. Цена отсечения составила 96,5707% от номинала, доходность по цене отсечения – 7,87% годовых. Средневзвешенная цена составила 96,6372% от номинала, средневзвешенная доходность – 7,85% годовых. Спрос — 47,23 миллиарда рублей.

На втором аукционе, ОФЗ серии 26221 с погашением в марте 2033 года на 15 миллиардов рублей. Цена отсечения составила 98,612% от номинала, доходность по цене отсечения – 8% годовых. Средневзвешенная цена составила 98,6729% от номинала, средневзвешенная доходность – 8% годовых. Спрос — 34,939 миллиарда рублей.

Как видно из итогов аукционов, спрос был достаточно сильное, в среднем фиксировалось двойной спрос. Это было одной из причин спроса на рублевую ликвидность в ходе торговой сессии.

Однако основной рост волатильности пришелся на выход данных по учетным запасам сырой нефти и нефтепродуктов в США. Не смотря на вербальные заявления официальных лиц России о том, что «Российский рубль активно теряет привязку в цене барреля сырой нефти», реакция на данные говорит об обратном. Отметим, что данные вышли крайне негативными для рынка сырой нефти. EIA отчиталось о росте запасов сырой нефти, отметим, что негатив находится и в нефтепродуктах. Данные в бензине, дистилляторах так же показали рост. На таких данных биржевая цена обоих сортов сырой нефти торговалась в режиме «sell-off» и показывали падание в пределах 5,0%. Такой ход торгов нашел прямое отражение в цене Российского рубля. Биржевые цены фьючерсов на валютную пару резко пошли на стороне доллара США.

Однако отметим, что не смотря на столь резкий внутридневной ход, валютная пара не вышла из своего торгового диапазона. Что говорит о дальнейшей неопределенности в направлении позиционировании торговых позиций и ожиданий. Напомним, что предстоят значимые события, такие как заседание ЕЦБ, итоги выборов в Великобритании, заседание FOMC и наконец, заседание ЦБ РФ. Не забываем развитие ситуации на рынке сырой нефти. В целом, это достаточно обширный набор переменных, ответов на которые пока у участников биржевых торгов нет, есть только ожидания.

Новостной фон, влияющий на ожидания и волатильность, на 08 июня 2017 года

Новостной фон в течение дня: — относительно нейтральный.

— публикация данных ЦБ РФ о состоянии международных резервов.

— выход данных от EIA о состоянии запасов природного газа в США.

— заседание ЕЦБ – решение по кредитно-денежной политике.

— пресс-конференция президента ЕЦБ Марио Драги – итоги заседания, ответы на вопросы.

В течение дня вероятны выступления официальных представителей ЦБ РФ, а так же официальных лиц.

 

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.

автор статьи
Analytics News

Портал основан в 2017 году опытными аналитиками и трейдерами специально для своих коллег, с целью предоставления максимально оперативной и наиболее качественной информации о текущей ситуации на финансовых рынках.

Комментарии

Написать комментарий

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Пока нет комментариев к этой статье.

Вверх