Фундаментальный анализ фьючерсного контракта USD/RUB на 22 сентября 2017 года

Analytics News
Редактор
22 сентября 2017, 12:40

Итоги предыдущего торгового дня

В четверг, 21 сентября 2017 года, биржевые фьючерсы на валютную пару USD/RUB завершили торги со следующими параметрами:

 

  • Самая высокая цена за торговый день (H) = 57,943 (+0,114*)
  • Самая низкая цена за торговый день (L) = 57,566 (+0,201*)
  • Цена закрытия дня (С) =57,599 (+0,206*)

 

(* — пункта к предшествующему дню)

 

Прошедшая сессия по фьючерсному контракту на валютную пару USD/RUB прошла под знаком влияния предстоящего налогового периода, а также на фоне внешних сигналов.

Стоит отметить, что начало торговой сессии четверга отражало итоги заседания ФРС в среду. Напомним, что в среду, когда ФРС огласило итоги заседания и свои планы, биржевые спекулянты «отмахнулись» от них, основным драйвером было то, что сырьевые рынки давали позитивные сигналы. Отметим, что биржевые фьючерсы на сырую нефть сорта Brent находятся  в районе четырех месячных максимумов.

Однако ослабление биржевых курсов по рублю было скорее символическим. В течение дня настроения биржевых спекулянтов были в сторону укрепления.

Однако, скорость и агрессивность движения ограничивала ситуация с Бинбанком. Надо учитывать, что за короткий промежуток времени, это второй крупный банк, спасть который вынужденно государство. Несмотря на то, что это увеличивает долю государства в банковском секторе, данный шаг снизил опасения за судьбу, как банковского сектора, так и возможность рецессии в экономики.

Трендовая инфляция в РФ в августе замедлилась до 6% с 6,2% в июле, обновив исторический минимум, четвертый месяц подряд, сообщает Банк России. «Оценка годовых темпов трендовой инфляции в августе 2017 года снизилась до уровня 6% с 6,2% в июле, обновив исторический минимум, четвертый месяц подряд», − говорится в материалах регулятора. Как отмечет ЦБ, несмотря на устойчивое замедление трендовой инфляции, ее текущая оценка все еще представляется повышенной из-за наблюдавшихся на ретроспективе сравнительно более высоких уровней инфляции, а также инерционности данного показателя по построению. Среднесрочные риски отклонения инфляции вверх от целевого уровня снижаются, но остаются повышенными, считает регулятор.

Международные резервы РФ за неделю выросли незначительно и по состоянию на 15 сентября составили 427,6 миллиарда долларов против 427,3 миллиарда долларов на 8 сентября, сообщил Банк России.

«Международные резервы за неделю изменились незначительно (300 миллионов долларов, или на 0,1%) и по состоянию на 15 сентября составили 427,6 миллиарда долларов», − говорится в сообщении регулятора.

Однако надо признать, что на биржевых спекулянтов в ходе торговой сессии действовали две основных идеи. Первая, это спрос на рублевую ликвидность в преддверии налогового периода. Напомним, что «пик налогового периода» придет на 25 и 28 сентября.

Вторая торговая идея − это проходящие в Вене заседание ОПЕК+. В четверг проходило заседание мониторинговой группы. На сегодня запланирована министерская встреча. Биржевые спекулянты на валютной секции ожидают сигналов от ОПЕК+, в части того, что же будет с картельной сделкой ОПЕК+, как видят участники дальнейшее взаимодействие и как идет текущее выполнение соглашения.

Все страны ОПЕК+ настроены на 100%-ое выполнение соглашения и заявляют о своей приверженности его реализации, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак. «Я в целом хочу сказать, что все страны настроены на то, чтобы исполнять соглашение в полном объеме, потому что соглашение показывает свой результат, эффективность, и все министры говорят о приверженности по реализации этого соглашения», − сказал Новак. Нефтедобывающие страны, участвующие в сделке по сокращению добычи нефти (ОПЕК+), считают преждевременным говорить о ее продлении, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак. «Насколько я знаю, по настроению и мнению всех, рано говорить о сроках продления сделки. Мы говорим, что такая опция есть, мы будем смотреть, мониторить. Ближе к концу исполнения соглашения можно будет предметно обсуждать, надо продлевать или нет, исходя из ситуации на рынке», − сказал он. Министерский мониторинговый комитет стран ОПЕК+ на заседании в пятницу, 22 сентября, в Вене обсудит вопрос ограничений добычи нефти в Ливии и Нигерии, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак. «Мы поговорим с ними», − сказал он, уточнив, что в июле в ходе встречи мониторингового комитета в Санкт-Петербурге министр нефти Нигерии Эммануэль Ибе Качикву сообщил публично о том, что при достижении добычи нефти в 1,8 миллиона баррелей в день страна намерена сохранять ее на данном уровне. «Мы заинтересованы в том, чтобы у них больше 1 миллиона 800 не было в какой-то период, хотя бы до конца действия соглашения», − отметил Новак. «Потолок Ливии мы с ними обсудим завтра», − также добавил он.

В целом, проходящая встреча в Вене, выступления и ожидаемые итоги, позволяют биржевым ценам на сорт Brent находиться в зоне комфорта, как для товарных спекулянтов, так и для спекулянтов на валютной секции.

К факторам, которые могут добавить как риска, таки и неопределенности, стоит отнести снижение рейтинговых оценок Китаю. Еще большее влияние окажет рост напряженности на Корейском полуострове. Если заявления о возможном ответе на выступление Дональда Трампа можно пока игнорировать, то подписание президентом США новых мер в отношении КНДР можно учитывать как прямой риск для предприятий Китая и России.

На сегодня, основное влияние, как ожидается, будет оказывать приближение налогового периода. Однако, основное, будет с внешних рынков. Динамика на внешнем валютном и сырьевом рынке окажет весомое влияние на формирование настроений и ожиданий.

Новостной фон, влияющий на ожидания и волатильность, на 22 сентября 2017 года

 

— значимых данных по экономике РФ, сегодня не выходит;

— данные по США – индексы PMI в секторе услуг и промышленности;

— данные Baker Hughes-GE по количеству буровых установок в США и Канаде;

— министерская встреча ОПЕК+ в Вене;

— в течение дня вероятны выступления официальных представителей ЦБ РФ, а также официальных лиц правительства РФ.

 

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.  

автор статьи
Analytics News

Портал основан в 2017 году опытными аналитиками и трейдерами специально для своих коллег, с целью предоставления максимально оперативной и наиболее качественной информации о текущей ситуации на финансовых рынках.

Комментарии

Написать комментарий

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Пока нет комментариев к этой статье.

Вверх