Фундаментальный анализ фьючерсного контракта USD/RUB на 31 августа 2017 года

Analytics News
Редактор
31 августа 2017, 13:18

Итоги предыдущего торгового дня

В среду, 30 августа 2017 года, биржевые фьючерсы на валютную пару USD/RUB завершили торги со следующими параметрами:

 

  • Самая высокая цена за торговый день (H) = 58,523 (-0,014*)
  • Самая низкая цена за торговый день (L) = 57,985 (-0,090*)
  • Цена закрытия дня (С) =58,013 (-0,340*)

 

(* — пункта к предшествующему дню)

 

Прошедшая сессия по фьючерсному контракту на валютную пару USD/RUB прошла под знаком укрепления биржевых котировок рубля на фоне коррекционного роста доллара США на внешнем рынке FX и волатильности на рынке сырой нефти.

Отметим, что на внешнем валютном рынке доллар США показывал коррекционное восстановление после массированных продаж. Это происходило на фоне ослабления опасений за риски эскалации напряженности на Корейском полуострове. Усилили позитивное движение и данные статистики по США.

Надо отметить, что в ходе торговой сессии позитивным настроениям по паре помогало то, что рубль существенно укреплялся против евро на фоне его ослабления на внешнем рынке.

Однако биржевые спекулянты сфокусировались на локальных драйверах. Надо признать, что для поддержки рубля их было не так много, но на фоне относительно низкой активности их хватило, чтобы биржевые курсы остались внутри торгового диапазона.

Поддержку спросу на рублевую ликвидность оказывали аукционы Минфина.

Минфин РФ на аукционе в среду в полном объеме разместил облигации федерального займа (ОФЗ) серии 26219 с погашением в сентябре 2026 года на 20,6 миллиарда рублей при спросе в 59,6 миллиарда рублей. На втором аукционе, позже в среду, Минфин предложит ОФЗ серии 29012 с погашением в ноябре 2022 года на 15 миллиардов рублей.

На стороне позитива было и то, что ЦБ РФ во вторник объявил о мерах спасения банка «ФК Открытие», до недавнего времени входившего в топ-6 крупнейших в России, а после начавшегося в июне резкого оттока средств клиентов, опустившегося на восьмое место. Стоит отметить, что это будет первая санация с использованием нового механизма: Банк России, вложив средства созданного в этом году Фонда консолидации банковского сектора, станет главным акционером «ФК Открытие». Еще одним важным отличием является то, что взяв банк под управление и введя временную администрацию, регулятор не ввел моратория на удовлетворение требований кредиторов.

Из общего фона стоит отметить, что экспорт пшеницы из РФ с начала сезона вырос на 11% и превысил 5 миллионов тонн, сообщил глава Минсельхоза Александр Ткачев. Министр отметил, что ресурсы внутреннего зернового рынка достаточны для удовлетворения спроса как на пищевые цели, так и на кормовые цели и семена. Рынок зерна характеризуется также высоким экспортным потенциалом. «В текущем году мы сможем полностью обеспечить растущие потребности в продовольственном и фуражном зерне на внутреннем рынке, а также обеспечить экспортные поставки», − отметил Ткачев и добавил, что экспорт пшеницы с начала сезона вырос на 11% и превысил 5 миллионов тонн. Ранее министр отмечал, что полученный в текущем году урожай пшеницы будет востребован на мировом рынке и по итогам сезона 2017/2018 превысит результаты прошлого сельхозгода (сезон 2016/2017 – 35,5 миллиона тонн зерновых, в том числе 27,1 миллиона тонн пшеницы).

В целом, достаточно позитивные для бюджета РФ новости, особенно на фоне достаточно неопределенной и волатильной ситуации на рынках энергоресурсов.

Стоит отметить и сообщения ЦБ РФ. Банк России ожидает дальнейшего снижения цен на отдельные продовольственные товары в сентябре, несмотря на значительное сокращение влияния сезонного эффекта, сообщили в пресс-службе регулятора. Росстат в среду сообщил, что недельная дефляция в РФ составила рекордные 0,2%, с начала года по 28 августа потребительские цены выросли на 1,9%. Такого недельного снижения цен не наблюдалось как минимум с начала текущего десятилетия. «Ожидания инфляции на август не поменялись, Банк России все так же ожидает дефляцию, связанную с сезонным удешевлением продовольственной продукции. В сентябре сезонный эффект значительно снизится, но ожидается снижение цен на отдельные товарные группы преимущественно среди продовольствия», − сказали в ЦБ.

Традиционный «драйвер» настроений для биржевых спекулянтов, а именно биржевые цены на сырую нефть, в среду показывали высокую волатильность. Одной из причин были данные EIA, которые показали продолжение снижения запасов сырой нефти. Однако, на рынок сырой нефти продолжает оказывать неопределенность с последствиями урагана «Харви».

Не смотря на то, что биржевые котировки сырой нефти на полученных данных не смогли сформировать восходящее движение, импульс роста для рубля позволил закрыть торговую сессию вторника в положительной зоне.

На сегодня основное влияние, вероятно, будет оказывать развитие динамики на внешних рынках. Вероятно, сильное влияние могут оказать данные из США, а также динамика сорта Brent, по которому проходит сегодня экспирация.

 

 

Новостной фон, влияющий на ожидания и волатильность, на 31 августа 2017 года

 

— данные ЦБ РФ – состояние резервов;

— данные по США – индексы цен PCE, показатели заявок по безработице, показатель ожидаемых сокращений, данные по уровню персональных доходов и расходов, индекс PMI Чикаго, показатель отложенных продаж домов;

— в течение дня вероятны выступления официальных представителей ЦБ РФ, а также официальных лиц правительства РФ.

 

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.  

автор статьи
Analytics News

Портал основан в 2017 году опытными аналитиками и трейдерами специально для своих коллег, с целью предоставления максимально оперативной и наиболее качественной информации о текущей ситуации на финансовых рынках.

Комментарии

Написать комментарий

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Пока нет комментариев к этой статье.

Вверх