Фундаментальный анализ фьючерсного контракта USD/RUB на 30 августа 2017 года

Analytics News
Редактор
30 августа 2017, 15:16

Итоги предыдущего торгового дня

Во вторник, 29 августа 2017 года, биржевые фьючерсы на валютную пару USD/RUB завершили торги со следующими параметрами:

 

  • Самая высокая цена за торговый день (H) = 58,537 (+0,222*)
  • Самая низкая цена за торговый день (L) = 58,075 (+0,095*)
  • Цена закрытия дня (С) =58,353 (+0,156*)

 

(* — пункта к предшествующему дню)

 

Прошедшая сессия по фьючерсному контракту на валютную пару USD/RUB прошла под знаком ослабления биржевых котировок рубля на фоне внешнего негатива.

Отметим, что во вторник на настроения биржевых спекулянтов действовала сумма негатива как явного, так и скрытого.

К «явному» необходимо отнести отказ от «принятия рисков» на фоне событий на Корейском полуострове.

На сегодня, как ожидается, основное влияние будут оказывать факторы, относящиеся к торговым технологиям и динамика на внешних рынках.

Напомним, что старт торговой сессии вторника прошел на фоне сообщений о том, что КНДР запустила ракету, которая, пролетев над территорией Японии, через пять минут упала в 1180 километрах от мыса Эримо, который расположен на Хоккайдо. Ранее, были осуществлены три неудачных пуска ракет малой дальности. Реакция мировых финансовых рынков была негативной. Отметим, что доходность 10Y казначейских облигаций США резко ушла вниз. Фондовые рынки оказались под давлением. Отметим, что в дальнейшем реакция на действия КНДР была сдержанной.   Президент США Дональд Трамп заявил в связи с этим, что «возможны все варианты» разрешения ситуации вокруг ракетной программы Северной Кореи. При этом Япония, США и Южная Корея потребовали созыва СБ ООН в связи с ситуацией. Совет безопасности ООН выступил с осуждением последних запусков ракет Северной Кореей, признав их угрозой всему миру. Совбез призвал Северную Корею немедленно прекратить подобные действия и выполнять требования резолюции ООН. А представитель делегации США в СБ ООН, отметил, что они не планируют инициировать нефтяное эмбарго, в ответ на состоявшиеся пуски.

Такая, отчасти, спокойная реакция мировых лидеров и ООН убедила мировые рынки в «избыточности» реакции на данный факт. Отметим, что Дональд Трамп подтвердил готовность защитить Южную Корею и Японию от дальнейших угроз со стороны КНДР.

Динамика на рынке сырой нефти (отметим, что оба биржевых сорта торгуются в разной динамике) подпитывала, негативные настроения по рублю.

Негативную динамику вызывают опасения за последствия урагана «Харви». Надо признать, что на данный момент, более 16% нефтепереработки, так или иначе, выпали из общего потребления сырой нефти. Отсутствие понимания реальных последствий и оценки ущерба, также, на данный момент нет. Это дезориентирует биржевых спекулянтов и ведет к росту волатильности на существующей неопределенности. Отметим, что биржевой рынок учитывает фактор ожиданий, на данный момент в биржевых ценах нет влияния «реальности» физического рынка. Добавляло волатильности и ожидание предстоящий выход данных по запасам от API.

Добавим, что полученные в ходе вечерней сессии данные из США оказали поддержку доллару. Напомним, что индекс уверенности, рассчитываемый Conference Board, поднялся до значения 122,9 против 120,00 годом ранее. Средние рыночные ожидания сходились на том, что показатель поднимется до 120,3. Надо отметить, что показатель достиг значения 2000 года.

К внутренним или «скрытым» факторам ослабления можно отнести ситуацию в банковском секторе России.

Банк России не ожидает потрясений на банковском рынке РФ в обозримом будущем, сообщил журналистам на брифинге первый зампред ЦБ РФ Дмитрий Тулин. «Мы не ожидаем никаких потрясений в банковском секторе экономики в обозримом будущем», − сказал Тулин. Это высказывание прозвучало на фоне новостей от ЦБ РФ.

ЦБ РФ во вторник объявил о мерах по спасению банка «ФК Открытие», до недавнего времени входившего в топ-6 крупнейших в России, а после начавшегося в июне резкого оттока средств клиентов, опустившегося на восьмое место. Это будет первая санация с использованием нового механизма − Банк России, вложив средства созданного в этом году Фонда консолидации банковского сектора, станет главным акционером «ФК Открытия». Еще одним важным отличием является то, что, взяв банк под управление и введя временную администрацию, регулятор не ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов. Банк России разъяснил это простыми словами: «ФК Открытие» продолжит работу в прежнем режиме, исполняя все свои обязательства, в том числе перед вкладчиками. Пообещал ЦБ поддерживать и работоспособность финансовых организаций и специализированных сервисов, входящих в группу банка. Их список не маленький – это страховая компания «Росгосстрах», банк «Траст» и «Росгосстрах банк», НПФ «Лукойл-гарант», «НПФ Электроэнергетики» и «НПФ «РГС»», «Открытие Брокер», а также проекты «Точка» и Рокетбанк.

В целом, применение старого метода, который уже использовали в США, а именно – «big to fall», опробован и в РФ. С одной стороны, это позитивный сигнал финансовой системе. Влияние, может быть, проявится только на межбанковском секторе кредитования. С другой стороны, это событие, безусловно, подтолкнет к перетоку клиентских средств, в крупные банки с долей государства, а также вернет спрос на валюту. Что, вероятно, окажет понижающее давление на курс рубля в дальнейшем.

В целом, надо признать, что на данный момент, биржевые спекулянты сформировали торговый диапазон. Сторону выхода из него, вероятно, определят события и данные, поступающие на этой неделе.

На сегодня, как ожидается, основное влияние будет оказывать внешний фактор, а именно данные ADP и статистика по избыточным запасам от EIA.

Новостной фон, влияющий на ожидания и волатильность, на 30 августа 2017 года

 

— значимых данных статистики по РФ на сегодня не выходит;

— данные по США – показатели ВВП(Q2), данные по занятости в несельскохозяйственном секторе от ADP;

— данные по США – показатели EIA о состоянии запасов сырой нефти и нефтепродуктов;

— в течение дня вероятны выступления официальных представителей ЦБ РФ, а также официальных лиц правительства РФ.

 

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.  

автор статьи
Analytics News

Портал основан в 2017 году опытными аналитиками и трейдерами специально для своих коллег, с целью предоставления максимально оперативной и наиболее качественной информации о текущей ситуации на финансовых рынках.

Комментарии

Написать комментарий

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Пока нет комментариев к этой статье.

Вверх