Фундаментальный анализ фьючерсного контракта USD/RUВ на 01 августа 2017 года

Analytics News
Редактор
1 августа 2017, 13:14

Итоги предыдущего торгового дня

В понедельник, 31 июля 2017 года, биржевые фьючерсы на валютную пару USD/RUB завершили торги со следующими параметрами:

 

  • Самая высокая цена за торговый день (H) = 59,999 (+0,703*)
  • Самая низкая цена за торговый день (L) = 59,361 (+0,342*)
  • Цена закрытия дня (С) =59,732 (+0,557*)

 

(* — пункта к предшествующему дню)

 

Прошедшая сессия по фьючерсному контракту на валютную пару USD/RUB показывала сильную внутридневную волатильность.

На участников биржевых торгов в понедельник продолжал действовать достаточно сложный и противоречивый внешний фон.

Фактор «пятницы», по-видимому, не дал возможности отработать в полной мере итоги заседания совета директоров ЦБ РФ. Напомним, что «Совет директоров Банка России 28 июля 2017 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 9,00% годовых. Совет директоров отмечает, что инфляция остается вблизи целевого уровня, а восстановление экономической активности продолжается. При этом краткосрочные и среднесрочные инфляционные риски сохраняются», ‒ говорится в итоговом сообщении финансового регулятора.

Отметим, что в большой степени на общее настроение участников биржевых торгов оказывало давление развития темы санкций. Напомним, что новый пакет ограничительных мер США против РФ, в случае подписания президентом Дональдом Трампом, может стать самым масштабным и комплексным с начала 2014 года. Применительно к экономике РФ, в частности, он сокращает максимальный срок финансирования российских банков, находящихся под санкциями США, до 14 дней, компаний нефтегазового сектора – до 60 дней (сейчас это 30 дней и 90 дней соответственно). Законопроект также предполагает, что президент США может наложить санкции на лиц, намеренных вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более 5М долларов за год или 1М долларов единовременно или предоставить проектам услуги, технологии, оказать информационную поддержку.

В документе отдельно указывается, что США продолжат противодействовать строительству газопровода «Северный поток – 2».

МИД РФ в пятницу в ответ на политику США и разрабатываемые новые санкции призвал США до 1 сентября привести количество дипломатов и технического состава диппредставительств в России в соответствие с числом сотрудников российских диппредставительств в США.

Такой напряженный геополитический фон оказывал сильное психологическое давление и давал полное основание к частичной ликвидации ставок на рост рубля.

Отметим, что один из основных драйверов, а именно цена барреля сырой нефти, оказывал сдерживающий эффект. Рублевая цена нефти продолжает расти, закрепляясь выше психологического рубежа 3К рублей за баррель.

В этой связи отметим, пошлина на экспорт нефти из РФ с 1 августа снизилась до 74,4 доллара за тонну с 80,9 доллара за тонну в июле, следует из документов Минэкономразвития РФ.

Минфин РФ ранее сообщал, что средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 июня по 14 июля 2017 года составила 45,66 доллара за баррель, или 333,3 доллара за тонну.

Отметим, что бюджет РФ в очередной раз попадает в рыночную конструкцию, именуемую «Ножницы Кудрина». В периоды, когда биржевые цены на сырую нефть показывают рост, бюджетные поступления снижаются из модели расчета пошлин на экспорт.

Из общего информационного фона отметим полученные данные по рынку труда РФ.

Численность официально зарегистрированных безработных граждан в РФ за неделю снизилась на 0,2% и составила чуть более 801 тысячи человек, сообщили в пресс-службе Минтруда.

В Минтруде добавили, что по состоянию на 26 июля суммарная численность работников, находившихся в простое по инициативе администрации, работавших неполное рабочее время, а также работников, которым были предоставлены отпуска по соглашению сторон, составила 132 550 человек.

По данным, на 1 июля уровень регистрируемой безработицы в среднем по Российской Федерации составил 1,1 % от численности экономически активного населения (на 1 июля 2016 года – 1,2 %). Также в ведомстве уточнили, что на 26 июля количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 1,6 миллиона единиц.

Объем ипотечных кредитов, выданных в России в первом полугодии 2017 года, вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 14% ‒ до 507,44 миллиарда рублей, следует из сообщения Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

«Всего было выдано 286,69 тысячи ипотечных кредитов на общую сумму более 507,44 миллиарда рублей, год назад было выдано 272,68 тысячи кредитов на 445,32 миллиарда рублей», ‒ говорится в пресс-релизе.

В нем указывается, что объемы ипотечных кредитов, средства по которым были фактически перечислены на счета заемщиков в первом полугодии 2017 года, выросли в годовом исчислении на 14%, количество таких кредитов выросло на 5%.

«Объемы ипотечных кредитов, средства по которым были фактически перечислены на счета заемщиков в июне 2017 года, выросли в годовом отношении на 18%, количество таких кредитов выросло на 11%. В июне было выдано 50,74 тысячи ипотечных кредитов на общую сумму более 89,75 миллиарда рублей, год назад было выдано 45,36 тысячи кредитов на 73,37 миллиарда рублей. Средний размер нового ипотечного кредита вырос с 1,6 до 1,8 миллиона рублей», ‒ добавляется в сообщении.

ЦБ РФ 15 августа проведет на Московской бирже аукцион по размещению первого выпуска купонных облигаций Банка России (КОБР) на 150 миллиардов рублей с погашением 15 ноября 2017 года, сообщает пресс-служба регулятора.

«Банк России принял решение об осуществлении эмиссии первого выпуска купонных облигаций Банка России (КОБР) в объеме 150 миллиардов рублей по номиналу с погашением 15 ноября 2017 года. Аукцион по размещению данного выпуска состоится 15 августа 2017 года на ПАО Московская Биржа», ‒ говорится в сообщении.

Уточняется, что решения об эмиссии новых выпусков КОБР будут приниматься по мере необходимости с учетом прогноза ликвидности банковского сектора в целях абсорбирования устойчивой части структурного профицита ликвидности, если ее объем станет значительным.

Инвесторы за неделю, завершившуюся 26 июля, вывели из фондов, ориентированных на российские активы, 16,2 миллиона долларов против 25,1 миллиона долларов неделей ранее, сообщает агентство Bloomberg.

Фонды акций РФ пережили отток шестую неделю подряд, пишет агентство. Оно также отмечает, что российский рынок снова оказался самым слабым среди стран БРИКС плюс Турция. Агентство ссылается на данные организации, которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды, и распределение средств ‒ Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).

На сегодня основное влияние будут оказывать данные по производственной активности. Прогноз API по запасам сырой нефти в США, вероятно, окажет влияние в вечерний период торговой сессии. В основное время рынок сырой нефти будет влиять своей текущей динамикой и направлением.

Политика и геополитика будут также находиться в числе факторов, которые будут оказывать прямое влияние через формирование общего эмоционального фона.

 

Новостной фон, влияющий на ожидания и волатильность, на 01 августа 2017 года

Новостной фон в течение дня:

 

— индекс PMI производственной активности;

— поздно вечером прогноз API по запасам сырой нефти в США;

— в течение дня вероятны выступления официальных представителей ЦБ РФ, а также официальных лиц правительства РФ.

 

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.  

автор статьи
Analytics News

Портал основан в 2017 году опытными аналитиками и трейдерами специально для своих коллег, с целью предоставления максимально оперативной и наиболее качественной информации о текущей ситуации на финансовых рынках.

Комментарии

Написать комментарий

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Пока нет комментариев к этой статье.

Вверх