Фундаментальный анализ фьючерсного контракта USD/RUB на 28 июля 2017 года

Analytics News
Редактор
28 июля 2017, 13:39

Итоги предыдущего торгового дня

 

В четверг, 27 июля 2017 года, биржевые фьючерсы на валютную пару USD/RUB завершили торги со следующими параметрами:

 

  • Самая высокая цена за торговый день (H) = 59,308 (-0,403*)
  • Самая низкая цена за торговый день (L) = 58,963 (-0,316*)
  • Цена закрытия дня (С) =59,128 (-0,192*)

 

(* — пункта к предшествующему дню)

 

Прошедшая сессия по фьючерсному контракту на валютную пару USD/RUB показывала сильную внутридневную волатильность.

На участников биржевых торгов действовал достаточно сложный и противоречивый внешний фон.

На четверг не приходилось каких-либо значимых данных по экономике России. На настроения участников биржевых торгов оказывали влияние такие факторы, как динамика на товарном рынке и оценка геополитических рисков.

В четверг Банк России сообщил о состоянии международных резервов.

Международные резервы РФ за неделю выросли на 0,5% и по состоянию на 21 июля составили 414,7 миллиарда долларов против 412,6 миллиарда долларов на 14 июля, сообщил Банк России.

«Объем международных резервов за неделю вырос на 2,1 миллиарда долларов, или на 0,5%, в результате положительной переоценки и на 21 июля составил 414,7 миллиарда долларов», — говорится в сообщении регулятора.

Международные золотовалютные резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (SDR), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

За 2016 год международные резервы РФ выросли на 2,5%. Исторического максимума резервы достигали в начале августа 2008 года — 598 миллиардов долларов. Международные резервы РФ по состоянию на 21 апреля 2017 года достигли уровня в 400 миллиардов долларов впервые с декабря 2014 года.

Отметим, что полученные данные не оказали заметного влияния как на ход торговой сессии, так и на текущие настроения биржевых спекулянтов.

Основными драйверами оставались динамика курсов на сырую нефть и оценка влияния возможных последствий введения пакета санкций со стороны США.

Новостной фон, поступавший из США по этому вопросу, был достаточно противоречив. Так, по сообщениям из администрации президента, отмечается, что глава государства еще не совсем сформировал свое отношение к этому закону.

На четверг было запланированы дебаты и голосования по нему в Сенате США.

Сенат США в четверг принял закон о санкциях против России, Ирана и КНДР, свидетельствуют результаты голосования.

За документ высказались 98 из 100 сенаторов, двое были против.

Ранее на этой неделе палата представителей конгресса США приняла документ подавляющим большинством голосов (419-3).

Теперь закон будет отправлен на подпись президенту Дональду Трампу, который имеет право наложить на него вето. Для преодоления вето конгрессу необходимо две трети голосов в каждой палате, что, исходя из результатов прошедших голосований, весьма вероятно.

Новый пакет ограничительных мер в случае вступления в силу может стать самым масштабным и комплексным с начала 2014 года.

Применительно к экономике РФ законопроект расширяет ряд секторальных санкций. В частности, он сокращает максимальный срок финансирования российских банков, находящихся под санкциями США, до 14 дней, компаний нефтегазового сектора — до 60 дней (сейчас это 30 дней и 90 дней соответственно).

Кроме того, корректируется круг глубоководных и арктических шельфовых проектов, а также нефтегазовых проектов с трудноизвлекаемыми запасами, которым запрещено поставлять оборудование и технологии. Если раньше речь шла обо всех таких проектах на территории РФ с участием подсанкционных физических и юридических лиц, то теперь санкции касаются только новых проектов, однако без географической привязки. Под ограничения попадают все новые проекты, в которых российским подсанкционным компаниям принадлежит 33% и более.

Законопроект также предполагает, что президент США может наложить санкции на лиц, намеренных вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов за год или 1 миллион долларов единовременно или предоставить проектам услуги, технологии, оказать информационную поддержку. При этом в документе отдельно указывается, что США продолжат противодействовать строительству газопровода «Северный поток-2».

Отметим, что данный проект вызвал неоднозначную реакцию не только в России, но и ЕС. В ЕС назвали закон «односторонними действиями Вашингтона» и выразили обеспокоенность планами США, поскольку одним из наиболее важных положений документа является введение ограничительных мер против энергетических проектов России, в том числе и в Европе. Это вызывает возражения и со стороны крупных американских компаний, интересы которых окажутся под ударом в случае принятия законопроекта. Отметим, что парламентарии ЕС отреагировали на скандал с поставками оборудования, попадавшие под ограничения.

В целом, такой непростой геополитический фон возрождал интригу в итогах предстоящего заседания совета директоров ЦБ России в пятницу.

На совещании будет обсуждать перспективы денежно-кредитной политики. Текущая ситуация, как в свете последних данных по инфляции, так и геополитика, ставит под сомнение выполнение заявленных ранее шагов.

На сегодня основное влияние будут оказывать итоги заседания СД ЦБ РФ. Динамика биржевых котировок на сырую нефть будет фактором, который будет корректировать общий настрой биржевых спекулянтов. Данные о количестве буровых установок, вероятно, окажут слабое влияние на ход торговой сессии.

 

Новостной фон, влияющий на ожидания и волатильность, на 28 июля 2017 года

Новостной фон в течение дня:

 

— заседание совета директоров ЦБ РФ по вопросам денежно-кредитной политики;

— пресс-релиз по итогам заседания;

— данные по США – показатель ВВП, данные компании Baker Hughes-GE – количество буровых установок;

— в течение дня вероятны выступления официальных представителей ЦБ РФ, а также официальных лиц правительства РФ.

 

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.  

автор статьи
Analytics News

Портал основан в 2017 году опытными аналитиками и трейдерами специально для своих коллег, с целью предоставления максимально оперативной и наиболее качественной информации о текущей ситуации на финансовых рынках.

Комментарии

Написать комментарий

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Пока нет комментариев к этой статье.

Вверх